Bolf mengulang strategi Sona
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Bola Bola Ulang Sonar adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada bola bola. Strategi ini menggunakan kisaran harga antara jalur naik dan turun bola bola untuk menilai kisaran fluktuasi pasar dan mengidentifikasi waktu masuk dan keluar yang potensial.
Prinsip Strategi
Strategi ini dinilai berdasarkan beberapa indikator:
Garis tengah Bolford: SMA bergerak sederhana, yang mewakili tren pasar secara keseluruhan.
Bolfor Upper Tracks: garis tengah + N kali standar deviasi. Upper Tracks mewakili batas atas dari volatilitas pasar.
Jalur bawah Bolfor: garis tengah - N kali standar deviasi. Jalur bawah mewakili batas bawah dari pergerakan pasar.
Ketika harga penutupan lebih tinggi dari tren bawah, dan harga bukaan lebih rendah dari tren bawah, dinilai sebagai potensi dasar, dapat dipertimbangkan untuk masuk. Ketika harga penutupan lebih tinggi dari tren atas, dan harga bukaan lebih rendah dari tren atas, dinilai sebagai potensi sinyal untuk menembus tren atas, juga dapat masuk.
Ketika harga close-out lebih rendah dari upstream dan harga open-out lebih tinggi dari upstream, penilaian telah memasuki bagian atas Bol Belt, dan harus dipertimbangkan untuk keluar. Ketika harga close-out lebih tinggi dari harga open-out, dan jarak upstream dan downstream lebih dari 2 kali garis tengah, penilaian sebagai sinyal peningkatan fluktuasi, juga harus keluar.
Analisis Keunggulan
Dengan menggunakan penilaian kombinasi dua jalur, dapat meningkatkan akurasi sinyal. penilaian kombinasi antara harga penutupan dan harga bukaan, dapat menghilangkan beberapa sinyal palsu.
Adaptasi otomatis terhadap perubahan pasar berdasarkan kisaran variabel standar. Tidak perlu mengatur kisaran harga tetap secara manual.
Pengertian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pergerakan pasar yang terjadi di tengah-tengah garis tren, untuk menghindari pergerakan yang berulang di pasar yang tidak sedang tren.
Dengan menggunakan breakout mid-trail untuk menentukan kapan trend akan berbalik.
Analisis risiko
Strategi operasi di garis pendek, tidak cocok untuk memegang garis panjang. Perlu memperhatikan keadaan pasar dengan cermat, dan menghentikan kerugian tepat waktu.
Bolfor band hanya berlaku dalam kerangka waktu tertentu. Jika parameter yang tidak tepat diatur, mudah untuk menghasilkan sinyal palsu.
Dalam pasar konsolidasi, lini tengah bergoyang lebih besar, naik turun jalur bergantian mungkin lebih sering dipicu. Pada saat ini harus mengurangi ukuran posisi, atau sementara menghentikan operasi.
Arah optimasi
Algoritma orbit tengah dapat dioptimalkan dengan memperpanjang panjang siklus, menggunakan metode seperti moving average indeks.
Menambahkan indikator penilaian fluktuasi, seperti ATR, untuk menghindari lebih lanjut dari false breakout. Nilai ATR prebuilt dapat ditetapkan sebagai kondisi penyaringan, dan hanya menghasilkan sinyal perdagangan jika fluktuasi lebih besar dari amplitudo tertentu.
Bergabung dengan indikator lain, untuk mencapai efek penyaringan Barry. Sebagai contoh, aturan penilaian peningkatan volume transaksi, hanya melakukan operasi ketika volume transaksi meningkat.
Meringkaskan
Bolf Repeat Sonar Strategi dengan mendefinisikan saluran harga, secara otomatis mengidentifikasi batas batas dalam pasar sebagai peluang perdagangan potensial. Sangat cocok untuk menangkap reversal harga jangka pendek dan menengah, dan dapat digunakan sebagai pelengkap strategi pelacakan tren. Dengan optimasi yang rasional, dapat secara efektif mengendalikan risiko dan meningkatkan probabilitas keuntungan.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)
length = input.int(55, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1., minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry conditions
enterCondition = (close > lower and open < lower and close > open) or (close > upper and open < upper and close > open)
// Exit conditions
exitCondition = (close < upper and open > upper) or (close > open and (upper - lower) > 2 * basis) or (close < lower)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterCondition)
strategy.close("Long", when=exitCondition)
// Plotting
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))