Strategi perdagangan kuantitatif sederhana berdasarkan indikator Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Bollinger Bands Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif sederhana yang didasarkan pada indikator Bollinger Bands. Strategi ini memanfaatkan resistance level dukungan dinamis yang disediakan oleh Bollinger Bands Up and Down, untuk menetapkan kondisi masuk dan keluar posisi panjang saat harga menembus Bollinger Bands Down and Down, untuk menangkap pergerakan harga saham yang menembus.
Prinsip Strategi
Indikator Bollinger Bands, yang dikemukakan oleh Bollinger Bands (John Bollinger) pada tahun 1980-an, terdiri dari rata-rata bergerak n hari dan selisih standar m kali lipatnya. Rata-rata bergerak dapat dilihat sebagai garis tengah harga, sedangkan selisih standar dapat dilihat sebagai luasnya fluktuasi harga.
Kondisi masuk dari strategi ini adalah: ketika harga tutup jatuh di bawah Bollinger Bands, masuk lebih banyak; ketika harga tutup menembus Bollinger Bands, masuk lebih banyak. Kondisi keluar adalah: ketika ada banyak posisi, harga tutup menembus Bollinger Bands, lalu menetap; ketika ada posisi kosong, harga tutup jatuh di bawah Bollinger Bands, lalu menetap.
Strategi ini merupakan strategi trend tracking, dengan menangkap harga untuk menembus tren yang akan membawa Bollinger Bands ke jalur bawah, dan modus keuntungan adalah memperluas keuntungan posisi melalui tren.
Keunggulan Strategis
Menggunakan indikator BRI sebagai resistance level pendukung yang dinamis, menghindari penggunaan level harga tetap, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan pasar
Strategi ini mengacu pada tren dan fluktuasi, dan keputusan tidak hanya didasarkan pada tingkat harga, tetapi juga pada fluktuasi pasar, yang dapat mengurangi sinyal palsu
Kerangka Kerja Terobosan Sederhana, Langsung, Mudah Dimengerti dan Dilakukan
Fleksibel menyesuaikan parameter Brinks untuk varietas dan pasar parameter yang berbeda
Analisis risiko
Setting parameter indikator pita Brin yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang terlalu sering dan menghasilkan terlalu banyak transaksi yang tidak perlu
Sinyal-sinyal penembusan mungkin merupakan gangguan harga jangka pendek, tidak dapat terus berlanjut, dan dapat menghasilkan perdagangan yang salah
Strategi tidak mempertimbangkan stop loss, ada beberapa risiko pengambilan keputusan dan risiko pengendalian kerugian
Berdasarkan indikator-indikator teknis saja, tanpa menggabungkan informasi dasar, mungkin akan melewatkan titik-titik perubahan tren dasar yang penting
Keuntungan dan kerugian dapat dipengaruhi oleh pasar tertentu tanpa mempertimbangkan karakteristik varietas pasar yang berbeda
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter Brinet untuk meningkatkan robustitas parameter
Masukkan Stop Loss Mechanism untuk Mengontrol Kerugian Tunggal
Blinking yang menggabungkan berbagai periode waktu untuk membuat keputusan perdagangan multi-siklus
Menggabungkan volume transaksi untuk menghindari beberapa sinyal palsu.
Menambahkan faktor dasar untuk menentukan waktu masuk dan ukuran posisi
Uji coba data dari varietas pasar yang berbeda untuk mengevaluasi adaptasi strategi lintas varietas
Meringkaskan
Strategi Brin-Band Breakout adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan intuitif. Ini menggunakan indikator Brin-Band yang menyediakan dukungan dinamis untuk menentukan resistensi harga untuk melakukan tren, dan membangun kondisi untuk masuk dan keluar dari posisi yang panjang. Keuntungan dari strategi ini adalah kerangka kerja yang sederhana dan mudah dilakukan, dan dapat menangkap peluang tren harga.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset
// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")