1. Persegi
  2. Garis Demarkasi Masa Depan Strategi Backtest

Garis Demarkasi Masa Depan Strategi Backtest

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 14:00:01
Tag:

img

Gambaran umum

Ide utama dari strategi ini adalah untuk memprediksi tren harga di masa depan dengan menggambar garis ekstensi harga di masa depan dan membandingkan harga saat ini dengan garis.

Prinsip Strategi

Garis Demarkasi Masa Depan (FLD) mewakili harga median, tertinggi atau terendah dalam periode masa depan tertentu.

  1. Menghitung periode pergeseran Periode FLD berdasarkan panjang siklus, yang merupakan harga masa depan dari Harga.
  2. Bandingkan harga penutupan saat ini dengan harga FLD di masa depan pada periode perpindahan.
    • Ketika harga Close lebih rendah dari harga FLD di masa depan, itu adalah sinyal bullish.
    • Ketika harga Close lebih tinggi dari harga FLD masa depan, itu adalah sinyal bearish.
  3. Buat posisi panjang atau pendek yang sesuai berdasarkan sinyal bullish dan bearish.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini:

  1. Menggunakan FLD untuk menentukan tren masa depan memiliki akurasi tinggi.
  2. Parameter siklus yang dapat disesuaikan, dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
  3. Dapat memilih harga median, tertinggi atau terendah sebagai sumber FLD, kemampuan beradaptasi tinggi.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini:

  1. FLD sendiri mungkin gagal, mengakibatkan kesempatan yang hilang atau sinyal yang salah.
  2. Pengaturan parameter siklus yang tidak benar dapat menyebabkan sinyal yang salah yang berlebihan.
  3. Fluktuasi harga tiba-tiba menyebabkan kegagalan prediksi FLD.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal dan meningkatkan akurasi, misalnya MACD, KDJ dll.
  2. Mengoptimalkan parameter siklus untuk menemukan kombinasi terbaik.
  3. Tambahkan mekanisme stop loss dan take profit untuk mengendalikan kerugian dan keuntungan perdagangan tunggal.
  4. Sesuaikan aturan panjang dan pendek berdasarkan hasil backtest untuk mengurangi sinyal yang salah.

Ringkasan

Strategi ini menilai tren harga masa depan dengan membandingkan harga dengan garis ekstensi harga masa depan yang tergeser. Ini adalah tren khas yang mengikuti strategi. Logika jelas dan mudah dipahami, dengan risiko implementasi yang relatif kecil. Dengan optimasi parameter dan kombinasi indikator, hasil strategi yang baik dapat diperoleh.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
       iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi