Strategi perdagangan berdasarkan Bollinger Bands dan RSI
ChaoZhang
Strategi ini menggunakan indikator Brin dan RSI untuk mengidentifikasi titik-titik penting dari perubahan arah tren, untuk membangun posisi ketika tren berbalik, dan kemudian untuk mengambil keuntungan dari kekuatan tren dan keluar.
Ringkasan
Strategi ini pertama-tama menilai luas dan arah pergerakan harga dengan turunnya Bollinger Bands, kemudian digabungkan dengan indikator RSI untuk menentukan titik-titik penting yang kosong, dan kemudian melakukan posisi reversal ketika pergerakan meningkat di zona bergoyang. Misalnya, ketika RSI kembali dari zona overbought/oversold dan membentuk posisi bullish ketika terjadi golden fork di dekat downtrend, atau ketika RSI kembali dari zona overbought dan membentuk posisi bullish ketika terjadi dead fork di dekat uptrend.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan kombinasi indikator Bollinger Bands dan RSI untuk mengidentifikasi titik-titik penting dalam tren harga.
Brin band adalah indikator teknis untuk menghitung naik turun berdasarkan rentang fluktuasi harga saham. Brin band menghitung perbedaan standar harga saham, mendapatkan amplitudo fluktuasi harga saham, dan dengan demikian menggambar batas atas dan bawah harga saham. Brin band adalah batas atas fluktuasi harga saham, dan downrail adalah batas bawah fluktuasi.
Indikator RSI adalah indikator teknis untuk menilai tren harga saham dan overbought oversold dengan menghitung kekuatan harga saham naik turun dalam jangka waktu tertentu. RSI mengukur momentum harga saham yang naik atau turun dengan membandingkan kenaikan dan penurunan rata-rata penutupan rata-rata dalam jangka waktu tertentu.
Keputusan perdagangan dalam strategi ini adalah kombinasi sinyal dari indikator Brin dan RSI. Ketika RSI turun dari zona overbought ke zona netral, dan harga saham menembus zona Brin, ini menunjukkan bahwa tren kenaikan harga saham telah dipecahkan, dan peluang turun turun muncul. Kita dapat membangun posisi turun. Sebaliknya, ketika RSI naik dari zona oversold ke zona netral, dan harga saham naik dari zona Brin ke zona netral, ini menunjukkan bahwa tren turun harga saham telah dipecahkan, dan peluang turun naik muncul.
Setelah kita membangun posisi, kita akan menggunakan Brin Belt Up Tracks dan Down Tracks sebagai stop loss dan stop loss. Ketika harga saham berbalik dan menembus kembali dua titik kunci ini, kita akan berhenti atau berhenti tepat waktu.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa kedua indikator Brin dan RSI saling diverifikasi untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan harga saham yang penting. Penggunaan indikator Brin secara terpisah dapat menyebabkan sinyal yang salah.
Risiko Strategis
Ada dua aspek utama dari risiko strategi ini:
Jika parameter pita Brin terlalu besar atau terlalu kecil, maka efek pengidentifikasian peningkatan getaran akan dikurangi.
Indikator mengirimkan sinyal palsu. Strategi ini terutama bergantung pada indikator Brin yang dikombinasikan dengan indikator RSI untuk mengidentifikasi titik-titik penting, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, sinyal yang dikeluarkan oleh indikator mungkin salah. Dalam hal ini, jika mengikuti secara buta dapat menyebabkan kerugian.
Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan risiko di atas:
Uji nilai optimum dari parameter Brin-band di pasar yang berbeda dengan parameter siklus yang berbeda, dan tentukan parameter yang masuk akal.
Menambahkan indikator lain sebagai sinyal verifikasi, menghindari kesalahan penilaian indikator tunggal. Misalnya, indikator KD dapat ditambahkan, dll.
Menambahkan aturan pengalaman kerja, sesuai dengan situasi tertentu, apakah masuk atau tidak.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji optimasi parameter Brin Belt untuk mencari parameter optimal yang lebih cocok untuk varietas tersebut.
Menambahkan strategi stop loss, Anda dapat mengatur tracking stop loss atau memindahkan stop loss untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Menggabungkan lebih banyak indikator dan bentuk sebagai verifikasi sinyal masuk, seperti indikator harga, faktor dasar, dan lain-lain, meningkatkan akurasi operasi.
Mengoptimalkan portofolio set parameter sesuai dengan karakteristik varietas dan pasar yang berbeda, membentuk gudang strategi dengan berbagai kombinasi parameter.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator Brin dan RSI secara komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik penting di mana harga mungkin berbalik berdasarkan saling verifikasi kedua indikator. Strategi ini lebih dapat diandalkan untuk menilai titik-titik penting dalam tren, dan stop-loss stop-loss dengan mengikuti tren Brin secara dinamis. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu, perlu menambahkan alat bantu lain untuk mengoptimalkan dan memverifikasi strategi operasi, dan harus disesuaikan dengan pengalaman manual di pasar.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))