Strategi Kombo Stop Loss Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 09:54:13
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan strategi penangkapan tren pembalikan dan strategi stop loss dinamis untuk menangkap tren pembalikan sambil mengendalikan risiko dengan stop dinamis.

Logika Strategi

Strategi Menangkap Trend Pembalikan

Strategi ini didasarkan pada nilai K dan D dari Stochastic Oscillator. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga turun selama dua hari berturut-turut sementara K naik di atas D. Ini menghasilkan sinyal jual ketika harga naik selama dua hari sementara K turun di bawah D. Ini menangkap tren pembalikan harga.

Strategi Stop Loss Dinamis

Strategi ini menetapkan stop loss dinamis berdasarkan volatilitas harga dan bias. Ini menghitung fluktuasi tertinggi tertinggi dan terendah terendah baru-baru ini dan menilai apakah itu berada di saluran atas atau bawah berdasarkan bias, kemudian menetapkan harga stop dinamis sesuai dengan itu. Ini menyesuaikan posisi stop berdasarkan kondisi pasar.

Kedua strategi ini bekerja sama untuk menangkap sinyal pembalikan dan menetapkan pemberhentian dinamis untuk mengendalikan risiko.

Analisis Keuntungan

Titik pembalikan harga tangkapan, baik untuk perdagangan pembalikan
Hentikan dinamis menyesuaikan dengan lingkungan pasar
Konfirmasi sinyal ganda menghindari sinyal palsu
Mengontrol risiko dan memastikan keuntungan

Analisis Risiko

Risiko kegagalan pembalikan sinyal pembalikan mungkin gagal.
Risiko parameter. parameter yang salah dapat mempengaruhi kinerja.
Risiko likuiditas: Beberapa produk memiliki likuiditas yang rendah untuk menghentikan kerugian.

Risiko dapat dikendalikan dengan optimasi parameter, stop loss yang ketat, memilih produk dengan likuiditas yang baik.

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan parameter stokastik untuk kombinasi terbaik
Mengoptimalkan parameter berhenti untuk posisi terbaik berhenti
Tambahkan filter untuk menghindari pembukaan di pasar rentang
Tambahkan ukuran posisi untuk membatasi kerugian maksimum

Optimasi komprehensif memungkinkan strategi untuk menangkap pembalikan sambil mengendalikan risiko.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan reversal trend catching dan dynamic stops untuk trading jangka pendek yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, 
//  while cutting losses.  Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
//  the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew 
//  (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//  Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against 
//  the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.  
//  Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KaseDevStops(Length, Level) =>
    pos = 0.0
    RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    Pk = wma((RWH-RWL),3)
    AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
    SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
    Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
    Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
    Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
    Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
    ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
                 iff(Level == 3, Val3,
                  iff(Level == 2, Val2,
                     iff(Level == 1, Val1, Val4))))
    pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi