Strategi breakout EMA berbasis momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang mendeteksi perubahan dalam dinamika harga, dan masuk pada saat breakout rata-rata, dengan tujuan untuk menangkap tren harga saham.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
Ketika harga penutupan hari ini lebih tinggi dari harga tertinggi kemarin, dan harga tertinggi kemarin tidak menyentuh garis rata-rata EMA 5 hari, melakukan pembelian dan membuka posisi. Ini adalah sinyal terobosan, yang menunjukkan bahwa harga saham sedang terobosan ke atas.
Setelah masuk, atur stop loss menjadi harga minimum pada garis K sebelumnya dan turun 100 poin. Stop loss adalah harga masuk dengan perkalian stop loss yang telah ditetapkan (default 2). Jika harga terus naik, Anda dapat menggunakan tracking stop loss untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Ini adalah logika dasar dari strategi ini.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Menangkap tren harga saham, potensi keuntungan yang besar. Khususnya cocok untuk terus mengejar / mengejar ketika harga saham memasuki fase kenaikan atau penurunan yang lebih cepat.
Dengan menggunakan filter EMA, menghindari sering membuka gudang di tengah gempa.
Sinyal penembusan yang jelas, tidak mudah untuk menghasilkan penembusan palsu.
Pengendalian risiko di tempat. Pengendalian kerugian mengontrol kerugian tunggal dan memastikan keamanan dana.
Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Strategi untuk mengejar penurunan, ada risiko kehilangan titik balik pasar. Perlu memperhatikan indikator tren di tingkat yang lebih besar, mengendalikan keseluruhan posisi.
Dengan menggunakan penembusan untuk masuk, kemungkinan akan terjadi risiko penembusan palsu. Ini memerlukan analisis lalu lintas gabungan untuk memverifikasi sinyal penembusan.
Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss yang terlalu luas atau terlalu kaku. Hal ini perlu disesuaikan dengan volatilitas pasar dan preferensi risiko pribadi.
Jika stop loss terlalu besar, mungkin tidak dapat diperoleh sepenuhnya karena harga kembali. Ini memerlukan penggunaan stop loss yang tepat untuk mengunci keuntungan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa sudut pandang:
Pengaturan parameter optimasi, seperti siklus MA, stop loss, dan lain-lain, agar lebih sesuai dengan berbagai saham dan lingkungan pasar. Kombinasi parameter dapat diuji dengan optimasi langkah demi langkah dan algoritma genetik.
Meningkatkan validasi volume transaksi. Volume transaksi dapat memverifikasi keabsahan sinyal penembusan. Volume transaksi dapat diatur untuk memfilter sinyal masuk.
Peningkatan penilaian terhadap tren tingkat besar. Pastikan untuk melakukan operasi mundur hanya ketika tren besar bertepatan. Misalnya, hanya melakukan strategi short-term dalam situasi turun.
Tetapkan Stop Loss Tracking yang dinamis. Setelah harga mencapai target, garis Stop Loss bergerak mengunci keuntungan, bukan menetapkan Stop Loss Fixed. Ini dapat memaksimalkan keuntungan tren yang dikunci.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan jaringan saraf atau hutan acak untuk menilai sinyal jual beli. Dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas dan tingkat keberhasilan strategi.
Meringkaskan
Strategi ini menangkap tren harga saham dengan mendeteksi perubahan dinamika harga, dikombinasikan dengan metode penyaringan EMA dan stop loss. Sistem penembusan sederhana ini memiliki beberapa kelebihan dan ruang untuk perbaikan. Kita dapat meningkatkan strategi dengan cara mengoptimalkan parameter, menambahkan indikator tambahan, dan menyesuaikan cara stop loss.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ema5 = ta.ema(src, len)
// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5
// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100
// Execute Buy Order
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)
// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)