Dua kali lebih yakin strategi harga osilasi kuant

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-18 10:10:16
Tag:

Gambaran umum

Ide utama dari strategi ini adalah menggabungkan strategi 123 Reversal dan indikator Absolute Price Oscillator untuk mendapatkan sinyal terintegrasi. Secara khusus, jika kedua sub-strategi memancarkan sinyal panjang, sinyal strategi akhir adalah 1 (panjang); jika keduanya memancarkan sinyal pendek, sinyal akhir adalah -1 (pendek); jika sinyal tidak konsisten, sinyal akhir adalah 0 (tidak ada operasi).

Prinsip-prinsip

Pertama, prinsip dari strategi 123 Reversal adalah: jika harga penutupan lebih rendah dari penutupan hari sebelumnya selama dua hari berturut-turut, dan Osilator Stochastic berada di bawah garis overbought, pergi panjang; jika harga penutupan lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya selama dua hari berturut-turut, dan Osilator Stochastic berada di atas garis oversold, pergi pendek.

Kedua, Absolute Price Oscillator menampilkan perbedaan antara dua rata-rata bergerak eksponensial.

Akhirnya, strategi ini menggabungkan sinyal dari kedua sub-strategi, yaitu ikuti sinyal jika konsisten; jika tidak, tidak beroperasi.

Analisis Keuntungan

Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan sinyal pembalikan jangka pendek dan sinyal tren jangka menengah hingga panjang, yang dapat secara efektif mengidentifikasi titik balik. Dibandingkan dengan menggunakan 123 Reversals atau APO saja, strategi ini dapat sangat meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi sinyal yang salah.

Selain itu, strategi ini menggunakan beberapa indikator teknis untuk menilai pasar secara komprehensif alih-alih mengandalkan satu saja.

Analisis Risiko

Risiko terbesar adalah ketika 123 Reversal dan APO memancarkan sinyal yang bertentangan. Dalam kasus seperti itu, operator perlu menilai berdasarkan pengalaman mana sinyal yang lebih dapat diandalkan. Penghakiman yang salah dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan atau kerugian.

Selain itu, perubahan pasar yang drastis dapat membatalkan sinyal dari kedua sub-strategi secara bersamaan. Pedagang perlu memantau peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar, dan menghentikan strategi jika perlu.

Optimalisasi

Kemungkinan arah optimasi:

Mengoptimalkan parameter sub-strategi untuk sinyal yang lebih dapat diandalkan, misalnya periode rata-rata bergerak.
Tambahkan indikator tambahan lainnya untuk membentuk mekanisme pemungutan suara.
Tambahkan strategi stop loss. Stop loss yang tepat waktu pada pergerakan harga yang merugikan menghindari kerugian lebih lanjut.
Mengoptimalkan level entry dan stop loss berdasarkan backtesting historis.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis untuk menilai pasar, menghindari risiko ketergantungan indikator tunggal sampai batas tertentu dan meningkatkan keakuratan sinyal.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
    xPrice = close
    xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
    xAPO = xShortEMA - xLongEMA
    pos = 0.0    
    pos := iff(xAPO > 0, 1,
           iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi