1. Persegi
  2. Perbandingan Harga Penutupan Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Perbandingan Harga Penutupan Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 10:34:57
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Dual adalah strategi perdagangan kuantitatif yang relatif sederhana. Strategi ini menghitung harga penutupan rata-rata 7 lilin dan harga penutupan rata-rata 20 lilin. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah, itu menandakan posisi panjang. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, itu menandakan posisi pendek. Ini memungkinkan strategi untuk menangkap titik infleksi dalam tren jangka menengah pasar.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk menghitung harga penutupan rata-rata 7 lilin terbaru (tidak termasuk lilin saat ini) sebagai rata-rata bergerak jangka pendek, dan harga penutupan rata-rata 20 lilin (tidak termasuk 7 lilin terbaru) sebagai rata-rata bergerak jangka panjang. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah, itu menunjukkan pasar berubah dari penurunan ke kenaikan, menandakan posisi panjang. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang dari atas, itu menunjukkan pasar berubah dari kenaikan ke penurunan, menandakan posisi pendek.

Pada sinyal panjang, posisi panjang akan dibuka menggunakan seluruh modal akun. Pada sinyal pendek, posisi panjang yang ada akan ditutup terlebih dahulu sebelum membuka posisi pendek menggunakan jumlah yang sama. Setiap posisi yang dibuka akan dipegang selama 20-25 lilin. Selama periode ini, jika terjadi kerugian, 50% dari posisi akan dihentikan kerugian. Jika terjadi keuntungan yang cukup, 50% dari posisi akan diambil keuntungan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi crossover rata-rata bergerak ganda sederhana ini adalah:

  1. Logika sederhana, mudah dipahami dan diterapkan;
  2. Menggunakan penyeberangan rata-rata bergerak periode yang berbeda untuk menentukan titik infleksi dalam tren pasar jangka menengah, yang merupakan indikator teknis yang banyak digunakan;
  3. Dapat menyaring kebisingan pasar secara efektif dan menangkap tren jangka menengah;
  4. Cocok untuk perdagangan jangka menengah dan panjang, dengan 20-25 hold candles per posisi dan rasio profit/loss yang baik;
  5. Membangun stop loss dan mengambil keuntungan mekanisme untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.

Analisis Risiko

Sebagai tren sederhana mengikuti strategi, ia juga menghadapi beberapa potensi risiko:

  1. Peningkatan whipsaws dan sinyal palsu ketika pasar memasuki konsolidasi;
  2. Peningkatan harga selama periode ditahan dapat memicu stop loss;
  3. Sulit untuk secara efektif menentukan titik pembalikan pasar yang sebenarnya, sinyal perdagangan mungkin tertinggal.

Optimasi untuk mengatasi risiko ini adalah:

  1. Tambahkan filter, periksa apakah harga melanggar level support/resistance kunci ketika MAs melintasi untuk menghilangkan sinyal palsu;
  2. Sesuaikan periode ditahan, memperpendek rata-rata waktu ditahan per posisi untuk mengendalikan kerugian;
  3. Tambahkan indikator teknis lainnya untuk menentukan titik pembalikan pasar yang sebenarnya.

Arahan Optimasi

Sebagai strategi crossover rata-rata bergerak ganda yang sederhana, optimasi utama adalah:

  1. Mengoptimalkan parameter MA, menguji kombinasi MA jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda untuk parameter terbaik;

  2. Tambahkan indikator filter lainnya seperti volume, indeks volatilitas dll untuk menghindari sinyal yang salah di pasar yang bergolak;

  3. Mengoptimalkan strategi stop loss dan mengambil keuntungan, menguji rasio yang berbeda untuk menemukan yang optimal;

  4. Uji efektivitas di berbagai siklus pasar dan optimalkan periode penyimpanan;

  5. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin, terus mengoptimalkan parameter melalui back-testing untuk lebih kuat.

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah strategi crossover rata-rata bergerak ganda yang sederhana, menggunakan MA crossover di berbagai periode untuk menentukan titik infleksi tren jangka menengah. Ini memiliki kepraktisan yang tinggi dan mudah dioperasikan. Tetapi juga memiliki keterbatasan dalam menentukan titik pembalikan pasar yang sebenarnya secara efektif. Optimasi lebih lanjut pada penambahan filter, penyesuaian parameter, pembelajaran mesin dll diperlukan untuk membuatnya lebih kuat di berbagai kondisi pasar untuk alfa yang konsisten.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nrathi2211

//@version=5
strategy("Closing Prices", overlay=true)

//variables
closingB7 = ta.highest(close, 7)[7]
closingB14 = ta.highest(close, 7)[20]
highB14 = ta.highest(low, 50)[7]
capital = 50000

//functions
qty_find(float price) => capital / int(price)

profit_take() =>
    profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
    profit*.95 

if(closingB7 < closingB14)
    if(ta.crossover(close, closingB7))
        strategy.entry("long_buy", strategy.long, qty_find(close))

    current_profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
    if(current_profit < 0)
        strategy.close("Exit long_buy SL", "long_buy", qty_percent = 50)
    
    else if(current_profit < profit_take())
        strategy.close("Exit long_buy TP", "long_buy", qty_percent = 50)
    
    if(ta.crossunder(close, closingB7))
        strategy.exit("long_sell", from_entry = "long_buy", stop = closingB7)

plot(closingB7, "cl", color.green, 2)
//plot(closingB14, "cl", color.red, 2)
plot(highB14, "cl", color.purple, 2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi