Strategi pelacakan pembalikan momentum berbasis SAR
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini membahas strategi pelacakan reversal momentum yang didasarkan pada parameter Stop Loss Shift (Parbolic SAR). Strategi ini menggunakan parameter Parabolic SAR untuk mengidentifikasi reversal tren potensial di pasar Nifty futures, untuk melakukan perdagangan pelacakan tren otomatis.
Strategi ini terutama cocok untuk pedagang yang lebih memilih metode perdagangan sistematis, dan memberikan sinyal masuk dan keluar yang jelas. Dengan menangkap tren pasar, strategi ini membantu mencapai tujuan keuangan pedagang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah tren harga. Dalam tren bullish, nilai SAR berada di bawah harga terobosan dan bergerak ke atas secara bertahap dengan munculnya titik tinggi baru; dalam tren bearish, nilai SAR berada di atas harga terobosan dan bergerak ke bawah secara bertahap dengan munculnya titik rendah baru.
Ketika nilai SAR naik atau turun di atas harga, menunjukkan adanya pembalikan tren potensial, strategi tersebut akan melakukan shorting atau overdoing sesuai untuk menangkap arah tren baru.
Secara khusus, setelah awalnya menghitung nilai SAR saat ini dan faktor akselerasi, strategi terus melacak harga tinggi atau rendah baru dan menyesuaikan nilai SAR sesuai. Pada garis K yang dikonfirmasi, jika tren bullish, lakukan shorting di bawah nilai SAR; jika tren bearish, lakukan overhead di atas nilai SAR.
Analisis Keunggulan Strategi
- Parabolic SAR, Indikator Klasik untuk Menangkap Pergeseran Pasar
- Memberikan sinyal masuk dan keluar pasar yang jelas dan sistematis
- Ini membantu untuk melacak tren dan mendapatkan pergerakan harga tambahan.
- Sistem perdagangan otomatis, tanpa keputusan manusia
Analisis risiko
- Indikator SAR tidak 100% dapat diandalkan, sinyal mungkin salah
- Kegagalan reversal dapat menyebabkan stop loss
- Perlu dipertimbangkan dampak jangka waktu kontrak pada strategi
- Perlu mempertimbangkan dampak biaya transaksi terhadap profitabilitas strategi
Arah optimasi strategi
- Optimalkan parameter indikator SAR (panjang langkah, nilai awal, nilai maksimum, dll.)
- Dalam kombinasi dengan indikator sinyal reversal lainnya (seperti RSI, MACD, dll.)
- Tambahkan kondisional logika ((volume transaksi dll) Filter error signal
- Pertimbangkan untuk mengubah stop loss tetap menjadi stop loss tracking
- Pertimbangkan untuk menyesuaikan ukuran posisi secara otomatis
Meringkaskan
Strategi ini menyediakan sistem perdagangan yang menggunakan indikator Parabolic SAR otomatis untuk menangkap pembalikan tren pasar. Ini memberikan sinyal masuk dan keluar yang jelas untuk keputusan perdagangan dan membantu melacak tren untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi juga perlu mempertimbangkan masalah seperti sinyal indikator yang salah, risiko stop loss, dan sebagainya. Dengan pengoptimalan terus menerus, strategi ini diharapkan menjadi metode pelacakan tren yang andal.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na
if bar_index > 0
isNewTrendBar = false
SARValue := futureSAR
if bar_index == 1
float pastSAR = na
float pastExtremum = na
previousLow = low[1]
previousHigh = high[1]
currentClose = close
pastClose = close[1]
if currentClose > pastClose
isUptrend := true
Extremum := high
pastSAR := previousLow
pastExtremum := high
else
isUptrend := false
Extremum := low
pastSAR := previousHigh
pastExtremum := low
isNewTrendBar := true
SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
if isUptrend
if SARValue > low
isNewTrendBar := true
isUptrend := false
SARValue := math.max(Extremum, high)
Extremum := low
Accelerator := initial
else
if SARValue < high
isNewTrendBar := true
isUptrend := true
SARValue := math.min(Extremum, low)
Extremum := high
Accelerator := initial
if not isNewTrendBar
if isUptrend
if high > Extremum
Extremum := high
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
else
if low < Extremum
Extremum := low
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
if isUptrend
SARValue := math.min(SARValue, low[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.min(SARValue, low[2])
else
SARValue := math.max(SARValue, high[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.max(SARValue, high[2])
futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
if barstate.isconfirmed
if isUptrend
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
strategy.cancel("LongEntry")
else
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)