Strategi perdagangan berdasarkan pola puncak ke puncak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi perdagangan yang didasarkan pada bentuk puncak-puncak, yang menggunakan bentuk puncak-puncak garis K untuk menentukan kapan harus membeli dan menjual. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi analisis teknis.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai bentuk puncak dari grafik garis K dengan mendefinisikan puncak naik (upFractal) dan puncak turun (downFractal).
Secara khusus, logika penilaian puncak naik adalah: titik tertinggi dari garis K saat ini adalah titik tertinggi dari garis K akar terbaru, dan tidak ada titik tertinggi dari garis K berikutnya yang melebihi titik tertinggi dari garis K saat ini.
Logika penilaian puncak penurunan adalah: titik terendah dari garis K saat ini adalah titik terendah dari garis K paling dekat, dan titik terendah K berikutnya tidak lebih rendah dari titik terendah dari garis K saat ini.
Di sini, dengan menggunakan variabel Boolean dan siklus untuk menilai hubungan antara garis K akar depan dan belakang n dengan titik tinggi dan rendah dari garis K saat ini, akhirnya menentukan puncak naik dan puncak turun.
Oleh karena itu, logika inti dari strategi ini adalah:
- Perhitungan puncak naik dan puncak turun
- Lebih banyak di puncak, lebih sedikit di puncak.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Bentuk puncak mudah dikenali dan mudah dioperasikan
- Menggunakan Teknologi Tanpa Berpengaruh Fundamental
- Kemungkinan penarikan lebih kecil
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- “Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
- Stop loss mungkin lebih sulit untuk dipastikan jika situasi berubah secara dramatis.
- Hanya mengandalkan bentuk, mengabaikan faktor-faktor lain
Tanggapan:
- Menyesuaikan parameter dari bentuk puncak puncak, mengoptimalkan logika penilaian
- Determinasi posisi stop loss dalam kombinasi dengan indikator lainnya
- Digunakan dengan analisis fundamental atau kombinasi strategi lainnya
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Menambahkan parameter untuk menyesuaikan ruang dan mengoptimalkan penilaian bentuk puncak
- Menambahkan Stop Loss Logic
- Pertimbangkan indikator lain seperti volume atau volatilitas
- Kombinasi analisis siklus waktu yang berbeda
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada prinsip bentuk puncak yang sederhana dan mudah dioperasikan, pengembalian mungkin kecil. Namun, ada juga risiko tertentu, yang perlu digunakan dalam kombinasi dengan metode analisis lainnya untuk mendapatkan efek maksimal. Langkah selanjutnya akan dilakukan perbaikan dari segi akurasi penilaian, stop loss, dan pengoptimalan indikator.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)
// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)