Strategi Saham Osilator Rata-rata Bergerak yang Dihaluskan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator oscillator rata-rata rata-rata ganda untuk menilai titik pembelian dan penjualan saham. Indeks oscillator rata-rata rata-rata ganda terdiri dari rata-rata bergerak dua indeks dengan dua parameter berbeda, yang mengukur fenomena overbought dan oversold dengan menghitung dinamika perubahan harga.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah indeks oscillator rata-rata rata-rata ganda (TSI). Indeks ini dihitung dengan:
Perhitungan perubahan harga pc=close-preclose
Proses pengolahan PC dengan pengolahan indeks dua kali lipat, masing-masing dengan rata-rata indeks 12 hari periode panjang dan 9 hari periode pendek. Hasilnya adalah dua kali lipat.
Hal yang sama dilakukan pada nilai mutlak dari arraypc dan hasil pengolahan indeks ganda adalah double_smoothed_abs_pc.
Indeks TSI akhir = 100*(double_smoothed_pc/double_smoothed_abs_pc)
Dengan menghitung hubungan antara nilai TSI dengan sinyal garis ts_signal, untuk menilai area overbought dan oversold, untuk memutuskan apakah akan membeli atau menjual.
Sinyal beli: Menembus garis sinyal di atas nilai TSI untuk menunjukkan bahwa harga saham telah berbalik dan memasuki zona oversold.
Sinyal jual: Menembus garis sinyalnya di bawah nilai TSI, menunjukkan bahwa harga saham berbalik, zona oversold berakhir, dan harus dijual.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah penggunaan indikator rata-rata rata-rata ganda untuk mengidentifikasi karakteristik berkala dalam harga saham. Dengan menggunakan dua siklus yang panjang dan pendek dalam indikator rata-rata rata-rata ganda, tren perubahan harga dapat ditangkap dengan lebih sensitif dan akurat, dan memiliki keunggulan yang lebih kuat dibandingkan dengan satu rata-rata tunggal dalam menentukan titik jual beli.
Selain itu, strategi ini memilih indeks TSI daripada indikator teknis lainnya yang umum karena indeks TSI lebih fokus pada informasi dinamika perubahan harga. Ini dapat lebih akurat menilai fenomena overbought dan oversold, sehingga pilihan titik jual beli yang lebih baik dapat dibuat.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan harga dari rata-rata geser ganda itu sendiri, yang mudah menghasilkan sinyal yang salah ketika harga saham bergejolak. Selain itu, standar indeks TSI untuk menilai zona overbought dan oversold masih relatif subjektif, dan parameter yang tidak tepat dapat mempengaruhi akurasi penilaian.
Untuk mengontrol risiko ini, dianjurkan untuk mengoptimalkan parameter dengan tepat, menyesuaikan panjang garis rata-rata panjang dan pendek; sekaligus menggabungkan indikator lain untuk memverifikasi sinyal, menghindari membuka posisi dalam situasi yang bergolak. Selain itu, pengoptimalan strategi stop loss, pengaturan langkah-langkah pengendalian risiko untuk kejadian yang tidak terduga juga sangat diperlukan.
Arah optimasi
Strategi ini berfokus pada dua hal:
Optimasi parameter. Dengan lebih banyak pengulangan, kombinasi optimal dari parameter garis rata-rata panjang dan garis sinyal dapat diuji, meningkatkan sensitivitas indikator.
Mengkonfigurasi indikator penyaringan. Misalnya, menggabungkan indikator lain seperti Brin Belt, KDJ untuk memverifikasi sinyal jual beli, menghindari kesalahan membuka posisi. Atau mengatur filter volume perdagangan, hanya membuka posisi jika volume perdagangan meningkat.
Meningkatkan strategi stop loss. Menetapkan stop loss bergerak, stop loss waktu untuk mengontrol kerugian tunggal. Pada saat yang sama, juga dapat menangguhkan perdagangan sesuai dengan situasi saham besar, untuk mengontrol risiko sistemik.
Mengoptimalkan manajemen posisi. Menetapkan ukuran dan proporsi posisi yang disesuaikan secara dinamis, yang dapat mengontrol risiko setiap transaksi sesuai dengan kondisi pasar.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan metode perhitungan indeks osilator garis rata ganda, sekaligus menggabungkan dua siklus analisis perubahan dinamika harga, untuk menilai area overbought dan oversold, dan memutuskan kapan harus membeli dan menjual. Dibandingkan dengan garis rata tunggal, strategi ini memiliki keunggulan dalam kecerdasan penilaian yang lebih akurat.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)