Strategi mengikuti tren berdasarkan indikator EMA ganda

Ringkasan

Strategi ini dilakukan dengan menghitung EMA indeks bergerak dari dua periode yang berbeda dan membandingkan hubungan besar dan kecilnya untuk menilai tren pasar, untuk mencapai trend follow. Ketika EMA periode pendek melewati EMA periode panjang, menilai bahwa perdagangan memasuki tren naik, strategi dilakukan lebih banyak; Ketika EMA periode pendek melewati EMA periode panjang, menilai bahwa perdagangan memasuki tren turun, strategi dilakukan kosong.

Prinsip Strategi

Indikator utama dari strategi ini adalah Exponential Moving Average (EMA). EMA mampu menyaring keacakan pasar dan merespon perubahan tren yang sebenarnya. Strategi ini menggunakan dua parameter EMA yang berbeda, yaitu EMA 34 hari untuk periode pendek dan EMA 89 hari untuk periode panjang.

Ketika EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari bawah, menunjukkan bahwa tren jangka pendek mulai mendominasi tren jangka panjang, dan harga memasuki saluran naik, ini adalah sinyal multiplikasi strategi. Ketika EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa tren jangka pendek mulai membalikkan tren jangka panjang, dan harga memasuki saluran turun, ini adalah sinyal pembukaan strategi. Dengan demikian, strategi memanfaatkan sepenuhnya persilangan dua EMA untuk menangkap sinyal tren perubahan harga.

Setelah melakukan shorting lebih banyak, strategi akan terus memegang posisi sampai muncul sinyal sebaliknya. Misalnya, setelah melakukan over setelah menemukan sinyal shorting yang melewati EMA periode pendek di bawah EMA periode panjang, maka akan meratakan banyak posisi, sekaligus membuka posisi shorting. Dengan demikian, Anda dapat keluar dari posisi terbuka positif, dan dapat berbalik ke shorting tepat waktu, untuk mengunci keuntungan tren secara maksimal.

Analisis Keunggulan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan EMA secara menyeluruh untuk menilai perubahan tren pasar, melakukan lebih banyak shorting secara akurat, sehingga dapat lebih baik melacak tren. Secara khusus, keunggulan terutama tercermin dalam beberapa aspek berikut:

1. Menggunakan EMA untuk menilai perubahan tren harga utama, ma lebih baik dari BMA dalam tren dan pengolahan smoothed tambahan.

2. Struktur EMA ganda digunakan untuk memfilter sebagian dari kebisingan, membuat sinyal lebih stabil dan dapat diandalkan.

3. Parameter siklus EMA dapat disesuaikan, sehingga dapat secara fleksibel beradaptasi dengan karakteristik pasar untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.

4. Berpegang pada posisi terdepan, hindari perdagangan berlawanan, dapat mengurangi risiko perdagangan.

5. Mengambil keuntungan dari tren, berhenti tepat waktu setelah keuntungan, dan hindari pembalikan kerugian.

Analisis risiko

Strategi ini memiliki beberapa risiko utama:

1. Meskipun EMA dapat secara efektif menyaring kebisingan dan menentukan arah tren, jika terjadi pergerakan yang bergoyang, sinyal-sinyal yang kalah akan bercampur aduk, yang menyebabkan perdagangan yang terlalu sering dan meningkatkan biaya dan risiko perdagangan.

2. Salah memilih parameter periodik EMA akan membuat sinyal terlambat dan kehilangan titik masuk yang optimal.

3. Tidak bisa menentukan titik balik dan waktu yang tepat untuk membalikkan tren, dan bisa saja dipenjarakan sebelum terjadi perubahan.

Untuk mengatasi risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Dalam situasi yang bergejolak, perlu untuk melonggarkan batas stop loss, mengurangi losing, atau langsung melewatkan perdagangan untuk menunggu tren yang jelas.

2. Optimalkan pilihan parameter siklus EMA untuk menemukan kombinasi parameter optimal. Perkenalkan siklus penyesuaian dinamis yang sesuai dengan EMA.

3. Menambahkan indikator tambahan untuk menentukan akhir tren, struktur titik balik, dan menghindari kurungan. Kombinasi khas dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan MACD, KDJ, MA, dll.

Arah optimasi

Strategi ini juga memiliki ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut, terutama dari beberapa aspek:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pilihan siklus EMA, menemukan kombinasi parameter optimal. Periode dinamis, EMA adaptif, dll dapat dipertimbangkan.

2. Meningkatkan strategi stop loss, seperti stop loss bergerak, stop loss waktu, stop loss fluktuasi, dan lain-lain, untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal.

3. Menambahkan indikator tambahan untuk menilai struktur pasar, menghindari risiko terkurung.

4. Parameter strategi disesuaikan dengan karakteristik struktur gejolak pada tingkat siklus besar. Secara khusus, trending market melakukan kombinasi multi-parameter, range market melakukan kombinasi shorting.

5. Bergabung dengan manajemen posisi, ukuran posisi disesuaikan secara dinamis berdasarkan indikator seperti tingkat pemanfaatan dana, tingkat pengembalian.

Meringkaskan

Strategi ini memiliki keuntungan seperti menggunakan alat EMA untuk menilai tren, posisi yang baik, memanfaatkan tren untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ada juga masalah seperti siklus pilihan, menangkap titik balik. Masalah-masalah ini memberikan arah untuk strategi yang lebih baik. Dengan memperkenalkan berbagai indikator teknis, memperkaya dasar penilaian strategi ini, dapat membuat strategi lebih stabil dan lebih efisien.