Strategi posisi bunga majemuk terobosan volume tinggi
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk melacak terobosan dalam situasi volume perdagangan yang tinggi, untuk mencapai posisi yang menguntungkan dengan menetapkan persentase anggaran risiko dan 250 kali simulasi leverage. Ini bertujuan untuk menangkap potensi peluang reversal setelah tekanan penjualan yang tinggi.
Prinsip Strategi
Termasuk di dalamnya adalah:
- Volume transaksi melebihi batas yang ditentukan pengguna
- Minimum harga K baris saat ini lebih rendah dari minimum harga K baris sebelumnya
- Saat ini K baris ditutup dengan harga negatif, dan lebih tinggi dari yang sebelumnya K baris ditutup dengan harga negatif CloseWithHighVolume
- Tidak ada posisi yang belum dipadamkan
Ukuran posisi dihitung sebagai berikut:
- Persentase risiko (riskPercentage) dari ekuitas akun
- Kalikan jumlah risiko dengan kelipatan simulasi leverage (leverage, default 250x) untuk mendapatkan jumlah kontrak
Prinsip Keluar:
Posisi multi-head mendapatkan persentase kerugian setelah ProfitPct menyentuh garis stop loss ((-0.14%) atau garis stop loss ((4.55%) dan kemudian melakukan posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi ini adalah:
- Menangkap peluang untuk membalikkan tren volume transaksi yang tinggi
- Manajemen Posisi Rebound, Keuntungan Meningkat
- Pengaturan Stop Loss Stop yang masuk akal untuk pengendalian risiko
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- 250x Leverage Memperbesar Kerugian
- Tidak mempertimbangkan faktor transaksi aktual seperti slippage, biaya dan jaminan
- Perlu berulang kali mengevaluasi parameter optimasi, verifikasi langsung
Risiko dapat dikurangi dengan:
- Menurunkan Leverage Multiplier
- Meningkatkan Stop Loss
- Mempertimbangkan biaya transaksi yang sebenarnya
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengubah ukuran tuas secara dinamis
- Mengoptimalkan kondisi stop loss
- Menambahkan filter tren
- Penargetan dengan karakteristik khusus saham
Meringkaskan
Strategi ini secara umum relatif sederhana dan langsung, dengan menangkap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Namun, ada juga risiko tertentu, perlu dilakukan pengujian dengan hati-hati. Dengan mengoptimalkan parameter dan struktur strategi, dapat membuatnya lebih stabil dan praktis.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)
// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")
// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")
// Calculate volume
vol = volume
// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]
// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)
// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250
// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage
// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]
// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")
// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
strategy.close("Long")