1. Persegi
  2. Strategi Indikator Momentum Absolute

Strategi Indikator Momentum Absolute

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-19 14:13:01
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Indikator Momentum Absolute adalah versi yang ditingkatkan berdasarkan indikator momentum CMO yang dikembangkan oleh Tushar Chande. Strategi ini menilai apakah pasar saat ini terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual dengan menghitung nilai absolut momentum harga untuk menangkap fluktuasi harga jangka menengah di pasar.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah indikator CMO yang ditingkatkan, yang disebut AbsCMO.

AbsCMO = abs(100 * (latest closing price - closing price Length periods ago) / (simple moving average of absolute price fluctuations over Length period * Length))

Di mana Panjang mewakili panjang periode rata-rata. kisaran nilai AbsCMO adalah dari 0 sampai 100. Indikator ini menggabungkan arah dan kekuatan momentum monumentalitas untuk dengan jelas menentukan tren pasar jangka menengah dan area overbought / oversold.

Ketika AbsCMO menembus rel atas yang ditentukan (default 70), itu menunjukkan bahwa pasar telah memasuki wilayah overbought dan menjadi short; ketika AbsCMO menembus rel bawah yang ditentukan (default 20), itu menunjukkan bahwa pasar telah memasuki wilayah oversold dan menjadi long.

Analisis Keuntungan

Dibandingkan dengan indikator momentum lainnya, indikator AbsCMO memiliki keuntungan berikut:

  1. Ini mencerminkan momentum harga mutlak dan menilai tren jangka menengah dengan lebih akurat;
  2. Ini mengidentifikasi kondisi overbought/oversold dengan lebih jelas dengan memasukkan arah dan kekuatan;
  3. Jangkauannya terbatas antara 0-100, sehingga lebih cocok untuk perbandingan antara produk yang berbeda;
  4. Ini kurang sensitif terhadap volatilitas jangka pendek, mencerminkan tren jangka menengah;
  5. Parameter yang dapat disesuaikan membuatnya sangat fleksibel.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Sebagai indikator jangka menengah, ia kurang sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek;
  2. Parameter default mungkin tidak cocok untuk semua produk dan perlu dioptimalkan;
  3. Periode penyimpanan yang panjang dapat menyebabkan penarikan yang besar.

Risiko-risiko ini dapat dikurangi dengan memperpendek periode penyimpanan, mengoptimalkan parameter, atau memasukkan indikator lain.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter AbsCMO untuk beradaptasi dengan lebih banyak produk;
  2. Menggabungkan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu;
  3. Menetapkan aturan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengendalikan risiko;
  4. Manfaatkan teknologi seperti pembelajaran mendalam untuk menemukan titik masuk yang lebih baik.

Kesimpulan

Secara singkat, Strategi Indikator Momentum Absolute adalah strategi perdagangan jangka menengah yang berguna. Ini mencerminkan karakteristik momentum absolut harga dalam jangka menengah dan memiliki kekuatan prediktif yang kuat dari tren jangka menengah. Namun, strategi ini kurang sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek dan membawa risiko tertentu. Peningkatan lebih lanjut seperti optimasi parameter, filter indikator, mekanisme stop loss dapat membuat kinerja langsung lebih stabil dan dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
//    This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar 
//    Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer, 
//    Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For 
//    more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the 
//    book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators 
//    such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely 
//    related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//          measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//          movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//          the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//          changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//          conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
	     iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi