Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan saluran tren super
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator saluran hypertrend desain sinyal entri dan keluar untuk mengotomatiskan perdagangan kuantitatif. Indikator saluran hypertrend dapat menentukan titik-titik penembusan dan mendukung titik-titik resistensi, membantu menentukan arah tren. Strategi ini menggabungkan keunggulan indikator ini untuk melakukan perdagangan dua arah pendek dan panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan ATR dan saluran Dongxian untuk menghitung dua garis stop panjang. Secara khusus, nilai ATR dihitung melalui siklus ATR dan parameter ATR kali, kemudian ditambah dengan rata-rata harga tertinggi dan terendah, untuk mendapatkan dua garis stop panjang.
Setelah melakukan shorting lebih banyak, akan memperbarui garis stop loss secara real time untuk mengunci keuntungan. Garis stop loss baru tidak akan lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai sebelumnya, sehingga menghindari stop loss yang ditembus. Ketika ada tinggi baru atau rendah baru antara garis stop loss dan garis stop loss sebelumnya, perbarui garis stop loss ke harga terbaru.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa indikator saluran supertrend dapat dengan jelas menentukan arah tren dan resistance level pendukung utama. Dengan kombinasi ATR stop loss dinamis, Anda dapat secara efektif mengendalikan kerugian tunggal.
Secara khusus, dua garis stop loss dalam indikator hypertrend channel, satu mewakili biaya kepemilikan posisi dan satu mewakili level dukungan atau tekanan terbaru. Ini memberikan dasar yang sangat jelas untuk Entries dan Exits.
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang relatif stabil, dengan entries yang tepat waktu setelah menentukan tren dan mengontrol risiko dengan stop loss dinamis.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa mungkin ada situasi di mana garis stop loss dapat ditembus. Ketika harga sangat berfluktuasi, garis stop loss baru mungkin berada di bawah atau di atas nilai sebelumnya, yang menyebabkan stop loss ditembus, meningkatkan kerugian.
Selain itu, dalam situasi yang bergejolak, sinyal Entries yang dihasilkan oleh indikator saluran hypertrend tidak efektif, mudah terbentuk perdagangan yang salah. Saat ini diperlukan intervensi manual untuk menilai tren dan kemudian memulai strategi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan ATR siklus dan ATR perkalian parameter untuk menemukan kombinasi terbaik. Anda dapat menganalisis indikator seperti tingkat pengembalian, rasio Sharpe dengan mengukur kembali parameter yang berbeda.
Menambahkan filter indikator lain untuk menghindari kesalahan dalam tren getaran. Entries. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator seperti moving average, Brinks dan lain-lain untuk menentukan arah tren.
Indikator volume gabungan dapat mengoptimalkan posisi stop loss. Anda dapat menyesuaikan garis stop loss sesuai dengan posisi lonjakan volume transaksi, untuk mengunci keuntungan lebih lanjut.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk optimalisasi penyesuaian parameter. Model seperti RNN, LSTM dapat digunakan untuk memprediksi nilai parameter, untuk mencapai optimalisasi dinamis parameter.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada desain indikator super trend channel, menentukan arah tren dengan jelas, dan memiliki tingkat kemenangan yang tinggi. Pada saat yang sama, menerapkan ATR tracking stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal. Efektivitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui optimasi parameter, optimasi indikator, dan sebagainya. Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang stabil yang cocok untuk perdagangan kuantitatif otomatis.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO
strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)
//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)
//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red
//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)