1. Persegi
  2. OBV, CMO dan Strategi Perdagangan Berdasarkan Kurva Coppock

OBV, CMO dan Strategi Perdagangan Berdasarkan Kurva Coppock

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-20 11:26:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi kombo perdagangan kuantum RB adalah strategi komposit yang menggabungkan indikator berbasis volume OBV, momentum oscillator CMO dan kurva momentum indikator jangka panjang Coppock. Strategi ini memperhitungkan sentimen pasar, tren jangka menengah dan tren jangka panjang dari tiga dimensi dan menghasilkan sinyal perdagangan untuk masuk ke pasar yang lebih andal.

Logika Strategi

Sinyal perdagangan dari strategi ini berasal dari kombinasi tiga indikator berikut:

  1. OBV: Mencerminkan sentimen pasar dan kekuatan bulls vs bears.

  2. CMO: Mencatatkan tren jangka menengah dari tingkat perubahan harga. CMO positif menunjukkan tren kenaikan jangka menengah sementara CMO negatif menunjukkan tren penurunan.

  3. Kurva Coppock: Melacak tren jangka panjang dari tingkat perubahan harga.

Sinyal beli dihasilkan ketika OBV naik dengan kurva CMO dan Coppock muncul bersama. Ini menunjukkan sentimen pasar mendukung bulls dengan tren naik jangka menengah hingga panjang utuh, menjadikannya peluang pembelian yang baik.

Sinyal jual dipicu ketika OBV menurun dan kedua kurva CMO dan Coppock berbalik ke bawah secara serentak.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada sintesis sentimen pasar, tren jangka menengah dan jangka panjang dari tiga perspektif. Sinyal perdagangan hanya terbentuk setelah konfirmasi perubahan tren di seluruh lebar pasar, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga menghindari pecah palsu secara efektif. Sementara itu kurva Coppock memberikan bias arah jangka panjang sementara CMO menangkap peluang jangka pendek dengan cepat.

Keuntungan lain berasal dari sinyal beli dan jual dua arah yang memungkinkan pemanfaatan modal yang efisien.

Risiko

Risiko utama dari strategi ini berasal dari sifat keterlambatan Curve Coppock dan CMO karena periode perhitungan ROC yang panjang. peristiwa pasar yang tiba-tiba tidak menentu dapat gagal memicu sinyal tepat waktu dari kedua pengukur jangka panjang ini. penentuan cepat harus mengandalkan OBV dalam skenario seperti itu.

Selain itu, kombinasi sederhana dari tiga indikator tanpa bobot dapat membahayakan akurasi penilaian.

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Mengadopsi periode ROC adaptif untuk Coppock Curve dan CMO untuk secara otomatis mengkalibrasi parameter yang merespon perubahan rezim pasar.

  2. Memperkenalkan sistem bobot yang menekankan sinyal dari indikator yang lebih tepat, meningkatkan kualitas sinyal secara keseluruhan dan stabilitas.

  3. Menggabungkan stop loss berdasarkan pengukuran volatilitas seperti ATR, secara efektif membatasi kerugian maksimum per perdagangan.

  4. Menggunakan perubahan cepat dalam OBV untuk mengukur sinyal stop loss, menghindari kerugian besar.

Kesimpulan

Strategi RB Quant Combo mensintesis luas pasar, momentum jangka menengah dan jangka panjang untuk menghasilkan sinyal beli / jual, menggabungkan kekuatan dari beberapa indikator. Peluang perdagangan muncul hanya setelah penyelarasan sentimen pasar dan tren jangka menengah dan jangka panjang. Keuntungannya utama terletak pada keandalan sinyal dan menghindari pecah palsu. Dengan optimasi lebih lanjut, kinerja strategi dapat diangkat ke tingkat berikutnya dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi