Strategi Mengikuti Tren Crossover Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan perdagangan untuk mengikuti tren dengan menghitung rata-rata bergerak EMA dari periode yang berbeda dan menilai persimpangan mereka, yang dikombinasikan dengan indikator RSI untuk menilai tren pasar. Gagasan utamanya adalah: ketika EMA jangka pendek menghasilkan sinyal beli ketika melintasi garis EMA periode yang lebih panjang di bawahnya; ketika EMA jangka pendek menghasilkan sinyal jual ketika melintasi garis EMA periode yang lebih panjang di atasnya, sinyal perdagangan yang dibentuk melalui persimpangan EMA seperti itu, mengikuti tren pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini memanfaatkan EMA yang cepat dan lambat, menghitung 5 garis EMA dengan periode yang berbeda, termasuk 9th, 21st, 51st, 100th, dan 200th. Garis EMA periode pendek lebih cepat merespon perubahan harga, dan garis EMA periode panjang relatif tidak sensitif terhadap kebisingan, dan dapat mencerminkan tren pasar. Ketika garis EMA periode pendek melintasi garis EMA periode yang lebih panjang dari bawah, harga mulai naik, dan itu adalah sinyal beli.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan penilaian tambahan dari indikator RSI. Hanya jika RSI lebih besar dari 65, sinyal beli akan dikirim; hanya jika RSI kurang dari 40, sinyal jual akan dikirim. Ini dapat menyaring beberapa sinyal yang salah dan menghindari perdagangan yang disesatkan oleh pergerakan harga yang besar.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dapat secara efektif melacak tren pasar. Melalui fitur cepat dan lambat dari EMA, mengatur beberapa kelompok garis rata-rata EMA, menilai keadaan persimpangan mereka, membentuk sinyal beli dan jual, dapat menangkap pergerakan pergerakan garis panjang tengah.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan indikator RSI untuk penilaian tambahan, yang dapat secara efektif menyaring kebisingan dan menghindari tertipu oleh fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga meningkatkan keandalan sinyal. Parameter RSI yang disetel ke 14, dapat menangkap situasi overbought dan oversold yang relatif jelas.
Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan pelacakan tren dari moving average dan penilaian overbought dan oversold dari RSI, yang dapat menangkap tren pasar dan dapat secara efektif memfilter sinyal yang salah, merupakan strategi pelacakan tren yang sangat andal.
Risiko Strategis
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa ada beberapa keterlambatan. EMA sendiri memiliki keterlambatan terhadap perubahan harga, terutama pada EMA dengan siklus yang lebih panjang, yang berarti ada penundaan dalam pembuatan sinyal beli dan jual. Jika terjadi pergeseran harga yang drastis, akan ada kerugian besar.
Selain itu, sinyal EMA crossover sering terjadi ketika pasar berada dalam guncangan konsolidasi, di mana parameter RSI yang disetel ke 14 dapat memfilter terlalu banyak sinyal yang menyebabkan peluang perdagangan yang terlewatkan.
Untuk mengurangi risiko ini, parameter siklus EMA yang lebih panjang dapat dipersingkat dengan tepat, dan ambang batas overbought dan oversold RSI dapat dilepaskan dengan tepat, sehingga pengaturan parameter sinyal menjadi lebih sensitif. Tentu saja, risiko yang lebih tinggi harus ditanggung. Parameter harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang sebenarnya untuk mencari titik keseimbangan terbaik.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimasi parameter siklus EMA. Anda dapat menguji lebih banyak kombinasi parameter siklus EMA, mencari pasangan parameter terbaik, membuat sinyal lebih sensitif dan dapat diandalkan.
Optimalisasi parameter RSI. Anda dapat dengan tepat memperluas RSI overbought dan oversold zona untuk membuat sinyal lebih sering terjadi, atau memperkecil zona untuk mengurangi risiko kebocoran.
Meningkatkan mekanisme Stop Loss. Anda dapat mengatur Stop Loss Mobile atau Stop Loss Langsung untuk mengunci keuntungan, yang dapat secara efektif menekan risiko kerugian.
Dalam kombinasi dengan indikator lain, indikator lain seperti KDJ, MACD dapat diperkenalkan untuk membuat sinyal lebih dapat diandalkan dan meningkatkan efektivitas strategi.
Optimalkan manajemen posisi. Anda dapat secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, dan meningkatkan posisi ketika tren lebih jelas.
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan untuk menangkap dan melacak tren pasar secara efektif dengan menghitung beberapa set rata-rata EMA dan menilai persimpangan mereka, digabungkan dengan indikator RSI untuk penilaian tambahan. Strategi ini menggabungkan dua ide utama untuk melacak tren dan menilai overbought dan oversold, yang dapat menangkap tren garis tengah dan panjang sekaligus memfilter sinyal yang menyesatkan secara efektif.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if true
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')