Strategi Pelacakan Pembalikan Momentum SAR

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-04 17:40:20
Tag:

Gambaran umum

Artikel ini memperkenalkan strategi pelacakan pembalikan momentum berdasarkan indikator Parabolic Stop and Reverse (SAR). Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren di pasar Nifty Futures untuk perdagangan pelacakan tren otomatis.

Strategi ini terutama cocok untuk pedagang yang lebih memilih pendekatan perdagangan yang sistematis, memberikan sinyal masuk dan keluar yang jelas.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator SAR Parabolik untuk menentukan arah tren harga. Dalam tren naik, nilai SAR berada di bawah harga dan secara bertahap bergerak naik saat terjadi titik tertinggi baru; dalam tren menurun, nilai SAR berada di atas harga dan secara bertahap bergerak turun saat titik terendah baru terjadi.

Ketika nilai SAR melintasi di atas atau di bawah harga, ini menunjukkan potensi pembalikan tren dan strategi akan mengambil posisi pendek atau panjang yang sesuai untuk menangkap arah tren baru.

Secara khusus, setelah awalnya menghitung nilai SAR saat ini dan faktor akselerasi, strategi terus melacak tinggi/rendah baru dan menyesuaikan nilai SAR sesuai. Pada bar yang dikonfirmasi, jika dalam tren naik, ia mengambil posisi pendek di bawah nilai SAR; jika dalam tren turun, ia mengambil posisi panjang di atas nilai SAR.

Analisis Keuntungan

Mencatatkan pembalikan pasar menggunakan indikator Parabolic SAR klasik
Memberikan sinyal masuk dan keluar yang jelas dan sistematis
Membantu melacak tren dan menangkap pergerakan harga tambahan
Sistem perdagangan otomatis tanpa pengambilan keputusan manual

Analisis Risiko

Sinyal indikator SAR mungkin tidak 100% dapat diandalkan, sinyal palsu dapat terjadi
Kembali gagal dapat menyebabkan stop loss
Dampak dari pertimbangan kebutuhan berakhirnya kontrak
Dampak biaya perdagangan pada profitabilitas strategi

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan parameter SAR (langkah, nilai awal, nilai maksimum, dll.)
Menggabungkan indikator pembalikan lainnya (RSI, MACD dll) untuk mengkonfirmasi pembalikan
Tambahkan logika kondisi (volume dll) untuk menyaring sinyal palsu
Pertimbangkan untuk menggunakan trailing stop alih-alih stop tetap
Pertimbangkan penyesuaian otomatis ukuran posisi

Kesimpulan

Strategi ini menyediakan sistem otomatis untuk menangkap pembalikan tren pasar menggunakan indikator Parabolic SAR. Ini memberikan sinyal masuk dan keluar yang jelas untuk keputusan perdagangan, membantu keuntungan dari pelacakan tren. Tetapi masalah seperti sinyal palsu, risiko stop loss juga membutuhkan perhatian. Dengan optimasi terus-menerus, ini memiliki potensi untuk menjadi metode pelacakan tren yang dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na

if bar_index > 0
    isNewTrendBar = false
    SARValue := futureSAR
    if bar_index == 1
        float pastSAR = na
        float pastExtremum = na
        previousLow = low[1]
        previousHigh = high[1]
        currentClose = close
        pastClose = close[1]
        if currentClose > pastClose
            isUptrend := true
            Extremum := high
            pastSAR := previousLow
            pastExtremum := high
        else
            isUptrend := false
            Extremum := low
            pastSAR := previousHigh
            pastExtremum := low
        isNewTrendBar := true
        SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
    if isUptrend
        if SARValue > low
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := false
            SARValue := math.max(Extremum, high)
            Extremum := low
            Accelerator := initial
    else
        if SARValue < high
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := true
            SARValue := math.min(Extremum, low)
            Extremum := high
            Accelerator := initial
    if not isNewTrendBar
        if isUptrend
            if high > Extremum
                Extremum := high
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
        else
            if low < Extremum
                Extremum := low
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
    if isUptrend
        SARValue := math.min(SARValue, low[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.min(SARValue, low[2])
    else
        SARValue := math.max(SARValue, high[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.max(SARValue, high[2])
    futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
    if barstate.isconfirmed
        if isUptrend
            strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
            strategy.cancel("LongEntry")
        else
            strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
            strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi