1. Persegi
  2. Tren Berbasis Indikator Dual-EMA Mengikuti Strategi

Tren Berbasis Indikator Dual-EMA Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-18 14:38:27
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghitung dua EMA dengan periode yang berbeda dan membandingkan hubungan ukuran mereka untuk menentukan tren pasar dan mencapai tren berikut. Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, pasar dinilai berada dalam tren kenaikan dan strategi pergi panjang. Ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, pasar dinilai berada dalam tren penurunan dan strategi pergi pendek.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah EMA (Exponential Moving Average). Indikator EMA dapat menyaring kebisingan pasar dan mencerminkan perubahan tren yang sebenarnya. Strategi ini menggunakan dua EMA dengan parameter yang berbeda, EMA jangka pendek 34 periode dan EMA jangka panjang 89 periode.

Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang dari bawah, ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek mulai mendominasi tren jangka panjang dan harga memasuki saluran naik. Ini adalah sinyal panjang strategi. Ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang dari atas, ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek mulai membalikkan tren jangka panjang dan harga memasuki saluran turun. Ini adalah sinyal pendek strategi. Dengan cara ini, strategi memanfaatkan sepenuhnya persilangan dua EMA untuk menangkap sinyal tren dari perubahan harga.

Setelah pergi panjang atau pendek, strategi akan memegang posisi sampai sinyal sebaliknya muncul. Misalnya, setelah pergi panjang, ketika EMA pendek melintasi di bawah EMA panjang, yang merupakan sinyal pendek, posisi panjang akan ditutup dan posisi pendek akan dibuka. Hal ini memungkinkan keluar dengan lancar dari posisi panjang yang menguntungkan dan shorting tepat waktu ke arah sebaliknya untuk memaksimalkan penguncian keuntungan tren.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia sepenuhnya memanfaatkan formasi silang EMA untuk menentukan perubahan tren pasar, dengan akurat pergi panjang dan pendek, sehingga lebih baik melacak tren.

  1. Gunakan alat EMA untuk menentukan perubahan tren harga utama. rata-rata bergerak lebih baik daripada alat rata-rata bergerak dasar dalam hal tren dan perataan tambahan.

  2. Mengadopsi struktur EMA ganda untuk menyaring beberapa kebisingan dan membuat sinyal lebih stabil dan dapat diandalkan.

  3. Parameter siklus EMA dapat disesuaikan dan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan karakteristik pasar untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih tepat.

  4. Memegang posisi di sepanjang tren untuk menghindari perdagangan melawan tren, yang dapat mengurangi risiko perdagangan.

  5. Gunakan sepenuhnya keuntungan tren. Setelah menguntungkan, ambil keuntungan tepat waktu untuk menghindari kerugian pembalikan.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah:

  1. Meskipun EMA dapat secara efektif menyaring kebisingan dan menentukan arah tren, sinyal kehilangan yang sering terjadi dapat terjadi di pasar yang terbatas pada kisaran, yang mengarah pada perdagangan yang terlalu sering, meningkatkan biaya transaksi dan risiko.

  2. Pemilihan parameter siklus EMA yang tidak benar dapat menyebabkan keterlambatan sinyal, kehilangan titik masuk terbaik.

  3. Karena tidak dapat menentukan titik perubahan dan waktu pembalikan tren, ada risiko terjebak sebelum giliran datang.

Untuk menanggapi risiko di atas, langkah-langkah penanggulangan berikut dapat diambil:

  1. Di pasar yang terikat rentang, melonggarkan stop loss dengan tepat untuk mengurangi kerugian, atau melewatkan perdagangan sama sekali menunggu tren yang jelas.

  2. Mengoptimalkan pemilihan parameter siklus EMA untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Memperkenalkan EMA adaptif untuk menyesuaikan siklus secara dinamis.

  3. Meningkatkan indikator tambahan untuk menentukan akhir tren dan titik balik struktural untuk menghindari terjebak.

Arahan Optimasi

Ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi ini, yang dapat dilakukan terutama dari aspek berikut:

  1. Lebih lanjut mengoptimalkan pemilihan siklus EMA untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Meningkatkan strategi stop loss seperti stop loss bergerak, stop loss waktu, volatility stop loss, dll untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal.

  3. Meningkatkan indikator tambahan untuk menentukan struktur pasar dan menghindari risiko terjebak.

  4. Sesuaikan parameter strategi sesuai dengan fluktuasi struktural pada tingkat siklus yang besar. khususnya, kombinasi multi-parameter untuk pasar tren dan kombinasi parameter pendek untuk pasar yang terikat kisaran.

  5. Mengintegrasikan manajemen posisi untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan pemanfaatan modal, tingkat pengembalian dan indikator lainnya.

Ringkasan

Ide inti dari strategi ini sederhana dan jelas, menggunakan persilangan indikator EMA untuk menentukan perubahan tren pasar untuk pergi panjang dan pendek. Strategi ini memiliki keuntungan dalam menggunakan alat EMA untuk menentukan tren, memegang posisi di sepanjang tren, dan mengambil keuntungan dari tren. Tetapi ada juga masalah seperti pemilihan siklus dan menangkap titik infleksi. Semua masalah ini memberikan arah untuk optimalisasi strategi lebih lanjut. Dengan memperkenalkan berbagai indikator teknis untuk memperkaya dasar untuk penilaian strategi, strategi dapat dibuat lebih stabil dan efisien.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Moving Average Strategy", overlay=true)

// Input for EMA lengths
emaShortLength = input.int(34, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(89, title="Long EMA Length")

// Calculate EMAs based on inputs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)

// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA Long")

// Generate long and short signals
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)

// Enter long positions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short positions
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close long positions
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")

// Close short positions
if (longCondition)
    strategy.close("Short")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi