Strategi Pengukuran Posisi Komposisi Bervolume Tinggi dan Low Breakout

Penulis:ChaoZhangTanggal: 2024-02-18 15:43:02
Tag:

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah untuk melacak breakout selama volume perdagangan yang tinggi dengan menggunakan pendekatan ukuran posisi komposit berdasarkan persentase risiko yang ditentukan dan leverage 250x yang disimulasikan.

Logika Strategi

Sinyal masuk panjang diaktifkan ketika:

Volume melebihi ambang batas yang ditentukan pengguna (volThreshold)
Bar s saat ini lebih rendah dari bar s sebelumnya lebih rendah (lowLowerThanPrevBar)
Penutupan bar saat ini negatif tetapi lebih tinggi dari penutupan bar sebelumnya (negatifCloseWithHighVolume)
Tidak ada posisi panjang terbuka yang ada (strategi.position_size == 0)

Ukuran posisi dihitung sebagai berikut:

Jumlah risiko berdasarkan ekuitas * persentase risiko
Jumlah risiko * leverage (250x) untuk menentukan jumlah kontrak/lot

Aturan keluar:

Tutup posisi panjang ketika persentase keuntungan posProfitPct mencapai stop loss (-0,14%) atau take profit (4,55%).

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini:

Menangkap peluang pembalikan tren dari volume perdagangan yang tinggi
Ukuran posisi komposit memungkinkan pertumbuhan keuntungan yang lebih cepat
Stop loss dan take profit yang wajar membantu mengendalikan risiko

Analisis Risiko

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

250x leverage memperkuat kerugian
Tidak memperhitungkan slippage, komisi, persyaratan margin
Membutuhkan backtesting yang kuat dan optimasi parameter

Risiko dapat dikurangi dengan:

Mengurangi jumlah leverage
Meningkatkan persentase stop loss
Akuntansi untuk biaya perdagangan dunia nyata

Peluang Optimalisasi

Bidang yang perlu ditingkatkan:

Mengatur tingkat leverage secara dinamis
Optimalkan aturan stop loss dan take profit
Tambahkan filter tren
Sesuaikan parameter berdasarkan instrumen

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah strategi yang cukup sederhana dan langsung untuk menangkap pembalikan dan keuntungan besar. Tapi risiko ada dan pengujian dunia nyata yang bijaksana sangat penting. Dengan optimasi, itu dapat dibuat lebih kuat dan praktis.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi