Strategi pembelian berdasarkan beberapa EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi hanya membeli berdasarkan pergerakan harga dan tren jangka pendek. Ini menggunakan beberapa indeks moving average (EMA) sebagai indikator teknis untuk membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan enam EMA pada garis 5, 10, 20, 50, 100, dan 200. Sinyal beliannya adalah:
- Jalur 5 melewati Jalur 10
- Jalur 10 melewati Jalur 20
- Garis 20 melewati Garis 50
- Garis 50 hari melewati garis 100 hari
- Jalur 100 Hari di Jalur 200 Hari
- Harga ditutup dengan garis 5 hari
Jika enam syarat di atas terpenuhi secara bersamaan, maka Anda harus mendaftar lebih banyak.
Tanda keluar adalah posisi kosong di bawah garis 200 hari di bawah harga close out.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan enam EMA sebagai filter, dapat mengidentifikasi tren jangka pendek dan menengah secara efektif
- Komposisi yang lebih tinggi pada EMA multipel dapat secara efektif menyaring penembusan palsu
- Berpartisipasi dalam harga close out dapat menghindari risiko false breakout
- Hanya melakukan lebih banyak, menghindari risiko kekurangan
- Mekanisme penarikan diri yang lebih konservatif dan menguntungkan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Kemungkinan untuk memakai beberapa EMA secara berturut-turut lebih rendah, mudah untuk melewatkan kesempatan
- Hanya bekerja lebih banyak, tidak bisa memanfaatkan penurunan untuk menghasilkan uang
- Orang-orang yang mudah terjebak dalam situasi yang bergolak
- Keluar dari posisi yang lebih konservatif, mungkin kehilangan sebagian keuntungan
- Pengaturan parameter statis, tidak sesuai dengan varietas dan lingkungan pasar
Solusi yang sesuai:
- Jumlah EMA dapat dikurangi sesuai dengan kondisi pasar
- Indikator seperti CCI dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan peluang shorting
- Penghentian bergerak atau intervensi manual yang dapat disetel
- Parameter dapat disesuaikan dengan varietas tren
- Rekomendasi kolaborasi manual, penyesuaian parameter berdasarkan pasar
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Menerapkan indikator volume lalu lintas untuk menghindari terobosan palsu
- Parameter optimasi menggunakan indikator volatilitas
- Menambahkan parameter optimasi dinamis model pembelajaran mesin
- Menambahkan mekanisme validasi terobosan
- Tren penilaian dengan model pembelajaran mendalam
- Memperkenalkan Stop Loss dan Stop Stop
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren jangka pendek dan menengah yang didasarkan pada indikator teknis harga. Ini menggunakan beberapa gelombang EMA untuk mengidentifikasi tren, dan digabungkan dengan harga penutupan untuk menghindari false breakout. Keuntungan dari strategi ini adalah ide strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami, dapat diterapkan sesuai dengan parameter penyesuaian buatan lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multiple EMA Buy Strategy with Price Condition", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema10, color=color.green, title="EMA 10")
plot(ema20, color=color.red, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.purple, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.orange, title="EMA 100")
plot(ema200, color=color.yellow, title="EMA 200")
// Entry conditions
buy_condition = ema5 > ema10 and ema10 > ema20 and ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200 and close > ema5
// Exit conditions
exit_condition = close < ema200
// Strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.close("Buy", when = exit_condition)