Strategi Perdagangan Richard si Kura-kura
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan Richard’s Turtle adalah strategi jual beli yang didasarkan pada teknik perdagangan Richard Dennis. Strategi ini memanfaatkan terobosan harga untuk melakukan perdagangan pelacakan tren. Berdagang lebih banyak ketika harga mencapai tinggi baru 20 hari dan berdagang lebih sedikit ketika harga mencapai rendah baru 20 hari.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi perdagangan Richard Seagull adalah berdasarkan pada pelacakan tren untuk mencapai harga terobosan. Secara khusus, strategi ini secara bersamaan terus memantau harga tertinggi dalam 20 hari._20_day_highest) dan nilai minimum_20_day_lowest) 。 Ketika harga penutupan saat ini melebihi nilai tertinggi 20 hari, menunjukkan bahwa harga terjadi terobosan ke atas, saat ini emitted signal banyak 。 Ketika harga penutupan saat ini di bawah nilai terendah 20 hari, menunjukkan bahwa harga terjadi terobosan ke bawah, saat ini emitted signal kosong 。
Setelah memasuki posisi, strategi akan menggunakan rata-rata real amplitude ((ATR) untuk menghitung stop loss. Pada saat yang sama, juga akan melacak 10 hari harga tertinggi dan harga terendah, untuk melakukan stop loss slippage.
Keunggulan Strategis
Strategi perdagangan Richard’s Turtle memiliki keuntungan berikut:
- Menggunakan terobosan harga untuk melacak tren secara otomatis. Dapat secara otomatis mengidentifikasi perubahan tren dan menyesuaikan posisi tepat waktu.
- ATR Stop Loss Mechanism, yang dapat mengontrol Stop Loss secara efektif.
- Slip-stop loss mechanism, yang dapat mengunci sebagian dari keuntungan, mengurangi penarikan.
- Logika strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula.
- Tidak perlu memprediksi pergerakan pasar dan perhitungan KOMPLEX, perdagangan sederhana dengan aturan.
Risiko Strategis
Strategi perdagangan Richard Seagull juga memiliki beberapa risiko:
- Penembusan perdagangan mudah ditiru, kadang-kadang menghasilkan frekuensi perdagangan yang berlebihan.
- ATR dan stop loss yang terlalu ketat, dapat menyebabkan stop loss prematur.
- Hanya menggunakan informasi harga, tanpa menggabungkan faktor lain untuk memprediksi kelangsungan tren.
- Data yang didapatkan dari pengamatan ini tidak sesuai dengan data yang ada di dunia maya.
Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengoptimalkan kondisi masuk, menggunakan lebih banyak indikator untuk memprediksi tren; menyesuaikan algoritma stop loss, mengurangi frekuensi stop loss.
Arah optimasi strategi
Strategi perdagangan Richard Seagull dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Optimalkan parameter, cari kombinasi parameter yang optimal. Periode perhitungan dapat disesuaikan, atau uji perkalian ATR yang berbeda
- Menggunakan lebih banyak indikator atau algoritma pembelajaran mesin untuk menilai tren. Anda dapat menggabungkan garis rata-rata, indikator energi, dan lain-lain untuk menilai kesinambungan tren.
- Optimalkan Stop Loss. Anda dapat menguji Stop Loss Flexible Slip, dan melacak Stop Loss.
- Dengan menggunakan indikator sentimen, berita, dan lain-lain untuk memprediksi pergerakan pasar, Anda dapat menyaring beberapa terobosan palsu.
Meringkaskan
Strategi perdagangan Richard Seagull adalah strategi pelacakan terobosan yang sangat khas. Ini sederhana dan mudah digunakan, cocok untuk pemula, dan merupakan contoh perdagangan kuantitatif. Strategi ini dapat dioptimalkan dengan berbagai cara, mengurangi risiko perdagangan, meningkatkan ruang keuntungan.
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melodyera0822
//@version=4
strategy("Richard Strategy", overlay=true)
// User input
variable_for_stoploss = input(4,title="stop loss var")
lenght = input(20,title="lenght")
// high_low
_20_day_highest = highest(nz(close[1]), lenght)
_20_day_lowest = lowest(nz(close[1]), lenght)
_10_day_low = lowest(nz(close[1]), lenght/2)
_10_day_high = highest(nz(close[1]), lenght/2)
//indicators
atr20 = atr(20)
ema_atr20 = ema(atr20,20)
//vars
var traded = "false"
var buy_sell = "none"
var buyExit = false
var sellExit = false
var stoploss = 0
buyCon = close > _20_day_highest and traded == "false"
plotshape(buyCon,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.green )
if (buyCon)
strategy.entry("long", strategy.long, when = buyCon)
traded := "true"
buy_sell := "buy"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
sellCon = close < _20_day_lowest and traded == "false"
plotshape(sellCon,style = shape.triangledown, color = color.red )
if (sellCon)
strategy.entry("short", strategy.short)
traded := "true"
buy_sell := "sell"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
if traded == "true"
if buy_sell == "buy" and ((close<stoploss)or(close<_10_day_low))
strategy.close("long")
buyExit := true
traded := "false"
if buy_sell == "sell" and ((close>stoploss)or(close>_10_day_high))
strategy.close("short")
sellExit := true
traded := "false"
plotshape(buyExit,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.yellow )
buyExit := false
plotshape(sellExit,style = shape.triangledown, color = color.yellow )
sellExit := false