Strategi Breakout CCI Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi breakout CCI dinamis adalah strategi perdagangan short-line yang menggunakan indikator CCI untuk mengidentifikasi oversold overbought. Ini menggabungkan indikator CCI dan rata-rata WMA, melakukan overbought ketika indikator CCI bangkit dari zona oversold, melakukan overbought ketika indikator CCI jatuh dari zona oversold, dan keluar setelah keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator CCI untuk menilai overbought dan oversold di pasar. Indikator CCI dapat secara efektif mengidentifikasi keadaan harga yang tidak biasa. Ketika indikator CCI berada di bawah 100, dianggap sebagai oversold pasar; Ketika di atas 100, dianggap sebagai overbought pasar.
Selain itu, strategi ini juga menggabungkan arah tren dengan garis rata-rata WMA. Melakukan sinyal lebih hanya efektif jika harga close out lebih tinggi dari garis rata-rata WMA. Melakukan sinyal close out hanya efektif jika harga close out lebih rendah dari garis rata-rata WMA.
Setelah masuk, strategi menggunakan metode stop loss untuk mengontrol risiko. Ada tiga pilihan stop loss: stop loss strategi tetap, stop loss harga fluktuasi, dan stop loss ATR. Ketika melakukan lebih banyak, harga turun ke garis stop loss dan stop loss akan keluar; Ketika melakukan kosong, harga naik ke garis stop loss dan stop loss akan keluar.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Dengan menggunakan indikator CCI untuk mengidentifikasi peluang reversal, Anda dapat menangkap peluang oversold dan overbought tepat waktu.
- Bergabunglah dengan arah penilaian garis rata, hindari melakukan perdagangan yang bertentangan dengan tren.
- Ada banyak pilihan stop loss yang dapat disesuaikan dengan pasar.
- Sinyal-sinyal strategi sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Indeks CCI mudah menimbulkan sinyal palsu dan tidak dapat dihindari sepenuhnya.
- Penghentian kerugian yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan.
- Tidak dapat mengidentifikasi tren, dan menghasilkan terlalu banyak transaksi yang tidak perlu dalam situasi yang bergejolak.
- Tidak dapat menilai pergerakan pasar secara keseluruhan, mungkin melakukan operasi terbalik.
Ada beberapa cara utama untuk mengoptimalkan risiko tersebut:
- Menyaring sinyal indikator CCI dalam kombinasi dengan indikator lainnya.
- Mengoptimalkan posisi stop loss berdasarkan pengamatan ulang.
- Meningkatkan indikator untuk menilai tren, dan menghindari pergerakan yang tidak stabil.
- Untuk menilai tingkat dukungan dan tekanan yang besar, dan menentukan arah operasi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimasi parameter indikator CC: menyesuaikan parameter siklus indikator CCI, optimasi parameter indikator ◦
Optimasi Stop Loss: Uji berbagai Stop Loss dan pilih Stop Loss terbaik. Anda dapat menambahkan Stop Loss Tracking.
Optimasi indikator penyaringan: Menambahkan indikator lain seperti MACD, RSI, dan lain-lain, untuk membangun sistem penyaringan multi-indikator, mengurangi sinyal palsu.
Optimasi penilaian tren: Menambahkan indikator penilaian tren seperti rata-rata bergerak, menghindari operasi berlawanan arah.
Optimalisasi stop-loss otomatis: Membuat stop-loss yang dinamis sehingga strategi dapat berhenti secara otomatis sesuai dengan fluktuasi pasar.
Meringkaskan
Strategi breakout CCI dinamis secara keseluruhan adalah strategi perdagangan short line yang sangat praktis. Ini menggunakan indikator CCI untuk menentukan overbought dan oversold, dan masuk ke dalam permainan dengan cara menilai arah rata-rata.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// ---From the "Bitcoin Trading Strategies" book, by David Hanson---
// After testing, works better with an ATR stop instead of the Strategy Stop. This paramater
// can be changed from the strategy Inputs panel.
// "CCI Scalping Strategy
// Recommended Timeframe: 5 minutes
// Indicators: 20 Period CCI, 20 WMA
// Long when: Price closes above 20 WMA and CCI is below -100, enter when CCI crosses above -100.
// Stop: Above 20 WMA"
//@version=4
strategy("CCI Scalping Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_Stop = input(0, step=.05, title="Strategy Stop Mult")*.01
i_CCI=input(16, title="CCI Length")
i_WMA=input(5, title="WMA Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(10, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1.5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//CCI
CCI=cci(close, i_CCI)
//WMA
WMA=wma(close, i_WMA)
//Stops
LongStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1-i_Stop)
ShortStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1+i_Stop)
StratTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
StratSTP=strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
BUY = (close > WMA) and crossover(CCI , -100)
SELL = (close < WMA) and crossunder(CCI , 100)
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(WMA)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? SL : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? SSL : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)