1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Pivot SuperTrend yang Difilter ADX

Strategi Perdagangan Pivot SuperTrend yang Difilter ADX

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-19 15:01:36
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan titik pivot SuperTrend dan indikator ADX untuk perdagangan frekuensi tinggi. Garis SuperTrend secara dinamis menghitung level support dan resistance terbaru untuk menentukan tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan. Indikator ADX mengukur kekuatan tren dan bertindak sebagai filter, hanya mengambil perdagangan ketika tren cukup kuat.

Logika Strategi

  1. Menghitung garis support dan resistance pivot. Ambil harga penutupan dan tambahkan/kurangi rentang ATR di atas dan di bawah. Patah garis ini menandakan pembalikan tren.

  2. Nilai ADX yang tinggi menunjukkan tren yang kuat.

  3. Menggabungkan keduanya untuk sinyal perdagangan. pergi panjang / pendek hanya pada pivot break dan tinggi ADX.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini:

  1. Garis-garis SuperTrend Dinamis dengan cepat mengidentifikasi gangguan.

  2. Filter ADX menghindari sinyal palsu selama pasar yang terikat jangkauan.

  3. Rasio risiko-balasan yang baik dan pengendalian penarikan.

Analisis Risiko

Risiko dari strategi ini:

  1. Gerakan celah dapat membatalkan garis SuperTrend.

  2. Pengaturan ambang ADX yang buruk mempengaruhi kinerja.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan biaya transaksi.

Solusi:

  1. Optimalkan parameter untuk memungkinkan rentang breakout yang lebih luas.

  2. Uji untuk nilai ADX yang lebih baik.

  3. Kurangi frekuensi perdagangan.

Arahan Optimasi

Bidang yang perlu ditingkatkan:

  1. Optimalkan pengganda ATR untuk garis yang lebih kuat.

  2. Uji parameter ADX yang berbeda.

  3. Tambahkan stop loss untuk membatasi kerugian.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kekuatan SuperTrend dan ADX untuk mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren dengan probabilitas tinggi, disaring oleh ADX untuk kualitas.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("STPP20 + ADX", overlay = true)

///////////////////////////
// SuperTrend + Pivot Point
//////////////////////////

src =  input(close, title="EMA Source")
PPprd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
AtrFactor=input(defval = 5, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
AtrPd=input(defval = 20, title = "ATR Period", minval=1)

float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(PPprd, PPprd)
pl := pivotlow(PPprd, PPprd)

float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

Up = center - (AtrFactor * atr(AtrPd))
Dn = center + (AtrFactor * atr(AtrPd))

float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// Lines
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")

bsignalSSPP = close > Trailingsl
ssignalSSPP = close < Trailingsl


///////
// ADX
//////

lenADX = 14
th = 25
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/lenADX) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/lenADX) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/lenADX) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, lenADX)


//////
// MA
/////

lenMA = 21
srcMA = input(close, title="Source")
offsetMA = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
outMA = sma(srcMA, lenMA)


// Buy - Sell Entries
buy = bsignalSSPP and outMA < close and ADX > th
sell = ssignalSSPP 

if (buy)
    // .order // Tuned version
    strategy.entry("Buy", strategy.long)


if (sell) and (strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Sell", false, when = sell)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi