1. Persegi
  2. RSI dan WMA Crossover Strategy

RSI dan WMA Crossover Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 12:16:46
Tag:

img

Gambaran umum

Artikel ini terutama memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan RSI dan WMA. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung nilai RSI dan WMA untuk menemukan titik pembalikan harga saham, yang bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini termasuk RSI dan WMA. RSI (Relative Strength Index) adalah indikator volatilitas yang digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan kenaikan dan penurunan harga baru-baru ini. WMA (Weighted Moving Average) adalah rata-rata bergerak tertimbang.

Sinyal beli dari strategi ini dihasilkan ketika RSI melintasi di atas WMA, menunjukkan pembalikan harga dan kemungkinan awal tren kenaikan. Sinyal jual dihasilkan ketika RSI melintasi di bawah WMA, menyiratkan pembalikan harga dan kemungkinan awal tren penurunan.

Secara khusus, strategi pertama menghitung RSI 14 hari, kemudian menghitung WMA 45 hari. Jika RSI melintasi di atas WMA, sinyal beli dihasilkan. Jika RSI melintasi di bawah WMA, sinyal jual dihasilkan. Kombinasi RSI dan WMA dapat menangkap titik pembalikan harga dengan lebih akurat.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Sinyal yang jelas dan aturan yang mudah memudahkan pelaksanaan.
  2. RSI dan WMA saling memverifikasi untuk mengurangi sinyal palsu.
  3. Parameter RSI yang dapat disesuaikan sesuai dengan saham dengan siklus yang berbeda.
  4. Parameter WMA yang dapat disesuaikan menangkap tren pada tingkat yang berbeda.
  5. Kode sederhana dan bersih untuk optimasi mudah.

Risiko

Risiko termasuk:

  1. Pergeseran harga yang ekstrim dapat memicu stop loss.
  2. Parameter RSI dan WMA yang tidak tepat menyebabkan kegagalan.
  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan biaya dan slip.
  4. Tidak mampu menyaring risiko sistemik secara efektif.

Risiko ini dapat dikurangi dengan penyesuaian parameter, stop loss, penyaringan risiko pasar, dll.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Uji parameter RSI dan WMA untuk nilai optimal.
  2. Tambahkan filter volume untuk menghindari sinyal palsu.
  3. Atur garis stop loss variabel terhadap pergerakan harga yang merugikan.
  4. Mengintegrasikan indikator lain seperti MACD dan BOLL untuk penyaringan.
  5. Meningkatkan masuk dan keluar logika untuk optimasi waktu.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan RSI dan WMA untuk menangkap crossover untuk sinyal perdagangan, memungkinkan perdagangan algo yang sederhana dan efektif.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI WMA Strategy", overlay=true)

// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
wmaLength = input(45, title="WMA Length")

// Calculate RSI and WMA
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
wmaValue = ta.wma(rsiValue, wmaLength)

// Define overbought and oversold levels for RSI
overboughtLevel = 70
oversoldLevel = 30

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(rsiValue, wmaValue)
shortCondition = ta.crossunder(rsiValue, wmaValue)

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="BUY")
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="SELL")

// Plotting for visualization
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
plot(wmaValue, title="WMA", color=color.orange)
hline(overboughtLevel, "Overbought Level", color=color.red)
hline(oversoldLevel, "Oversold Level", color=color.green)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi