1. Persegi
  2. Momentum Rata-rata Inverse Relief Pullback Strategi

Momentum Rata-rata Inverse Relief Pullback Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-18 10:21:04
Tag:

img

Gambaran umum

Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy adalah strategi sederhana untuk perdagangan pembalikan di sekitar garis rata-rata bergerak. Strategi ini menggunakan 50-periode Exponential Moving Average (EMA) sebagai indikator tren utama, dikombinasikan dengan pola menelan candlestick untuk mengidentifikasi peluang pembalikan. Setelah penetrasi melalui EMA, menunggu 2-3 lilin di arah yang berlawanan terbentuk. Jika lilin berikutnya menunjukkan pola pembalikan menelan, posisi terbalik akan diambil pada penutupan lilin, dengan timer stop loss 1 menit.

Prinsip-prinsip

Asumsi utama dari strategi ini adalah:

  1. EMA 50 periode efektif dalam menentukan tren pasar. Penutupan di atasnya menandakan tren bull sementara penutupan di bawahnya menandakan tren bear.

  2. Setelah penetrasi tren melalui EMA, sering terjadi pullback jangka pendek. Dengan mengidentifikasi akhir pullback menggunakan pola lilin pembalikan, perdagangan reverse yang menguntungkan dapat dilaksanakan.

Secara khusus, strategi ini pertama menghitung EMA 50 periode, kemudian memeriksa apakah harga menerobosnya. Jika bull breakout terjadi, itu menunggu 2-3 lilin merah ke bawah. Jika lilin berikutnya menunjukkan pola bullish engulfing, posisi panjang akan ditutup. Demikian juga untuk breakout bear. Setelah mengambil posisi, timer stop loss 1 menit dimulai. Posisi akan ditutup pada masa kadaluarsa timer.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini:

  1. Logikanya sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula.

  2. Ini memanfaatkan efektivitas tren rata-rata bergerak dan kekuatan prediktif pola candlestick, membuat sinyal lebih dapat diandalkan.

  3. Stop loss timer mengontrol risiko perdagangan tunggal.

  4. Aturan sistematis menghindari penilaian subjektif dan meningkatkan konsistensi.

Risiko

Beberapa risiko utama adalah:

  1. EMA 50 periode tidak dapat sepenuhnya menangkap tren secara akurat setiap saat.

  2. Pola candlestick juga memiliki sifat probabilistik yang mengarah pada sinyal palsu.

  3. Pengaturan stop loss timer yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar atau kehilangan keuntungan.

  4. Slippage, isian parsial dll mempengaruhi kinerja strategi.

Beberapa mitigasi:

  1. Optimalkan parameter periode EMA untuk menemukan yang paling cocok.

  2. Sertakan indikator lain untuk memperkuat sinyal.

  3. Uji dan temukan parameter risiko yang optimal.

  4. Mengimplementasikan mekanisme stop loss terhadap slippage dalam perdagangan langsung.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Mengoptimalkan parameter EMA untuk menemukan periode terbaik.

  2. Uji varian EMA lainnya misalnya rata-rata bergerak tertimbang.

  3. Tambahkan filter pada volume atau volatilitas untuk menghilangkan sinyal palsu selama periode sisi.

  4. Membuat strategi kombinasi dengan indikator lain misalnya Stochastics, MACD untuk meningkatkan kualitas sinyal.

  5. Perbaiki durasi stop loss timer berdasarkan spesifikasi produk dan sesi perdagangan.

  6. Pertimbangkan untuk menambahkan mekanisme pengambilan keuntungan untuk mengunci keuntungan setelah mencapai target keuntungan.

Kesimpulan

Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sederhana dan praktis. Strategi ini menggunakan EMA crossover untuk menentukan tren dan pola candlestick untuk mengidentifikasi pembalikan untuk mengeksekusi perdagangan taktis. Meskipun ada ruang pengoptimalan parameter, kejelasan logika membuatnya menjadi strategi titik awal yang baik untuk pemula. Dengan pengujian dan penyempurnaan yang tepat, ini dapat berkembang menjadi sistem taktis yang kuat.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)

// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")

// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)

// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]

// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
    timer := timer[1] + 1

// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit after 1 minute
if timer >= 1
    strategy.close("Exit")

plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi