1. Persegi
  2. Strategi perangkap EMA

Strategi perangkap EMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-21 11:29:01
Tag:

img

Gambaran umum

EMA Breakthrough Trap Strategy adalah alat perdagangan serbaguna yang cocok untuk beberapa kerangka waktu termasuk grafik 1 menit dan 1 jam. Ini memanfaatkan EMA 21 hari untuk mengidentifikasi tren pasar yang signifikan, dilengkapi dengan identifikasi berbasis ATR potensi bull dan trap beruang.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung Exponential Moving Average (EMA) 21 hari untuk menilai tren dan arah keseluruhan. Kemudian menghitung harga tertinggi dan terendah N hari terakhir (N adalah parameter yang dapat disesuaikan). Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya, dan titik terendah berikutnya telah turun di bawah harga tertinggi dikalikan dengan indikator ATR, sementara harga penutupan telah turun di bawah garis 21 hari, sinyal perangkap bull ditentukan. Logika penilaian untuk sinyal perangkap beruang serupa.

Setelah sinyal perangkap diidentifikasi, atur stop loss dan take profit berdasarkan 80% dari jarak antara harga tertinggi dan terendah baru-baru ini, dan ambil posisi terbalik.

Analisis Keuntungan

  • Menggunakan EMA untuk menilai tren, keandalan tinggi
  • Memanfaatkan indikator ATR untuk mengidentifikasi perangkap secara akurat
  • Profitabilitas tinggi hingga 85%
  • Berlaku pada beberapa kerangka waktu
  • Parameter yang dapat disesuaikan memberikan ruang optimasi

Analisis Risiko

  • Penilaian EMA mungkin gagal selama perubahan tren besar
  • Pengaturan parameter ATR yang tidak tepat dapat melewatkan perangkap
  • Penempatan stop loss/take profit yang tidak wajar dapat mengurangi keuntungan atau meningkatkan kerugian
  • Biaya perdagangan yang tinggi dan dampak slippage untuk perdagangan frekuensi tinggi

Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter EMA, menyesuaikan koefisien ATR, stop loss trailing dinamis dll.

Arahan Optimasi

  • Mengoptimalkan parameter ATR dan periode EMA untuk meningkatkan akurasi identifikasi
  • Tambahkan mekanisme stop loss dinamis
  • Masukkan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal
  • Ketersediaan uji untuk lebih banyak jangka waktu

Kesimpulan

Strategi perangkap terobosan EMA mengintegrasikan keuntungan penilaian tren dan identifikasi perangkap. Dengan drawdown rendah dan profitabilitas tinggi, itu cocok untuk berbagai gaya perdagangan dan merupakan strategi yang sangat efisien yang direkomendasikan. Peningkatan lebih lanjut dalam ruang stabilitas dan profitabilitas dapat dicapai melalui optimasi parameter dan mekanisme.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)

// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)

// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)

// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)

// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21

// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)

// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size

// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
    strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)

if (bearTrap)
    strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi