Strategi terobosan 1 menit Golden Forest
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi 1 menit Golden Forest adalah strategi perdagangan kuantitatif garis pendek yang bertujuan untuk menangkap sinyal harga yang pecah dalam jangka waktu 1 menit untuk menghasilkan keuntungan cepat. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti garis rata, ATR, RSI, dan lain-lain untuk membentuk sinyal perdagangan dengan tujuan mencapai rasio kerugian yang lebih tinggi dalam waktu singkat.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa faktor untuk membentuk sinyal perdagangan:
- Indikator ATR - menghitung rentang rata-rata fluktuasi harga yang sebenarnya, yang digunakan untuk mengatur saluran harga;
- Indikator garis rata-rata - menghitung EMA cepat dan EMA lambat, membentuk sinyal Gold Fork Dead Fork;
- Indikator RSI - menghitung RSI cepat dan lambat untuk menentukan zona overbought dan oversold;
- Hubungan antara harga dan saluran - sinyal perdagangan dipancarkan ketika harga menembus saluran atas dan bawah
Secara khusus, strategi ini menghitung rata-rata siklus N ATR, serta EMA cepat, EMA lambat, dan RSI cepat. Tergabung dengan harga yang menerobos saluran ATR, dan EMA membentuk garpu emas, dan RSI mencapai tingkat overbought dan oversold, strategi ini mengirimkan sinyal beli atau jual.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Untuk menangkap tren harga jangka pendek;
- Tanggapan yang cepat dan cocok untuk transaksi frekuensi tinggi;
- Filter menggunakan berbagai indikator dan memiliki keandalan yang lebih tinggi.
- parametric, pengguna dapat mengoptimalkan parameternya sendiri.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Perdagangan short-line berisiko tinggi dan membutuhkan stop loss yang ketat.
- Optimisasi parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overmatch;
- Frekuensi transaksi terlalu tinggi, biaya transaksi meningkat.
Untuk mengontrol risiko, Anda harus mengambil strategi stop loss, dan mengoptimalkan parameter dengan melakukan perhitungan yang baik, menghindari overmatch. Selain itu, menyesuaikan frekuensi perdagangan, mengontrol biaya perdagangan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Pengaturan parameter yang diuji dengan periode yang lebih singkat (< 5 menit, < 15 menit);
Menambahkan lebih banyak indikator penyaringan, seperti indikator volume transaksi, untuk meningkatkan kualitas sinyal;
Optimalkan saluran ATR dan parameter garis rata untuk mencari kombinasi parameter optimal.
Meringkaskan
Strategi penembusan 1 menit hutan emas, berfokus pada menangkap tren harga jangka pendek, dengan filter gabungan melalui beberapa indikator, memiliki respon cepat, rasio untung rugi tinggi. Strategi ini dapat sesuai dengan preferensi risiko pengguna, dengan optimasi parameter untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Namun, pengguna perlu berhati-hati untuk mengendalikan risiko perdagangan, termasuk stop loss yang ketat dan frekuensi perdagangan yang wajar.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)