Strategi Mengikuti Tren Crossover Rata-rata Pergerakan Multi-Kerangka Waktu

Ringkasan

Strategi ini melakukan penilaian tren pada beberapa frame waktu dengan menghitung moving averages dari berbagai periode waktu yang berbeda. Bila harga melewati moving averages dari berbagai periode, maka dilakukanlah beberapa operasi shorting yang sesuai.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada beberapa poin:

1. Hitung rata-rata bergerak sederhana dari empat periode waktu yang berbeda: 21 hari, 50 hari, 100 hari, dan 200 hari.

2. Ketika harga naik melewati salah satu dari rata-rata tersebut, lakukan lebih banyak; ketika harga turun melewati salah satu dari rata-rata tersebut, lakukan lebih sedikit.

3. Setelah masuk ke dalam situasi melakukan banyak hal, titik stop loss diatur sebagai harga terendah di dekat garis K sebelumnya; Setelah masuk ke dalam situasi melakukan shorting, titik stop loss diatur sebagai harga tertinggi di dekat garis K sebelumnya.

4. Buat stop loss di bawah harga minimum; buat stop loss di atas harga maksimum.

5. Ketika harga mencapai titik stop loss atau stop loss, posisi kosong akan keluar.

Dengan cara ini multi-frame waktu penilaian, dapat meningkatkan keandalan sinyal perdagangan, untuk melacak ketika tren lebih jelas. Sementara itu, stop loss dan stop stop setting dapat mengendalikan risiko, keluar dari pasar setelah kerugian atau keuntungan mencapai tingkat tertentu.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:

1. Multiple time frame judgment, meningkatkan reliabilitas sinyal. Kombinasi silang dari garis rata-rata periode yang berbeda, dapat menyaring beberapa sinyal palsu, memilih tren yang lebih jelas saat melakukan perdagangan.

2. Metode stop loss dinamis memudahkan pengendalian risiko. Dengan menggunakan data K-line untuk menghitung stop loss, Anda dapat mengatur interval yang masuk akal sesuai dengan amplitudo fluktuasi pasar yang sebenarnya, sehingga Anda dapat secara efektif mengontrol nilai maksimum kerugian tunggal.

3. Struktur kode yang jelas dan sederhana. Berdasarkan tata bahasa kebijakan editor Pine, struktur kode yang jelas dan mudah dibaca, memudahkan penyesuaian dan optimalisasi parameter.

4. Mudah untuk diterapkan di dunia nyata. Moving average crossover adalah strategi perdagangan yang lebih klasik, dengan parameter yang disesuaikan untuk diterapkan di dunia nyata, dan hasilnya lebih stabil.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama dalam hal berikut:

1. Risiko kesalahan penilaian tren. Sebagai indikator penilaian tren, rata-rata bergerak juga dapat terjadi kesalahan dan keterlambatan, yang dapat menyebabkan sinyal perdagangan menyimpang.

2. Risiko kerugian dalam pasar yang sangat bergoyang. Ketika pasar mengalami lonjakan besar atau pembalikan besar, titik-titik stop loss dapat dengan mudah dipicu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

3. Parameter yang tidak tepat dapat memperbesar kerugian. Jika stop loss diatur terlalu lebar atau stop loss diatur terlalu ketat, juga akan memperbesar ukuran kerugian tunggal.

4. Strategi ini berfokus pada pelacakan tren, tetapi tidak mempertimbangkan rasio pengembalian keuntungan jangka panjang, yang mungkin menghabiskan banyak uang untuk memegang posisi penuh jangka panjang.

5. Perbedaan platform membawa risiko real-time. Dalam platform perdagangan yang berfungsi penuh mungkin akan mempengaruhi tingkat keuntungan karena masalah seperti biaya transaksi, slippage dan sebagainya.

Tanggapan:

1. Dalam kombinasi dengan sinyal validasi indikator lainnya. Sebagai penilaian tambahan dari indikator seperti KDJ, MACD dll.

2. Mengatur stop loss sesuai dengan kondisi pasar. Ruang yang cukup dapat mencegah stop loss yang mudah dipicu.

3. Optimalkan parameter, menilai pengembalian keuntungan jangka panjang. Dapatkan kombinasi parameter terbaik melalui pengujian berulang.

4. Uji coba strategi dalam simulasi perdagangan, dengan tambahan stop loss manual.

Arah optimasi

Strategi ini masih memiliki ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut.

1. Meningkatkan kondisi masuk dan keluar kuantitatif. Sebagai contoh, penyaringan yang dapat disetel untuk harga yang inovatif tinggi dan rendah inovasi, untuk memastikan pilihan perdagangan tepat waktu yang jelas tren.

2. Menggabungkan manajemen dana dan kontrol posisi. Beradaptasi secara dinamis dengan rasio posisi per transaksi sesuai dengan kondisi akun dan pasar.

3. Menambahkan logika penilaian indikator tren. Menggabungkan indikator seperti PRZ, ATR, dan DMI untuk menetapkan pilihan dan aturan penyaringan perdagangan tren.

4. Mengatur mekanisme keluar yang bergantian panjang dan pendek. Setelah keuntungan, atur stop loss bergerak dengan harga mundur, untuk mencapai perlindungan keuntungan.

5. Membangun kolam standar yang sesuai dengan standar pilihan saham cerdas. Membangun dan menyesuaikan kolam saham untuk menilai berbagai skor indikator.

6. Meningkatkan alat pengendalian angin pembelajaran mesin. Menggunakan model pembelajaran mendalam seperti LSTM, RNN untuk membantu penilaian, mengurangi risiko kesalahan operasi manual.

Meringkaskan

Strategi ini melakukan penilaian tren melalui lintas frame multi-waktu dari rata-rata bergerak sederhana, mudah dioperasikan. Dengan stop loss dan stop loss yang dinamis, risiko dapat dikendalikan secara efektif. Namun, ada juga risiko kesalahan sinyal dan masalah kehilangan dana dalam keadaan goyah. Dengan mengoptimalkan parameter lebih lanjut dan menambahkan indikator teknis tambahan, alat kontrol risiko, dan lain-lain, kinerja perdagangan yang lebih baik dan lebih stabil dapat diperoleh.