1. Persegi
  2. Adaptive Dual Breakthrough Trading Strategi

Adaptive Dual Breakthrough Trading Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-06 15:31:36
Tag:

img

Gambaran umum

Adaptive dual breakthrough trading strategy adalah strategi kuantitatif yang membuat penilaian dan operasi perdagangan berdasarkan hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan saham. Strategi ini akan mengambil posisi panjang atau pendek ketika kondisi parameter yang ditetapkan terpenuhi. Pada saat yang sama, ia memiliki mekanisme keluar adaptif yang dapat memutuskan kapan keluar dari posisi saat ini berdasarkan perubahan terbaru dalam harga pembukaan dan penutupan.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk menilai arah berdasarkan hubungan ukuran antara harga pembukaan dan harga penutupan. Secara khusus, jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan1, sinyal panjang dihasilkan; jika harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan yang melebihi nilai ambang batas1, sinyal pendek dihasilkan. Setelah posisi dimasukkan, strategi akan terus memantau perubahan harga. Jika harga pembukaan dan penutupan berbalik di luar nilai ambang batas yang ditetapkan2, operasi keluar akan dieksekusi.

Dalam hal implementasi kode, strategi pertama-tama mendefinisikan kondisi posisi panjang dan pendek, dan menempatkan order ketika logika posisi pembukaan terpenuhi. kemudian secara terus menerus mendeteksi apakah kondisi keluar telah dipicu, dan setelah kondisi keluar terpenuhi, itu mengeksekusi operasi penutupan. Jadi strategi ini memantau perubahan pasar secara real time dan adaptif dan fleksibel.

Keuntungan dari Strategi

Adaptive dual breakthrough trading strategy memiliki keuntungan berikut:

  1. Operasi yang jelas dan sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan
  2. Sesuaikan posisi secara dinamis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar
  3. Memiliki fungsi stop loss untuk mengendalikan risiko
  4. Dapat diterapkan pada varietas yang berbeda dengan menyesuaikan parameter
  5. Mudah untuk mengoptimalkan algoritma dengan ruang ekspansi besar

Risiko dari Strategi

Meskipun strategi ini memiliki beberapa keuntungan, ia juga memiliki risiko berikut:

  1. Strategi stop loss mungkin gagal selama fluktuasi pasar yang keras
  2. Tidak dapat menangkap tren jangka panjang, sering berganti posisi
  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan overtrading
  4. Kegagalan sistem dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menghentikan kerugian

Risiko-risiko ini perlu dipantau dengan cermat selama perdagangan langsung untuk menyesuaikan parameter atau mengoptimalkan algoritma dengan cepat.

Arahan Optimasi

Aspek utama untuk mengoptimalkan strategi ini meliputi:

  1. Meningkatkan pengoptimalan stop loss untuk mengontrol sering beralih posisi sambil memastikan sensitivitas.
  2. Tambahkan indikator penilaian tren untuk mengurangi frekuensi perdagangan di lingkungan non-tren.
  3. Menggabungkan strategi perdagangan intraday jangka pendek untuk meningkatkan pengembalian strategi.
  4. Mengoptimalkan mekanisme parameter adaptif untuk penyesuaian ambang dinamis.
  5. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai arah tren.

Melalui optimasi algoritma dan model, stabilitas keseluruhan dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan.

Ringkasan

Adaptive dual breakthrough trading strategy menggabungkan penilaian tren dan mekanisme keluar adaptif, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko. Prinsip sederhana dan parameternya yang fleksibel membuatnya mudah dimengerti dan diperluas, menjadikannya strategi kuantitatif yang disarankan dan layak untuk dipelajari secara mendalam.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct

val1 = input(123)
val2 = input(234)

from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)

to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)

long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1

exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2

term = true

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG",  when = exitLong and not short and term)

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi