Sebuah Bollinger Band dan Trend Tracking Strategi Berdasarkan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 11:02:51
Tag:

Strategi ini menggabungkan indikator Bollinger Band dan RSI untuk mengidentifikasi titik balik utama dalam tren harga.

Gambaran umum

Strategi ini pertama-tama menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan kisaran dan arah osilasi harga. Kemudian menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi peluang panjang dan pendek. Misalnya, ketika RSI keluar dari area overbought/oversold dan salib emas muncul di dekat band bawah, itu akan menetapkan posisi panjang. Atau ketika RSI keluar dari area overbought dan salib kematian muncul di dekat band atas, itu akan menetapkan posisi pendek. Kemudian menggunakan stop dinamis Bollinger Bands untuk melacak stop dan target keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama memanfaatkan kombinasi indikator Bollinger Band dan RSI untuk mengidentifikasi pembalikan utama dalam tren harga.

Bollinger Band adalah indikator teknis yang menghitung band atas dan bawah berdasarkan rentang volatilitas harga. Dengan menghitung standar deviasi harga, ia menentukan amplitudo fluktuasi harga dan memetakan batas atas dan bawah sesuai. Band atas mewakili batas atas fluktuasi harga sementara band bawah mewakili batas bawah. Ketika harga mendekati band atas, itu menunjukkan bahwa harga berosilasi ke atas di pasar bull, jadi penurunan potensial harus berhati-hati. Ketika harga mendekati band bawah, itu menunjukkan penurunan yang dipercepat, jadi potensi bouncing harus berhati-hati.

RSI adalah indikator teknis yang menilai tren harga dan kondisi overbought/oversold dengan menghitung kekuatan kenaikan dan penurunan harga selama periode waktu tertentu. Dengan membandingkan keuntungan penutupan rata-rata dan kerugian penutupan rata-rata selama periode waktu tertentu, RSI mengukur momentum kenaikan atau penurunan harga yang sedang berlangsung. Di atas 70 RSI menunjukkan kondisi overbought sementara di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold, yang menyiratkan potensi pembalikan harga.

Sinyal perdagangan dari strategi ini berasal dari kombinasi Bollinger Bands dan sinyal RSI. Ketika RSI turun dari zona overbought ke zona netral sementara harga pecah di bawah band bawah Bollinger Bands, itu menunjukkan tren harga naik sedang pecah dan peluang shorting muncul. Kita dapat menetapkan posisi pendek. Sebaliknya, ketika RSI naik dari zona oversold ke zona netral sementara harga pecah di atas band atas, itu menunjukkan tren harga menurun sedang pecah dan peluang panjang muncul. Kita dapat menetapkan posisi panjang.

Setelah posisi ditetapkan, band atas dan bawah Bollinger Bands akan digunakan sebagai stop dinamis untuk mengelola risiko dan target keuntungan.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan Bollinger Bands dan indikator RSI untuk memverifikasi satu sama lain ketika mengidentifikasi titik balik utama harga. Menggunakan Bollinger Bands saja dapat dengan mudah menghasilkan sinyal palsu. Tetapi dengan menggabungkan zona overbought / oversold RSI, operasi palsu dapat secara efektif dihindari. Keuntungan lain adalah menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands yang dinamis sebagai profit and loss stop, yang lebih fleksibel dan masuk akal daripada menetapkan profit and loss stop tetap.

Risiko

Risiko utama dari strategi ini tercermin dalam dua aspek:

Pengaturan parameter Bollinger Bands yang tidak benar Jika parameter Bollinger Bands diatur terlalu besar atau terlalu kecil, efek mengidentifikasi peningkatan osilasi akan sangat berkurang.
Sinyal palsu dari indikator. Strategi ini terutama bergantung pada Bollinger Bands dikombinasikan dengan indikator RSI untuk mengidentifikasi poin-poin kunci. Dalam beberapa kasus individu, sinyal yang dikeluarkan mungkin masih salah.

Untuk mengatasi risiko di atas, optimasi dapat dilakukan dalam aspek berikut:

Uji nilai optimal dari parameter Bollinger Band di pasar dan periode siklus yang berbeda untuk menetapkan parameter yang wajar.
Tambahkan indikator lain untuk memverifikasi sinyal dan menghindari penilaian yang salah dari indikator tunggal.
Tambahkan aturan empiris manual untuk menentukan apakah akan berpartisipasi berdasarkan kondisi pasar tertentu.

Optimalisasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Uji dan optimalkan parameter Bollinger Band untuk menemukan parameter optimal yang cocok untuk dasar.
Tambahkan strategi stop loss dan take profit. Trailing stop atau moving profit target dapat digunakan untuk mengunci keuntungan yang lebih besar.
Menggabungkan lebih banyak indikator dan pola untuk memverifikasi sinyal masuk untuk meningkatkan akurasi.
Atur kombinasi optimasi parameter sesuai dengan karakteristik produk dan pasar yang berbeda untuk membangun kumpulan strategi dengan beberapa kombinasi parameter.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Band dan indikator RSI untuk mengidentifikasi titik pembalikan potensial utama ketika kedua indikator saling memverifikasi. Hal ini relatif dapat diandalkan dalam menangkap titik pasar utama. Band dinamis untuk stop loss dan take profit juga wajar. Tapi masih ada risiko dalam strategi ini, sehingga alat lain diperlukan untuk mengoptimalkan dan memverifikasi strategi operasional. Interferensi manual berdasarkan pengalaman perdagangan juga diperlukan selama perdagangan langsung. Secara umum, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang khas.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi