1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Penyimpangan yang Merata

Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Penyimpangan yang Merata

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-20 11:15:54
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini memanfaatkan penyimpangan antara biaya rata-rata jangka pendek tinggi-rendah dan jangka pendek & jangka panjang untuk menentukan tren. Ini bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas jangka pendek dan mengurangi biaya konsolidasi dengan memperluas fungsi rata-rata pelembab sebelumnya dan berikutnya, sehingga mengurangi kerugian kecil selama konsolidasi sambil mempertahankan keuntungan yang signifikan ketika tren muncul.

Prinsip Strategi

  1. Hitung biaya jangka pendek: Gunakan fungsi ta.highest dan ta.lowest untuk menghitung harga tertinggi dan terendah dari lilin ShortTerm terbaru, dan ambil rata-rata sebagai biaya jangka pendek

  2. Hitung biaya jangka panjang: Gunakan fungsi ta.sma untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan lilin jangka panjang terbaru sebagai biaya jangka panjang

  3. Hitung penyimpangan: Kurangi biaya jangka panjang dari biaya jangka pendek

  4. Penyimpangan yang halus: Perlahankan penyimpangan untuk mengurangi kesalahan penilaian menggunakan ta.sma untuk rata-rata bergerak sederhana

  5. Tentukan tren: Jika penyimpangan yang dihaluskan lebih besar dari ambang batas, menilai sebagai tren naik. Jika kurang dari ambang negatif, menilai sebagai tren turun.

  6. Masuk dan keluar: Pergi panjang ketika melacak tren naik dan pergi pendek ketika melacak tren turun.

Analisis Keuntungan

  1. Meningkatkan sensitivitas jangka pendek untuk dengan cepat menangkap peluang jangka pendek
  2. Pengolahan yang halus mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian
  3. Menetapkan saluran mengurangi posisi pembukaan yang tidak perlu
  4. Mengikuti tren secara dekat memungkinkan stop loss tepat waktu dan mengambil keuntungan

Analisis Risiko

  1. Fokus jangka pendek dapat dengan mudah menyebabkan terjebak, stop loss rentang perlu diperbesar dengan tepat
  2. Parameter membutuhkan pengujian berulang, pengaturan yang tidak tepat dari hari jangka pendek, jangka panjang dan parameter penyelarasan penyimpangan dapat menyebabkan sensitivitas berlebihan atau lambat
  3. Amplitudo saluran perlu diatur secara wajar, terlalu besar atau kecil dapat menyebabkan masalah
  4. Kemungkinan terjebak dalam posisi pembukaan berulang selama pasar samping yang tidak stabil

Resolusi Risiko:

  1. Meningkatkan rentang stop loss yang tepat untuk menghindari perangkap
  2. Mengoptimalkan pengaturan parameter untuk menyeimbangkan sensitivitas dan tingkat penilaian yang salah
  3. Uji dan optimalkan parameter saluran
  4. Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari posisi pembukaan yang tidak perlu selama volatilitas

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan titik tinggi dan rendah jangka pendek, seperti menghitung biaya jangka pendek yang lebih lancar seperti PA atau rata-rata tertimbang
  2. Uji metode perhitungan biaya jangka panjang yang berbeda
  3. Cobalah algoritma perataan penyimpangan yang berbeda
  4. Mengoptimalkan parameter saluran
  5. Tambahkan filter pembukaan seperti breakout, lonjakan volume dll.
  6. Kembali Menambahkan peluang perdagangan kebalikan

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang mengikuti tren yang sangat sederhana dan langsung. Dibandingkan dengan indikator umum seperti moving average, dengan menghitung penyimpangan antara biaya jangka pendek dan jangka panjang, ini dapat menilai perubahan tren lebih cepat. Sementara itu, pemrosesan smoothing juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam optimasi parameter, yang memungkinkan sensitivitas dan tingkat penilaian yang salah untuk diseimbangkan dengan menyesuaikan parameter smoothing. Singkatnya, strategi ini memiliki karakteristik seperti kelincahan, ketulusan dan kustomisasi yang tinggi. Ini adalah strategi yang menjanjikan yang layak dieksplorasi lebih dalam. Dengan terus mengoptimalkan parameter dan menambahkan kondisi penilaian tambahan, ada potensi untuk meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dead0001ing1

//@version=5
strategy("Trend-Following Indicator", overlay=true)

// 設置參數
shortTerm = input(5, "Short Term")
longTerm = input(20, "Long Term")
smooth = input(5, "Smoothing")
threshold = input(0, "Threshold")

// 計算短期成本
shortH = ta.highest(high, shortTerm)
shortL = ta.lowest(low, shortTerm)
shortCost = (shortH + shortL) / 2

// 計算長期成本
longCost = ta.sma(close, longTerm)

// 計算均差
deviation = shortCost - longCost

// 平滑均差
smoothedDeviation = ta.sma(deviation, smooth)

// 判斷順勢
isTrendingUp = smoothedDeviation > threshold
isTrendingDown = smoothedDeviation < -threshold

// 顯示順勢信號
plotshape(isTrendingUp, title="Trending Up", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Up", size=size.small)
plotshape(isTrendingDown, title="Trending Down", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Down", size=size.small)

// 定義進出場策略
if isTrendingUp
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when=isTrendingDown)
if isTrendingDown
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when=isTrendingUp)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi