1. Persegi
  2. Strategi pembalikan rata-rata bergerak silang

Strategi pembalikan rata-rata bergerak silang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-20 13:59:46
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi pembalikan berdasarkan crossover rata-rata bergerak sederhana. Ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana 1 hari dan 5 hari. Ketika SMA yang lebih pendek melintasi SMA yang lebih panjang, itu akan panjang. Ketika SMA yang lebih pendek melintasi di bawah SMA yang lebih panjang, itu akan pendek. Ini adalah strategi tren berikut yang khas.

Logika Strategi

Strategi ini menghitung SMA 1 hari (sma1) dan SMA 5 hari (sma5) dari harga penutupan. Ketika sma1 melintasi sma5, ia memasuki posisi panjang. Ketika sma1 melintasi di bawah sma5, ia memasuki posisi pendek. Setelah membuka posisi panjang, stop loss ditetapkan pada 5 USD di bawah harga masuk dan mengambil keuntungan pada 150 USD di atas. Untuk posisi pendek, stop loss adalah 5 USD di atas entri dan mengambil keuntungan 150 USD di bawah.

Analisis Keuntungan

  • Menggunakan SMA ganda untuk menentukan tren pasar, menghindari perdagangan kerugian setelah stop loss
  • Parameter SMA sederhana dan wajar, hasil backtest yang baik
  • Stop loss kecil untuk menahan fluktuasi harga tertentu
  • Target keuntungan besar untuk menghasilkan uang yang cukup

Analisis Risiko

  • SMA ganda rentan terhadap whipsaws, kemungkinan tinggi stop loss ketika bergoyang
  • Sulit untuk menangkap pergerakan tren, keuntungan terbatas untuk perdagangan jangka panjang
  • Ruang pengoptimalan terbatas, mudah untuk overfit
  • Parameter perlu disesuaikan untuk instrumen perdagangan yang berbeda

Arah Peningkatan

  • Tambahkan filter lain untuk menghindari sinyal yang salah
  • Stop loss dan take profit yang dinamis
  • Mengoptimalkan parameter SMA
  • Menggabungkan indeks volatilitas untuk mengontrol ukuran posisi

Kesimpulan

Strategi SMA ganda sederhana ini mudah dipahami dan diimplementasikan untuk verifikasi strategi yang cepat. Namun memiliki toleransi risiko dan potensi keuntungan yang terbatas. Optimasi lebih lanjut diperlukan dalam parameter dan filter untuk menyesuaikan lebih banyak kondisi pasar. Sebagai strategi kuantitas awal, ini berisi blok bangunan dasar untuk perbaikan yang dapat diulang.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi