Strategi Penarikan Bantuan Terbalik Rata-rata Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy adalah strategi sederhana untuk melakukan operasi mundur di dekat rata-rata bergerak. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak indeks 50 sebagai indikator utama untuk menilai tren, dan menggabungkan aturan penyerapan morfologi untuk mencari peluang mundur. Setelah melewati rata-rata bergerak, tunggu garis K yang terbalik kedua atau ketiga terbentuk, dan jika sesuai dengan bentuk terbalik, buka posisi mundur pada saat garis K berikutnya ditutup, dan tetapkan stop-loss timer selama satu menit.
Prinsip
Strategi ini didasarkan pada dua asumsi utama:
50 EMA dapat secara efektif menilai arah tren pasar. Ketika harga naik, dianggap sebagai pergerakan bermuara tinggi; Ketika turun, dianggap sebagai pergerakan bermuara rendah.
Setelah tren menembus EMA, sering terjadi rebound penyesuaian jangka pendek, memanfaatkan fitur morfologi reversal K-line engulfing, yang dapat menangkap saat rebound berakhir, sehingga melakukan operasi mundur.
Secara khusus, strategi pertama-tama menghitung 50 EMA, kemudian menilai apakah harga akan menembus EMA tersebut. Jika pecah, tunggu 2-3 baris ke bawah garis negatif K, jika garis K berikutnya menelan banyak, maka lakukan lebih banyak ketika garis K ditutup. Jika pecah, tunggu 2-3 baris ke atas garis matahari, jika garis K berikutnya menelan kosong, maka lakukan waktu kosong pada saat garis K ditutup.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Logika operasi sederhana dan jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula.
Dengan memanfaatkan karakteristik penilaian tren dan bentuk garis K dari moving averages, sinyal trading menjadi lebih efektif.
Stop-loss yang diatur untuk mengendalikan kerugian dalam satu transaksi.
Aturan prosedural yang jelas, menghindari pengaruh penilaian subjektif, membuat strategi lebih dapat diandalkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
50 hari EMA tidak dapat menilai tren dengan sangat akurat, mungkin ada kesalahan penilaian.
Penghakiman bentuk garis K juga memiliki probabilitas kesalahan.
Stop loss yang tidak tepat dapat meningkatkan kerugian atau mengurangi keuntungan.
Perdagangan mesin mungkin memiliki masalah seperti slippage, string, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi keuntungan.
Tanggapan:
Optimalkan parameter periodik dari moving average untuk menemukan nilai yang lebih sesuai.
Dengan kombinasi indikator lain untuk penilaian kombinasi, meningkatkan keandalan sinyal.
Uji dan optimalkan parameter waktu henti untuk menemukan parameter optimal.
Mengatur kontrol slippoint dalam strategi untuk menghindari kehilangan slippoint yang serius.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter siklus rata-rata bergerak untuk menemukan parameter optimal.
Mengganti jenis moving average lainnya, seperti weighted moving average dan lain-lain.
Tambahkan filter seperti volume dan amplitudo untuk menghindari kesalahan sinyal dalam penyusunan.
Strategi kombinasi dengan Stochastics, MACD, dan indikator lainnya untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Setel waktu stop loss yang optimal sesuai dengan karakteristik varietas dan periode perdagangan.
Tambahkan strategi stop loss, yaitu stop loss aktif setelah profit mencapai standar tertentu.
Meringkaskan
Strategi pullback adalah strategi perdagangan garis pendek yang sederhana dan praktis, yang terutama menggunakan rata-rata bergerak untuk menilai tren, dan menggunakan K-line engulfing untuk menemukan peluang reversal, sehingga melakukan operasi garis pendek. Strategi ini memiliki keunggulan kejernihan operasi, implementasi yang mudah, tetapi ada juga beberapa ruang untuk pengoptimalan parameter. Dengan beberapa pengujian dan penyesuaian, strategi ini dapat menjadi titik awal yang baik untuk pemula untuk melakukan perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)
// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")
// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)
// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]
// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
timer := timer[1] + 1
// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit after 1 minute
if timer >= 1
strategy.close("Exit")
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)