Rata-rata Bergerak Ganda Dengan Strategi Momentum Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-06 14:39:22
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan golden cross dari EMA 12 hari dan EMA 26 hari sebagai sinyal masuk. Untuk menyaring breakout palsu, MACD diterapkan untuk menilai tren pasar dan RSI untuk tingkat overbought/oversold. price breakout di atas resistance juga digunakan sebagai konfirmasi.

Strategi ini menyediakan tiga metode stop loss opsional: trailing stop loss, moving average stop dan moving average crossover stop.

Logika Strategi

Sinyal masuk
- EMA 12 hari dan EMA 26 hari
- MACD positif dan garis MACD di atas garis sinyal
- RSI dalam kisaran preset
Konfirmasi masuk
- Opsional: Penembusan harga di atas resistensi dinamis
Hentikan Kerugian
- Trailing stop loss berdasarkan harga masuk dan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya
- Penutupan di bawah SMA 7 hari
- Perpindahan penurunan antara EMA 12 hari dan 26 hari
Dapatkan Keuntungan
- Dua tahap mengambil target keuntungan, keluar posisi parsial pada target pertama dan semua pada kedua

Keuntungan

Sistem MA menyaring sinyal palsu, meningkatkan akurasi entri
Opsi stop loss ganda untuk gaya trader yang berbeda
Risiko pengendalian penghentian pengangkut dinamis
Mengambil keuntungan dalam tahap kunci dalam beberapa keuntungan

Risiko

Lebih banyak sinyal palsu ketika pasar berosilasi
Trailing stop mungkin terpenetrasi setelah berjalan kuat
Gagal keluar tepat waktu pada pembalikan tren

Solusi:

Menggunakan MACD untuk menilai tren nyata
Sesuaikan persentase trailing
Menggunakan metode berhenti lain atau mengkombinasikan berhenti

Peningkatan

Mengoptimalkan parameter MA untuk kinerja terbaik
Uji halte yang berbeda dan temukan metode terbaik
Sesuaikan mengambil tingkat keuntungan untuk imbalan yang lebih baik
Tambahkan filter dengan indikator lain
Sesuaikan untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan sistem MA untuk sinyal masuk, dengan filter tambahan oleh MACD, RSI dll. Baik stop dan target keuntungan dioptimalkan untuk mencocokkan gaya trader yang berbeda. Masih ada ruang besar untuk optimasi pada waktu masuk, metode stop, level take profit dll untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AbdulRahimShama
//@version=5


strategy('12/26-IT strategy', overlay=true,initial_capital = 100000)



Show_Only_12_26_Crossover_Entry = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")


Show_TSL_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_Crossdown_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_SMA7_StopLoss = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")



////////////////////////////////////////////////
////////////////TARGETS INPUT
////////////////////////////////////////////////

////////Target1

TargetPerc1 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=5, group="Target-1") / 100
TargetPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc1)
Target1_exit_qty = input.int(50, group="Target-1",tooltip = "% qty to sell when Target1 is reached")



////////Target2

TargetPerc2 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=10, group="Target-2") / 100
TargetPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc2)
Target2_exit_qty = input.int(100, group="Target-2",tooltip = "% qty to sell when Target2 is reached")



////////////////////////////////////////////////
////////////////TRAILING STOP LOSS
////////////////////////////////////////////////


TSLsource = input(low, title="TSL Source", group="Trailing StopLoss")

longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1, group="Trailing StopLoss") * 0.01

TrailStopPrice = 0.0

TrailStopPrice := if strategy.position_size > 0
    sPIVOT_highValue = TSLsource * (1 - longTrailPerc)
    math.max(sPIVOT_highValue, TrailStopPrice[1])
else
    0

TSL = close < TrailStopPrice
plot(series=strategy.position_size > 0 and Show_TSL_StopLoss ? TrailStopPrice : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2, title='Trailing StopLoss')




////////////////////////////////////////////////
////////////////Moving Averages
////////////////////////////////////////////////



EMA_12=ta.ema(close, 12)
EMA_26=ta.ema(close, 26)
EMA_21=ta.ema(close,21)

plot(EMA_12, title="EMA_12", color=color.rgb(0, 255, 0), offset=0, linewidth=1)
plot(EMA_26, title="EMA_26", color=color.rgb(0, 0, 255), offset=0, linewidth=1)
plot(Show_SMA7_StopLoss ? ta.sma(close,7) : na, title="SMA_7", color=color.rgb(255, 0, 0), offset=0, linewidth=1)



////////////////////////////////////////////////
////////////////RESISTANCE INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////

CrossOverLookbackCandles = input.int(10, group= "RESISTANCE")

resistanceSRC = input(high, group= "RESISTANCE")
resistanceLEFT = input(10, group= "RESISTANCE")
resistanceRIGHT = input(10, group= "RESISTANCE")

hih = ta.pivothigh(resistanceSRC, resistanceLEFT, resistanceRIGHT)
top = ta.valuewhen(hih, resistanceSRC[resistanceRIGHT], 0)

res = plot(top, color=top != top[1] ? na : color.new(#00ff00, 50), offset=-resistanceLEFT, linewidth=2, title="Resistance Line")

EMA_12_Low = ta.lowest(EMA_12, CrossOverLookbackCandles)
EMA_26_Low = ta.lowest(EMA_26, CrossOverLookbackCandles)


////////////////////////////////////////////////
////////////////RSI INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////
RSI = ta.rsi(close, 14)
RSILowerRange = input.int(50, tooltip = "RSI value should be ABOVE this value for entry", group = "RSI")
RSIUpperRange = input.int(70, tooltip = "RSI value should be BELOW this value for entry", group = "RSI")



////////////////////////////////////////////////
////////////////MACD
////////////////////////////////////////////////
fast_length = 12
slow_length = 26
MACD_src = close
signal_length = 9

fast_ma = ta.ema(MACD_src, fast_length)
slow_ma = ta.ema(MACD_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal



////////////////////////////////////////////////
////////////////ENTRY CRITERIA
////////////////////////////////////////////////


BUYVALUE= input(100000, tooltip = "Buy qty displayed on chart will be based on this value")

BASEENTRY = macd > signal and RSI > RSILowerRange and RSI < RSIUpperRange and close > EMA_21 and close > ta.sma(close, 7)


Entry= ta.crossover(EMA_12, EMA_26) and BASEENTRY
Entry2 = ta.crossover(close, top) and EMA_12_Low < EMA_26_Low and EMA_12 > EMA_26 and RSI < 70

////////////////////////////////////////////////
////////////////BUY SELL STRATEGY
////////////////////////////////////////////////

if ((Entry and Show_Only_12_26_Crossover_Entry))
    strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)

if (Entry2 and Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry)
    strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)

strategy.exit("Tg1", "buy", limit=TargetPrice1, qty_percent = Target1_exit_qty)
strategy.exit("Tg2", "buy", limit=TargetPrice2, qty_percent = Target2_exit_qty)



if TSL and Show_TSL_StopLoss and close < EMA_12 
    strategy.close_all ("sl")

if ta.crossunder(EMA_12, EMA_26) and Show_Crossdown_StopLoss
    strategy.close_all ("sl")

if ta.crossunder(close, ta.sma(close, 7)) and Show_SMA7_StopLoss
    strategy.close_all ("sl")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi