Strategi pembalikan stop-loss breakout
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif panjang pendek berdasarkan teori terobosan. Strategi ini menilai apakah ada terobosan dengan menghitung harga penutupan tertinggi dalam 100 hari perdagangan terakhir. Jika harga penutupan hari terakhir melebihi harga penutupan tertinggi 100 hari sebelumnya, sinyal beli akan dikirim.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada teori terobosan terobosan dalam analisis teknis. Teori terobosan berpendapat bahwa ketika harga melampaui titik tertinggi atau terendah dalam periode sebelumnya, itu mewakili pergeseran pasar yang mungkin memasuki tren naik atau turun baru.
Secara khusus, strategi ini dilakukan dengan memanggil fungsi bawaan Pine Scriptta.highest(), menghitung harga penutupan tertinggi dari 100 bar terakhir. Kemudian bandingkan apakah harga penutupan pada garis K saat ini lebih tinggi dari harga penutupan tertinggi tersebut. Jika harga penutupan melampaui 100 hari harga penutupan tertinggi dan terjadi penembusan ke atas, maka akan ada sinyal beli.
Setelah memasuki posisi overhead, strategi akan mengatur kondisi untuk menghentikan kerugian posisi kosong.ta.barssince()Fungsi statistik masuk ke dalam jumlah bar setelah melakukan over, dan ketika jumlah bar melebihi 25, maka akan memaksa stop loss placement.
Logika penarikan dari strategi ini dapat diringkas sebagai:
- Hitung harga penutupan tertinggi dalam 100 hari perdagangan terakhir
- Bandingkan apakah harga penutupan K Line saat ini lebih tinggi dari harga penutupan tertinggi
- Jika lebih tinggi dari, menghasilkan sinyal beli, masuk ke dalam melakukan multi arah
- Penutupan posisi setelah 25 hari perdagangan
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menangkap titik balik dari tren harga, dengan tingkat keberhasilan perdagangan yang lebih tinggi. Selain itu, pengaturan logika stop loss juga dapat secara efektif mengendalikan kerugian tunggal.
Keuntungan spesifiknya dapat diringkas sebagai berikut:
1. Berdagang dengan lancar, tingkat keberhasilan lebih tinggi
Teori terobosan berpendapat bahwa harga melampaui zona harga kunci, mewakili masuk ke tren baru. Strategi ini dirancang berdasarkan teori ini, sehingga ada probabilitas yang lebih tinggi untuk menangkap saat harga berbalik, dan melakukan perdagangan yang berlanjut.
2. Risiko dapat dikendalikan, ada mekanisme untuk menangkal kerugian
Strategi ini mengatur 25 hari trading stop loss dan exit mechanism, yang dapat mengendalikan kerugian tunggal dalam kisaran tertentu, menghindari kerugian besar, sehingga risiko keseluruhan dapat terkendali.
3. Cocok untuk posisi jangka panjang
Strategi ini memiliki jangka waktu default 25 hari perdagangan, sekitar 1 bulan. Ini adalah jangka waktu yang lebih cocok untuk strategi garis tengah dan panjang, tidak terlalu pendek untuk menyebabkan whipsaw, dan tidak terlalu lama untuk meningkatkan risiko.
4. Parameter kecil, mudah dioptimalkan
Parameter utama dari strategi ini hanya memiliki dua periode jendela terobosan dan waktu memegang posisi, parameternya kurang mudah untuk diuji dan dioptimalkan untuk mencari parameter optimal, dan biaya operasional di tempat kerja rendah.
5. Dapat beralih antara beberapa varietas
Strategi ini tidak menggunakan indikator yang unik untuk varietas tertentu, logika perdagangan yang berlaku untuk berbagai varietas seperti indeks saham, forex, komoditas, dan cryptocurrency, dan dapat beralih antara varietas yang berbeda sesuai dengan situasi pasar, meningkatkan fleksibilitas strategi.
Analisis risiko
Meskipun strategi ini memiliki keuntungan seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa risiko dalam praktiknya, terutama:
1. Risiko Terjerat
Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss bergerak atau tracking stop loss. Jika tren masuk tidak terbentuk, atau breakout sebenarnya hanya palsu, maka mudah untuk ditempatkan pada titik stop loss. Ini adalah titik risiko terbesar dari strategi ini.
2. Parameter mungkin perlu dioptimalkan
Parameter default tidak selalu optimal, dan proses real-time mungkin perlu mencari konfigurasi parameter yang sesuai dengan varietas dan lingkungan pasar tertentu melalui metode optimasi, yang akan meningkatkan jumlah pekerjaan untuk penyesuaian dan pelacakan strategi.
3. Efek yang relevan dengan pasar
Strategi ini terlalu bergantung pada tren, tidak berkinerja baik di pasar yang terpuruk, kurang beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda pola. Jika terjadi pasar yang bergolak, sering ditargetkan atau memicu stop loss, dan keuntungan dan kerugian mungkin tidak stabil.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dan ditingkatkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih stabil di dunia nyata:
1. Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian bergerak
Tambahkan sebuah logika tracking stop loss, berdasarkan ukuran keuntungan di atas kertas posisi, dan setel titik stop loss yang bergerak untuk melacak, sehingga membatasi kerugian maksimum untuk setiap perdagangan dalam kisaran tertentu. Hal ini dapat mengurangi risiko individu secara signifikan.
2. Menyesuaikan parameter dengan kondisi pasar
Anda dapat mengatur rentang atau daftar nilai untuk dua parameter utama strategi ini (break-through window dan waktu memegang posisi), dan secara dinamis mengatur nilai parameter berdasarkan kekuatan relatif pasar (misalnya dengan menghitung menggunakan indikator ATR), untuk mengoptimalkan parameter lebih lanjut.
3. Menggabungkan aturan penilaian tren
Untuk meminimalkan risiko yang ditanggung dalam situasi tren yang tidak jelas atau false breakout. Dapat digabungkan dengan hasil analisis tren sebelumnya (seperti penilaian visual atau analisis kuantitatif), dan kemudian berpartisipasi dalam perdagangan ketika analisis menentukan tren yang lebih jelas.
4. Pengujian terhadap berbagai varietas dan kondisi pasar
Uji coba parameter dan aturan strategi yang dioptimalkan dalam berbagai varietas (seperti indeks saham, komoditas, forex, dan cryptocurrency, dll.) dan berbagai zona perdagangan (seperti garis matahari, 60 menit, dll.), Beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih luas, meningkatkan stabilitas.
Meringkaskan
Strategi terobosan stop loss reversal ini sederhana untuk digunakan, memiliki kemampuan yang kuat untuk menilai dan memahami tren, dapat mengkonfigurasi posisi kosong secara efektif, dan terus menghasilkan keuntungan. Kami melakukan analisis kode, menemukan kekuatan dan risiko strategi, dan memberikan saran untuk meningkatkan stabilitas dan kepraktisan strategi lebih lanjut. Setelah dioptimalkan dan diperbaiki, kami percaya bahwa strategi ini dapat menjadi model dasar yang sangat baik dalam investasi kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © All_Verklempt
//@version=5
strategy("Breakout Strategy", overlay=true)
// Input variable for breakout period
breakoutPeriod = input.int(100, title="Breakout Period", minval=1)
// Calculate the highest close of the past breakout period
highestClose = ta.highest(close, breakoutPeriod)
// Input variables for start and end dates
startYear = input.int(2022, title="Start Year", minval=1900)
startMonth = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(2023, title="End Year", minval=1900)
endMonth = input.int(12, title="End Month", minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(31, title="End Day", minval=1, maxval=31)
// Convert start and end dates to timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// Entry condition: Breakout and higher close within the specified date range
enterLong = close > highestClose[1] and close > close[1]
// Exit condition: Close the long position after twenty-five bars
exitLong = ta.barssince(enterLong) >= 25
// Strategy logic
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")