Strategi perangkap breakout rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan rata-rata trap adalah alat perdagangan umum multi-frame yang berlaku untuk 1 menit dan 1 jam. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak 21 hari untuk mengidentifikasi tren pasar yang penting, sementara menggunakan indikator ATR untuk mengidentifikasi potensi trap overhead dan overhead. Strategi ini menghasilkan keuntungan hingga 85%, dan dalam kondisi optimal, hingga 88%.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak indeks 21 untuk menentukan tren dan arah secara keseluruhan. Kemudian menghitung harga tertinggi dan terendah dalam N hari terakhir (N adalah parameter yang dapat disesuaikan). Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi hari terakhir, dan kemudian harga rendah telah jatuh di bawah harga setelah naik dari harga tertinggi terbaru dengan indikator ATR, dan harga penutupan telah jatuh di bawah garis 21 hari, maka itu dianggap sebagai sinyal perangkap multihead.
Setelah sinyal jebakan diidentifikasi, atur stop loss sesuai dengan 80% jarak antara harga tertinggi dan terendah terbaru, dan lakukan operasi terbalik. Misalnya, setelah mengidentifikasi jebakan multihead, lakukan perdagangan short head dan atur stop loss; Setelah mengidentifikasi jebakan kosong, lakukan perdagangan multihead dan atur stop loss.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan EMA untuk menilai tren, reliabilitas tinggi
- Dengan menggunakan indikator ATR untuk mengidentifikasi perangkap, tingkat akurasi yang tinggi
- Tingkat keuntungan yang tinggi, bisa mencapai 85%
- Untuk berbagai kerangka waktu
- Parameter yang dapat disesuaikan memberikan ruang untuk optimalisasi
Analisis risiko
- EMA mungkin tidak akan memberikan penilaian yang tepat jika tren besar berubah
- Parameter ATR tidak disetel dengan benar, mungkin kesalahan identifikasi
- Stop loss tidak masuk akal dan dapat mengurangi keuntungan atau meningkatkan kerugian
- Efek biaya transaksi dan slippage pada trading frekuensi tinggi
Risiko dapat dikurangi dengan cara mengoptimalkan parameter EMA, menyesuaikan faktor ATR, dan stoploss trailing dinamis.
Arah optimasi
- Optimalkan parameter ATR dan siklus EMA untuk meningkatkan akurasi identifikasi
- Menambahkan mekanisme stop loss dinamis
- Sinyal konfirmasi dalam kombinasi dengan indikator lain
- Uji kelayakan lebih banyak kerangka waktu
Meringkaskan
Strategi rata-rata untuk menerobos jebakan menggabungkan keuntungan dari penilaian tren dan identifikasi jebakan, retracement kecil, keuntungan tinggi, cocok untuk berbagai gaya perdagangan, adalah strategi yang disarankan. Dapat meningkatkan stabilitas dan ruang keuntungan lebih lanjut melalui pengoptimalan parameter dan mekanisme.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)