Berdasarkan strategi arbitrase pembalikan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi arbitrage berbalik ganda adalah algoritma arbitrage yang menggabungkan indikator berbalik ganda. Strategi ini mengintegrasikan sistem 123 berbalik dan dua substrategi Gann oscillation indicator, menghasilkan sinyal perdagangan ketika kedua substrategi mengirimkan sinyal pada saat yang sama, untuk melakukan operasi arbitrage.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua substrategi:
123 sistem reversal: itu berasal dari Ulf Jensen Bagaimana saya bisa mendapatkan tiga kali lipat keuntungan di pasar berjangka halaman 183. Aturan perdagangan adalah: ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya dan lebih rendah dari harga penutupan dua hari sebelumnya, melakukan lebih banyak di garis K lambat di bawah 50; ketika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya dan lebih tinggi dari dua hari penutupan, melakukan kosong di garis K cepat di atas 50.
Indikator Gann Swingline Oscillation: berasal dari penemuan Robert Krausz dalam W.D. Gann’s Treasure Chest. Indikator ini menilai arah pergerakan pasar dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu.
Logika perdagangan strategi setor ini adalah: ketika arah sinyal dari kedua strategi anak adalah sama, menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya. Melakukan sinyal ganda adalah ketika dua strategi anak secara bersamaan mengirimkan sinyal ganda; sinyal kosong adalah ketika dua strategi anak secara bersamaan mengirimkan sinyal kosong.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mengintegrasikan sinyal dari dua substrategi, yang dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan akurasi sinyal perdagangan. Kedua substrategi masing-masing memiliki keunggulan masing-masing. Sistem 123 reversal dapat menangkap gerakan reversal yang tiba-tiba, sementara indikator Gann swingline oscillation dapat menilai ripeness dari reversal tren.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa ada kemungkinan besar bahwa sinyal perdagangan yang dikeluarkan oleh dua substrategi tidak konsisten, sehingga menyebabkan masalah kurangnya sinyal perdagangan. Selain itu, substrategi itu sendiri juga akan memiliki risiko sinyal palsu. Kedua faktor ini dapat menyebabkan strategi tidak memiliki jumlah perdagangan yang cukup dan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan peluang pasar.
Untuk mengurangi risiko, parameter substrategi dapat disesuaikan sehingga frekuensi perdagangan meningkat secara tepat, atau digabungkan dengan indikator lain untuk membantu penilaian, memfilter sinyal palsu. Ketika ada kesenjangan sinyal yang lebih besar antara dua substrategi, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk hanya mengikuti pihak yang lebih dapat diandalkan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Adapun strategi yang digunakan adalah:
- Meningkatkan kualitas sinyal dengan meningkatkan penilaian indikator teknis lainnya;
- Pengaruh strategi sub-optimasi berdasarkan varietas dan siklus;
- Bergabung dengan Stop Loss Mechanism untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi double reversal arbitrage menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih kuat dengan mengintegrasikan dua jenis strategi reversal yang berbeda. Ini dapat secara efektif menghilangkan kebisingan, meningkatkan kualitas sinyal, dan cocok untuk menangkap peluang reversal di pasar. Namun, strategi sub memiliki probabilitas sinyal yang tidak konsisten yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan masalah frekuensi perdagangan yang kurang.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
GannSO(Length) =>
pos = 0.0
xGSO = 0.0
xHH = highest(Length)
xLL = lowest(Length)
xGSO:= iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], 1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], -1, nz(xGSO[1],0)))
pos := iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Gann Swing Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthGSO = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posGannSO = GannSO(LengthGSO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posGannSO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posGannSO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )