1. Persegi
  2. Momentum Terobosan Strategi EMA

Momentum Terobosan Strategi EMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 14:51:12
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi trend-mengikuti yang masuk posisi ketika momentum harga berubah dan memecahkan rata-rata bergerak, bertujuan untuk menangkap pergerakan tren dalam harga saham.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah:

Ketika harga penutupan hari ini lebih tinggi dari harga tinggi kemarin, dan harga tinggi kemarin tidak menyentuh garis EMA 5 hari, pergi panjang.

Setelah masuk, atur stop loss ke titik terendah dari bar sebelumnya dikurangi 100 poin. Take profit ditetapkan pada harga masuk dikalikan dengan rasio risiko-imbalan yang dikonfigurasi (default adalah 2). Jika harga terus naik, trailing stop dapat digunakan untuk mengunci lebih banyak keuntungan.

Hal di atas mencakup logika perdagangan dasar dari strategi ini.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menangkap pergerakan tren dalam harga saham dengan potensi keuntungan yang besar.

  2. Menyaring aksi harga yang berbelit-belit menggunakan EMA. Menghindari over-trading di berbagai pasar.

  3. Sinyal kabur jelas dan kuat, mengurangi kabur palsu.

  4. Kontrol risiko yang baik. menghentikan kerugian berdasarkan perdagangan untuk melindungi modal.

  5. Logika strategi yang sederhana dan jelas yang mudah dipahami dan dioptimalkan.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Mengikuti tren berisiko melewatkan titik balik pasar utama. Perlu memantau tren jangka waktu yang lebih tinggi dan mengelola ukuran posisi secara keseluruhan.

  2. Perdagangan breakout rentan terhadap risiko breakout palsu. Memerlukan pemeriksaan dengan analisis volume untuk mengkonfirmasi breakout yang valid.

  3. Penempatan stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop terlalu lebar atau terlalu ketat.

  4. Target keuntungan yang ditetapkan terlalu tinggi mungkin tidak tercapai jika harga terbalik.

Arahan Optimasi

Beberapa cara strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut:

  1. Mengoptimalkan parameter seperti periode MA, ukuran stop loss dll untuk lebih sesuai dengan saham dan kondisi pasar yang berbeda.

  2. Tambahkan konfirmasi volume. Volume dapat memvalidasi keaslian sinyal breakout. Dapat mengatur volume breakout untuk menyaring sinyal masuk.

  3. Memantau tren jangka waktu yang lebih besar. Memastikan perdagangan selaras dengan tren utama. Misalnya hanya berdagang pendek ketika dalam tren menurun.

  4. Saat harga mencapai target, trailing stop bergerak untuk mengunci keuntungan alih-alih menggunakan titik take profit tetap.

  5. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin seperti jaringan saraf atau hutan acak untuk generasi sinyal perdagangan. dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas strategi dan tingkat kemenangan.

Ringkasan

Strategi ini menangkap pergerakan tren dengan mendeteksi perubahan momentum harga, menggunakan metode filter EMA dan stop loss. Meskipun sederhana, sistem breakout ini memiliki keuntungan dan ruang untuk perbaikan. Kita dapat membuat strategi lebih kuat dan efisien dengan mengoptimalkan parameter, menambahkan indikator pendukung, menyesuaikan stop dll untuk menangani kondisi pasar yang kompleks dan selalu berubah.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ema5 = ta.ema(src, len)

// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5

// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100

// Execute Buy Order
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)

// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi