Strategi Pelacakan Tren Berdasarkan Moving Average Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-06 11:37:23
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menghitung garis EMA dari siklus yang berbeda untuk menentukan situasi silang mereka dan menggunakan indikator RSI untuk menilai tren pasar, sehingga dapat menerapkan perdagangan pelacakan tren. Ide utamanya adalah: menghasilkan sinyal beli ketika garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA siklus yang lebih lama dari bawah; menghasilkan sinyal jual ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah garis EMA siklus yang lebih lama. Dengan menggunakan sinyal silang EMA tersebut, strategi melacak tren pasar.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama memanfaatkan sifat cepat dan lambat dari EMA dan menghitung 5 garis EMA dari siklus yang berbeda, termasuk garis 9 hari, 21 hari, 51 hari, 100 hari dan 200 hari.

Ketika garis EMA siklus pendek melintasi garis EMA siklus panjang dari bawah, itu menunjukkan harga mulai naik dan memicu sinyal beli. Ketika EMA siklus pendek melintasi di bawah EMA siklus panjang, itu menunjukkan harga mulai menurun dan memicu sinyal jual. Oleh karena itu, dengan menilai situasi persilangan garis EMA, kita dapat menentukan tren naik atau turun pasar.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan indikator RSI untuk penilaian tambahan. Sinyal beli hanya akan dipicu ketika RSI lebih besar dari 65, dan sinyal jual hanya ketika RSI kurang dari 40.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia dapat secara efektif melacak tren pasar. Dengan memanfaatkan sifat cepat dan lambat EMA untuk mengatur beberapa kelompok garis EMA dan menilai situasi silang mereka, ia dapat menangkap tren jangka menengah dan jangka panjang pasar.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan indikator RSI untuk penilaian bantuan, yang secara efektif dapat menyaring kebisingan dan menghindari tertipu oleh fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

Kesimpulannya, strategi ini menggabungkan kekuatan pelacakan tren rata-rata bergerak dan penilaian RSI overbought/oversold.

Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah akan ada keterlambatan. EMA sendiri memiliki beberapa atribut keterlambatan ketika menanggapi perubahan harga, terutama EMA siklus yang lebih lama. Ini berarti generasi sinyal beli dan jual akan tertunda.

Selain itu, ketika pasar berfluktuasi dalam kisaran, sinyal silang antara garis EMA akan sering terjadi.

Untuk mengurangi risiko di atas, kita dapat memperpendek periode EMA siklus yang lebih lama dengan tepat dan melonggarkan ambang overbought / oversold RSI untuk membuat sinyal lebih sensitif. Tentu saja ini mengekspos risiko sinyal palsu yang lebih tinggi. Penyesuaian pada parameter perlu dilakukan berdasarkan situasi pasar riil untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter periode EMA. Mencoba lebih banyak kombinasi periode EMA untuk menemukan sensitivitas sinyal terbaik dan keandalan.
Mengoptimalkan parameter RSI. Memperbesar rentang overbought / oversold dengan benar untuk memicu sinyal lebih sering atau mempersempitnya untuk mengurangi sinyal palsu.
Tambahkan mekanisme stop loss seperti memindahkan stop loss atau pesanan yang menunggu untuk mengunci keuntungan dan mengurangi risiko kerugian.
Masukkan indikator lain seperti KDJ, MACD untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Mengoptimalkan manajemen posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar.

Kesimpulan

Strategi ini menghitung beberapa kelompok garis EMA untuk menentukan situasi silang dikombinasikan dengan indikator RSI untuk secara efektif menangkap dan melacak tren pasar. Dengan mengintegrasikan ide-ide pelacakan tren dan penilaian overbought / oversold, ia dapat menangkap tren jangka menengah dan panjang dengan penyaringan sinyal palsu yang efektif. Setelah optimasi parameter dan integrasi strategi, ia dapat membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang stabil dan efisien, mewakili kasus khas strategi rata-rata bergerak dan strategi fusi indikator.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi