1. Persegi
  2. Indeks Kekuatan Relatif Strategi Quant jangka panjang

Indeks Kekuatan Relatif Strategi Quant jangka panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 13:51:01
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Relative Strength Index Long-term Quant Strategy, disingkat sebagai RSI Long-term Strategy. Dengan menghitung rata-rata bergerak dari kisaran kenaikan dan penurunan dalam periode tertentu, indikator teknis RSI dibangun dan garis overbought dan oversold ditetapkan untuk menilai waktu pasar. Ketika RSI lebih rendah dari garis oversold yang ditetapkan, posisi panjang secara bertahap dibangun dalam jangka panjang.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Relative Strength Index (RSI). Indikator RSI membandingkan kenaikan dan penurunan rata-rata selama periode waktu untuk menentukan apakah harga sekuritas saat ini dinilai berlebihan atau diremehkan. Rumus perhitungannya adalah:

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

Di mana UP adalah amplitudo rata-rata kenaikan harga penutupan dalam n hari terakhir; DOWN adalah amplitudo rata-rata penurunan harga penutupan dalam n hari terakhir. Indeks berosilasi antara interval 0-100. Di atas 70 adalah zona overbought dan di bawah 30 adalah zona oversold.

Strategi ini menetapkan parameter RSI Length=14 untuk menghitung RSI berdasarkan harga penutupan 14 hari. Dan mengatur garis oversold Rsvalue=40, yaitu, RSI di bawah 40 ditentukan sebagai oversold. Ketika RSI hari di bawah 40, jendela beli dibuka, dan posisi secara bertahap dibangun di area oversold, dan waktu penutupan akhir ditetapkan untuk menjual setelah melebihi waktu penutupan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa dengan menggunakan indikator RSI untuk menentukan waktu pasar, penangkapan harga rendah direalisasikan. Ketika RSI di bawah 40, itu adalah keadaan oversold, yang berarti bahwa penurunan sebelumnya terlalu besar dan ada kemungkinan rebound. Pada saat ini, secara bertahap membangun posisi untuk mendapatkan biaya yang lebih baik. Ketika RSI di atas 70, itu berada dalam keadaan overbought, yang berarti bahwa pasar mungkin telah mencapai puncak dan posisi dapat dikurangi.

Selain itu, strategi mengadopsi pendekatan pembentukan posisi secara bertahap untuk mengurangi risiko entri tunggal. jendela konstruksi berfungsi sebagai titik tinggi posisi, dan waktu penutupan akhir berfungsi sebagai titik rendah posisi untuk mencapai investasi jangka panjang.

Analisis Risiko

Strategi ini terutama bergantung pada indikator teknis RSI, yang memiliki beberapa keterlambatan. Terutama ketika pasar berubah tiba-tiba, RSI mungkin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, dengan membabi buta mengikuti indikator RSI untuk membangun posisi dapat mengakibatkan keuntungan terbatas atau peningkatan kerugian.

Selain itu, strategi ini memberikan sinyal perdagangan probabilistik. Bahkan jika RSI di bawah 40, itu tidak berarti bahwa ada peluang 100% untuk rebound. Probabilitas bahwa harga akan mencapai titik terendah baru setelah membangun posisi juga ada. Pada titik ini, strategi stop loss yang baik diperlukan untuk mengendalikan kerugian maksimum.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan di bidang berikut:

  1. Kombinasi beberapa saham untuk perdagangan portofolio. saham tunggal lebih mudah dipengaruhi oleh peristiwa tertentu, sementara portofolio dapat mendiversifikasi risiko saham individu.

  2. Tambahkan strategi stop loss untuk mengontrol risiko lebih lanjut. Misalnya, tambahkan stop loss trailing untuk stop loss exit ketika harga terus turun.

  3. Mengoptimalkan strategi pembentukan posisi. misalnya, gunakan harga rata-rata tertimbang waktu untuk pembentukan posisi secara bertahap dalam interval lebih dari, daripada pembentukan posisi penuh.

  4. Gabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal, seperti indikator momentum, rata-rata bergerak, dll, untuk menghindari mengikuti RSI secara membabi buta.

Ringkasan

Strategi ini menentukan area overbought dan oversold dengan membangun indikator RSI, secara bertahap menetapkan posisi panjang di area oversold, dan menetapkan waktu penutupan akhir untuk mencapai kepemilikan jangka panjang. Dibandingkan dengan perdagangan jangka pendek, strategi ini lebih cocok sebagai alat investasi kuantitatif jangka panjang. Keuntungannya terletak pada menangkap harga rendah dan mengendalikan biaya, sementara risikonya terletak pada keterlambatan indikator dan salah arah sinyal.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, title="Background")
Rsvalue = input(defval = 40, title = "RSvalue", minval = 20, maxval = 75)


FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
booking   = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)

window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
endtrade() => time >= booking ? true : false


longCondition = rsi< Rsvalue

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.close("BUY")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi