Strategi ini mensimulasikan pembentukan bata untuk menilai perubahan momentum pasar, dan melakukan long atau short berdasarkan arah bata.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah menghitung hubungan antara ATR dan harga penutupan untuk mensimulasikan pembentukan bata. Secara spesifik, dua variabel didefinisikan: Brick1 dan Brick2.

Cara perhitungan Brick1: Jika harga penutupan melebihi nilai Brick1 kemarin + ATR, maka Brick1 menjadi nilai Brick1 kemarin + ATR; jika harga penutupan lebih rendah dari nilai Brick1 kemarin - ATR, maka Brick1 menjadi nilai Brick1 kemarin - ATR; jika tidak, Brick1 mewarisi nilai Brick1 kemarin.

Cara perhitungan Brick2: Jika nilai Brick1 tidak sama dengan nilai Brick1 kemarin, maka Brick2 menjadi nilai Brick1 kemarin; jika tidak, Brick2 mewarisi nilai Brick2 kemarin.

Dengan demikian, pembentukan bata disimulasikan. Ketika Brick1 naik melebihi satu ATR, terbentuk bata ke atas; ketika Brick1 turun melebihi satu ATR, terbentuk bata ke bawah. Brick2 mencatat posisi bata sebelumnya.

Ketika Brick1 dan Brick2 membentuk persilangan ke atas, ini menunjukkan bata meluas ke atas, dianggap sebagai bullish; ketika Brick1 dan Brick2 membentuk persilangan ke bawah, ini menunjukkan bata menyusut ke bawah, dianggap sebagai bearish.

Keunggulan Strategi

1. Menggunakan ATR untuk menentukan pembentukan bata, menghindari penggunaan bata dengan ukuran tetap, mampu menyesuaikan secara dinamis dengan volatilitas pasar.
2. Menentukan arah bullish/bearish melalui persilangan bata, mengidentifikasi perubahan momentum.
3. Dapat menyesuaikan sensitivitas penilaian momentum pasar dengan periode ATR yang berbeda.
4. Visualisasi pembentukan bata dan situasi persilangan, memudahkan pengamatan tren pasar secara intuitif.

Risiko Strategi

1. Pemilihan ukuran ATR memengaruhi imbal hasil strategi. Jika ATR terlalu kecil, terlalu banyak bata terbentuk, menghasilkan lebih banyak sinyal tidak valid; jika ATR terlalu besar, terlalu sedikit bata, mudah melewatkan peluang.
2. Pergerakan aktual mungkin tidak mengikuti pola bata, sinyal persilangan bata dapat ditolak oleh pembalikan pasar.
3. Perlu sangat sensitif terhadap biaya transaksi, jika tidak, perdagangan yang sering akibat persilangan bata akan mengurangi laba bersih secara signifikan.

Parameter dapat dioptimalkan untuk menemukan periode ATR terbaik; sesuaikan strategi stop loss dan take profit untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh sinyal tidak valid; perbesar variasi instrumen perdagangan yang tepat untuk mengurangi dampak biaya terhadap imbal hasil.

Optimasi Strategi

1. Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal, misalnya indikator volume, osilator, dll., untuk menghindari sinyal tidak valid.
2. Tambahkan filter tren, hanya menghasilkan sinyal dalam arah tren, untuk menghindari kerugian akibat pembalikan.
3. Gunakan metode optimasi parameter sampel penuh dalam periode uji untuk mencari parameter optimal secara otomatis.

Kesimpulan

Strategi ini menilai tren jangka pendek dan menengah serta momentum pasar melalui simulasi dinamis persilangan bata, dengan visualisasi bentuk yang intuitif. Ruang optimasi strategi cukup besar, optimasi parameter dan penyaringan sinyal dapat lebih meningkatkan stabilitas.