Strategi Pelacakan Volatilitas Saham PSAR Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Parabolic SAR yang memungkinkan strategi yang sederhana dan efisien untuk melacak pergerakan saham dan stop loss otomatis. Strategi ini dapat secara dinamis melacak tren turun dan turun harga saham dan secara otomatis mengatur stop loss pada titik balik turun dan turun, tanpa intervensi manusia, untuk melakukan perdagangan otomatis.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah tren pergerakan harga saham. Ketika indikator PSAR berada di bawah garis K, berarti tren naik; Ketika indikator PSAR berada di atas garis K, berarti tren turun. Strategi akan melacak perubahan nilai PSAR secara real-time untuk menentukan perubahan tren.
Ketika tren naik dikonfirmasi, strategi akan mengatur stop loss pada titik BAR berikutnya; Ketika tren turun dikonfirmasi, strategi akan mengatur stop loss pada titik BAR berikutnya. Dengan demikian, fungsi stop loss otomatis terwujud ketika harga saham berbalik.
Strategi ini juga memiliki parameter seperti start value, step value, dan maximum value yang dapat menyesuaikan sensitivitas indikator PSAR, sehingga dapat mengoptimalkan efek stop loss.
Analisis Keunggulan Strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah otomatisasi penuh dari pelacakan pergerakan saham dan stop loss otomatis. Anda dapat menghasilkan keuntungan tanpa perlu menilai pergerakan pasar secara manual, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya tenaga dalam perdagangan manual.
Berbeda dengan strategi stop loss stop loss tradisional, stop loss stop loss strategi ini adalah perubahan yang mengambang, dapat menangkap peluang yang ditimbulkan oleh perubahan harga dengan lebih cepat, dan juga dapat mengurangi probabilitas kesalahan penilaian, meningkatkan ruang keuntungan.
Setelah parameter dioptimalkan, strategi ini dapat terus menghasilkan keuntungan dalam tren besar, sementara secara otomatis menghentikan dana Protect jika terjadi pembalikan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah probabilitas bahwa indikator PSAR akan menilai arah tren yang salah. Indikator PSAR dapat mengalami sinyal yang salah ketika ada perubahan harga saham dalam jangka pendek. Pada saat ini, parameter PSAR perlu dioptimalkan secara rasional untuk meningkatkan akurasi penilaian.
Titik risiko lainnya adalah titik stop loss terlalu dekat dengan harga saat ini. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan probabilitas titik stop loss akan ditembus, memberikan dampak yang lebih besar pada harga pokok. Saat ini perlu untuk memperluas area stop loss yang tepat, memastikan bahwa ada ruang penyangga yang cukup.
Arah optimasi strategi
Optimalisasi dalam strategi ini terutama berfokus pada penyesuaian parameter indikator PSAR itu sendiri. Dengan menguji berbagai saham dan mengoptimalkan pengaturan nilai awal, nilai langkah, dan nilai maksimum, indikator PSAR dapat dibuat lebih sensitif terhadap fluktuasi harga, sementara juga memastikan akurasi penilaian. Ini membutuhkan banyak pengukuran dan analisis.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan batas stop loss. Hal ini memerlukan penelitian tentang batas fluktuasi harian dari berbagai saham dan berdasarkan itu menetapkan persyaratan rasio untung rugi yang masuk akal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kerugian modal lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk strategi perdagangan otomatis yang sepenuhnya mengotomatiskan pelacakan saham dan stop loss otomatis. Keuntungan terbesarnya adalah tidak memerlukan intervensi manusia, yang dapat mengurangi waktu dan biaya tenaga. Risiko sebagian besar berasal dari kesalahan penilaian indikator, yang dapat dikurangi dengan pengoptimalan parameter. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan solusi yang efisien dan andal untuk perdagangan kuantitatif saham.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
strategy.cancel("long")
else
strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
strategy.cancel("short")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)