Tiga strategi pembalikan garis K tinggi
ChaoZhang
Ringkasan
Triple K-Line Reversal adalah strategi trading short line yang didasarkan pada bentuk K-Line. Strategi ini memanfaatkan fitur dari tiga garis lurus berturut-turut untuk mendapatkan peluang trading short line dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam disk.
Strategi ini terutama digunakan untuk perdagangan garis pendek. Keuntungannya adalah aturan yang sederhana dan jelas, mudah dioperasikan. Pada saat yang sama, ia menggabungkan mekanisme stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai apakah tiga garis K yang paling dekat adalah garis Y dan apakah harga penutupan harian lebih tinggi dari harga bukaan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan lebih banyak, dengan target keuntungan 50% antara harga bukaan dan harga penutupan.
Secara khusus, strategi ini dilakukan dengan menilai apakah 3 garis K yang paling dekat, yaitu garis K 1, 2 dan 3, memiliki harga pembukaan yang lebih rendah dari harga penutupan. Jika kondisi ini dipenuhi, kemungkinan peluang muncul.
Selain itu, strategi juga menghitung persentase perbedaan antara harga saat ini dengan harga pembukaan terendah dan harga penutupan tertinggi dalam tiga hari terakhir. Jika persentase tersebut lebih tinggi dari 20% tetapi lebih rendah dari 50%, itu menunjukkan bahwa tidak ada banyak ruang untuk berbalik dan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan intervensi.
Ketika semua kondisi di atas terpenuhi, maka intervensi lebih lanjut dapat dilakukan. Pada saat ini, stop loss berada di dekat harga masuk dan target stop loss adalah 1,5 kali harga masuk.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Rules sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioperasikan
- Dengan menggunakan sinyal transaksi yang disediakan oleh bentuk K-line
- Menggabungkan mekanisme stop loss dan stop loss untuk mengontrol risiko secara efektif
- Memiliki tingkat kemenangan dan keuntungan tertentu
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Dalam pasar tren, K-line mudah muncul dengan karakteristik kenaikan tiga bulan, ketika melakukan lebih banyak berdasarkan strategi adalah berlawanan dengan tren, risiko lebih besar
- Kegagalan reversal adalah risiko terbesar, dengan kerugian besar.
- Tidak tepatnya pengaturan parameter juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan
Mengatasi risiko dapat dioptimalkan dengan:
- Menggunakan indikator tren untuk menghindari deviasi dari tren
- Mengoptimalkan mekanisme stop loss untuk mengurangi kerugian tunggal
- Uji dan optimalkan parameter-parameter kunci seperti target profit, stop loss, dan lain-lain
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Optimalkan kondisi pembukaan posisi, hindari sinyal yang salah, dan tingkatkan kemenangan
- Bergabung dengan indikator tren untuk menghindari posisi berlawanan
- Mengoptimalkan mekanisme stop loss dan meminimalkan kerugian tunggal
- Mengoptimalkan mekanisme penangguhan, mengejar keuntungan yang lebih besar berdasarkan jaminan kemenangan
- Optimalisasi parameter, mencari kombinasi parameter yang optimal
- Meningkatkan efisiensi sistem dengan faktor-faktor lain, seperti perubahan volume lalu lintas
Meringkaskan
Triple K-line reversal strategi secara keseluruhan adalah strategi perdagangan garis pendek yang sederhana dan praktis. Ini memiliki kelebihan seperti aturan yang jelas, mudah dioperasikan, memanfaatkan bentuk garis K, tetapi juga ada risiko seperti menyimpang dari tren, dan stop loss yang dipicu. Kita dapat mengoptimalkan strategi ini dengan berbagai cara, membuat sistemnya lebih efektif, cocok untuk digunakan dalam perdagangan garis pendek.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nonametr
//@version=5
strategy("3 high candle test")
cond2 = open[3] < close[3]
cond1 = open[2] < close[2]
cond0 = open[1] < close[1]
targetPercent = 0.5
currentPercent = 100 -(( math.min(open[3],open[2],open[1]) / math.max(close[3],close[2],close[1])) * 100)
longExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 + 1) * 0.01)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 - 0.4) * 0.01)
plot(currentPercent)
if cond2 == true and cond1 == true and cond0 == true and currentPercent > 0.2 and currentPercent < 0.5
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=1)
if close <= shortExitPrice
strategy.close("Enter Long")
closeToReduceRisk = close[1] < open[1] and strategy.openprofit > 0.47
if closeToReduceRisk or close >= longExitPrice
strategy.close("Enter Long")