1. Persegi
  2. Camarilla Pivot Points Strategy Berdasarkan Bollinger Bands

Camarilla Pivot Points Strategy Berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 14:23:59
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini pertama-tama menghitung titik pivot Camarilla berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan hari perdagangan sebelumnya. Kemudian, strategi ini memfilter harga dengan indikator Bollinger Bands untuk menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga melewati titik pivot.

Logika Strategi

  1. Menghitung harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan hari perdagangan sebelumnya
  2. Menghitung garis pivot Camarilla termasuk rel atas H4, H3, H2, H1 dan rel bawah L1, L2, L3, L4 menurut rumus
  3. Menghitung Bollinger Bands 20 hari band atas dan band bawah
  4. Pergi panjang ketika harga melanggar band bawah, pergi pendek ketika harga melanggar band atas
  5. Set stop loss dekat Bollinger Bands band atas atau bawah

Analisis Keuntungan

  1. Garis pivot Camarilla mengandung beberapa level support dan resistance kunci untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
  2. Menggabungkan dengan Bollinger Bands secara efektif menyaring breakout palsu
  3. Kombinasi beberapa parameter membuat perdagangan fleksibel

Analisis Risiko

  1. Pengaturan parameter Bollinger Bands yang tidak benar dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang salah
  2. Camarilla pivot point bergantung pada harga hari perdagangan sebelumnya, dapat dipengaruhi oleh gap overnight
  3. Baik posisi panjang maupun posisi pendek membawa risiko kerugian

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands untuk menemukan kombinasi terbaik
  2. Tambahkan indikator lain untuk menyaring sinyal pecah palsu
  3. Meningkatkan strategi stop loss untuk mengurangi kerugian tunggal

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan garis pivot Camarilla dan Bollinger Bands, menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga melanggar level support dan resistance utama. Keuntungan dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter dan penyaringan sinyal. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki logika perdagangan yang jelas dan operasional yang tinggi, layak untuk verifikasi perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula. 
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader. 
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using 
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and 
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points. 
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels 
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 . 
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to 
// trade with the trend.
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1, 
      iff(BuyFrom == "S2", H2,
       iff(BuyFrom == "S3", H3,
         iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1, 
      iff(SellFrom == "R2", L2,
       iff(SellFrom == "R3", L3,
         iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi