Berdasarkan strategi mengikuti tren pembalikan

Ringkasan

Strategi pelacakan reversal adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan moving average sebagai filter pasar, untuk membangun posisi ketika ada sinyal reversal di harga saham, untuk mencapai low buy high sell, untuk melacak tren setelah harga saham berbalik, untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah: membuat posisi terlewat ketika harga penutupan berada di bawah titik terendah N hari sebelumnya; melonggarkan posisi terlewat ketika harga penutupan berada di atas titik tertinggi N hari sebelumnya. Pada saat yang sama, ia menggabungkan 200 hari Simple Moving Average sebagai filter pasar yang hanya akan membuat posisi terlewat ketika harga berada di atas 200 hari Moving Average.

Strategi ini didasarkan pada teori reversal harga, yang menganggap bahwa tren harga saham akan berulang kali muncul titik tinggi dan rendah. Ketika harga jatuh dari titik rendah yang terbentuk sebelum N hari, adalah titik waktu untuk membangun posisi yang lebih banyak; Ketika harga menembus titik tinggi N hari yang lalu, menunjukkan bahwa keuntungan reversal telah memudar, adalah titik waktu untuk menghentikan posisi.

Secara khusus, strategi ini memiliki modul-modul inti sebagai berikut:

1. Filter pasar

Menggunakan 200 hari moving average sederhana sebagai indikator penilaian tren pasar. Hanya jika harga saham lebih tinggi dari 200 antena, yang memungkinkan untuk membangun posisi. Hal ini dapat menghindari pembentukan posisi shorting di pasar banteng, atau pembentukan melakukan posisi di pasar beruang.

1. Penghakiman sinyal balik

Logika penilaian: harga close < harga terendah N hari yang lalu

Penutupan harga di bawah harga terendah N hari yang lalu (default 5 hari), menunjukkan bahwa harga saham mengalami penurunan, dan memulai sinyal beli.

1. Sinyal berhenti penilaian

Logika penilaian: harga penutupan > harga tertinggi N hari lalu

Harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi N hari yang lalu (default 5 hari), menunjukkan bahwa reversal harga saham telah berakhir, memulai sinyal stop.

1. 5% Stop Loss

Mulai dari harga masuk ke pasar, aturlah stop loss 5% untuk menghindari kerugian yang terlalu besar.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan teori reversal harga, posisi dapat dibuat pada tahap awal reversal harga saham, untuk melacak tren selanjutnya.
2. Menggunakan moving average sebagai filter pasar untuk menghindari posisi over atau short yang tidak tepat dan mengurangi risiko lock-in.
3. Dengan menggunakan harga tertinggi dan harga terendah N hari yang lalu untuk menilai sinyal pembalikan, parameternya fleksibel, dapat menyesuaikan nilai N sesuai dengan pasar.
4. Setel stop loss sebesar 5% untuk stop loss cepat dan menghindari kerugian tunggal yang terlalu besar.
5. Dengan harga yang lebih rendah, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga saham yang berbalik.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

1. Sinyal pembalikan harga saham mungkin merupakan terobosan palsu yang tidak dapat memulai pembalikan tren yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian.
2. Parameter N-days tidak disetel dengan benar, dan mungkin akan melewatkan waktu reversal yang sebenarnya atau stop loss yang lebih awal.
3. Stop loss yang terlalu besar, bisa menyebabkan kerugian yang terlalu besar; stop loss yang terlalu kecil, bisa menyebabkan stop loss yang terlalu cepat.
4. Strategi ini lebih cocok untuk digunakan dalam indeks saham dan beberapa saham yang telah ditetapkan tren naik, tidak cocok untuk seluruh kolam saham pertaruhan.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Mengoptimalkan parameter moving average, menguji efek dari parameter harian yang berbeda.
2. Uji N parameter yang disesuaikan dengan penilaian sinyal pembalikan, mencari kombinasi parameter optimal.
3. Mengoptimalkan parameter stop loss, menyeimbangkan stop loss dengan waktu memegang posisi.
4. Menambahkan filter seperti indikator momentum untuk memastikan sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.
5. Optimalisasi umpan balik dengan pengaturan kombinasi parameter independen untuk varietas perdagangan yang berbeda.

Meringkaskan

Strategi pelacakan reversal yang digabungkan dengan indikator rata-rata bergerak, setelah menentukan kondisi pasar, dengan teori reversal memilih waktu untuk membeli; mekanisme pengendalian stop-loss mengontrol risiko, mencapai harga rendah dan harga tinggi, dan mendapatkan keuntungan tambahan. Strategi ini dapat ditingkatkan dengan cara pengoptimalan parameter, menambahkan filter tambahan, dan lain-lain.