1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Pembalikan

Strategi Pelacakan Pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-06 10:03:40
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Pelacakan Reversal adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan rata-rata bergerak sebagai filter pasar. Strategi ini menetapkan posisi ketika sinyal pembalikan harga terjadi untuk mengimplementasikan beli rendah dan menjual tinggi, melacak tren setelah pembalikan harga untuk mendapatkan keuntungan berlebih.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah: menetapkan posisi panjang ketika penutupan lebih rendah dari rendah N hari yang lalu; menutup posisi panjang ketika penutupan lebih tinggi dari tinggi N hari yang lalu.

Strategi ini didasarkan pada teori pembalikan harga, yang percaya bahwa tren dalam harga saham akan berulang kali menunjukkan puncak dan terendah. Ketika harga pecah di bawah rendah yang terbentuk N hari yang lalu, saatnya untuk membangun posisi panjang; ketika harga pecah di atas tinggi N hari yang lalu, itu menunjukkan bahwa tren kenaikan pembalikan telah berakhir dan sudah waktunya untuk mengambil keuntungan.

Secara khusus, modul inti dari strategi ini adalah:

  1. Filter Pasar

    Gunakan rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menilai tren pasar. Izinkan untuk menetapkan posisi hanya ketika harga saham berada di atas garis 200 hari. Ini menghindari menetapkan posisi pendek di pasar bull atau menetapkan posisi panjang di pasar bear.

  2. Penghakiman sinyal pembalikan

    Logika: Tutup < Harga terendah N hari yang lalu

    Jika penutupan lebih rendah dari harga terendah N hari yang lalu (default 5 hari), ini menunjukkan penurunan harga ke bawah dan memicu sinyal beli.

  3. Ambil penilaian sinyal keuntungan

    Logika: Tutup > Harga tertinggi N hari yang lalu

    Jika penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi N hari yang lalu (default 5 hari), ini menunjukkan bahwa reversal uptrend telah berakhir dan memicu sinyal mengambil keuntungan.

  4. 5% Stop Loss

    Tetapkan garis stop loss 5% dari harga masuk untuk menghindari kerugian yang berlebihan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Mengadopsi teori pembalikan harga memungkinkan untuk menetapkan posisi di awal pembalikan harga dan melacak tren berikutnya.
  2. Menggabungkan rata-rata bergerak sebagai filter pasar menghindari pembentukan posisi panjang atau pendek yang tidak tepat, mengurangi risiko terjebak dalam posisi yang salah.
  3. Menggunakan harga tertinggi dan terendah N hari yang lalu untuk menentukan sinyal pembalikan memberikan parameter fleksibel yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pasar.
  4. Stop loss 5% dapat dengan cepat memotong kerugian dan menghindari kerugian yang berlebihan per perdagangan.
  5. Mencapai membeli rendah dan menjual tinggi dengan melacak hasil yang berlebihan dari tren pembalikan harga.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Sinyal pembalikan harga bisa menjadi breakout palsu, tidak dapat memulai pembalikan tren yang nyata, sehingga menyebabkan kerugian.
  2. Pengaturan parameter N hari yang tidak tepat dapat melewatkan titik pembalikan yang sebenarnya atau memicu stop loss prematur.
  3. Jika persentase stop loss terlalu tinggi, kerugian perdagangan tunggal mungkin terlalu besar; jika terlalu kecil, kerugian stop dapat dipicu terlalu dini.
  4. Strategi ini lebih cocok untuk indeks dan beberapa saham uptrend, tidak ideal untuk perdagangan reversi rata-rata pada keseluruhan dunia saham.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak untuk menguji efek dari input hari yang berbeda.
  2. Uji menyesuaikan parameter N untuk penilaian sinyal pembalikan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
  3. Optimalkan persentase stop loss untuk menyeimbangkan antara stop loss dan waktu ditahan.
  4. Tambahkan indikator momentum dan filter lainnya untuk memastikan sinyal perdagangan yang lebih andal.
  5. Atur kombinasi parameter independen untuk produk perdagangan yang berbeda dan optimalkan melalui backtesting.

Ringkasan

Strategi pelacakan pembalikan menggabungkan indikator rata-rata bergerak untuk menentukan kondisi pasar dan memanfaatkan teori pembalikan untuk memilih waktu masuk. Mekanisme pengendalian risiko mengambil keuntungan dan stop loss menargetkan hasil yang berlebihan dengan membeli rendah dan menjual tinggi. Strategi dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter, menambahkan filter tambahan, dll. Ini dapat mencapai hasil yang baik di pasar tren.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//  BUYS    WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
//  SELLS   WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
//  USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
//  USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES

strategy("REVERSALS", overlay=true)

StopLoss    = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )

///     EXITS
if  close > sma(high,HowManyBars)[1]
    strategy.close_all()


///     ENTRIES
MarketFilter    = sma(close, 200)
F1              = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2              = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)

strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)


///     STOP LOSS
StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi