Strategi pengaturan pembalikan ekstrim

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-21 14:08:09
Tag:

Gambaran umum

Strategi setup reversal ekstrim adalah strategi yang memanfaatkan reversal garis K ekstrim. Ini akan menilai berdasarkan ukuran entitas dari K-line terbaru dan nilai rata-rata, dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika ukuran entitas lebih besar dari nilai rata-rata dan reversal terjadi.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menilai ukuran entitas dari K-line saat ini dan ukuran keseluruhan dari K-line.

Ini akan mencatat ukuran entitas (perbedaan antara terbuka dan ditutup) dari K-line terbaru dan ukuran keseluruhan K-line (perbedaan antara tertinggi dan terendah).

Kemudian gunakan Rata-rata Rata-Rata Gerak Jangkauan Nyata (RMA) untuk menghitung ukuran entitas rata-rata dan ukuran garis K dari 20 garis K terakhir.

Ketika K-line terbaru naik dan ukuran entitas lebih besar dari ukuran entitas rata-rata, dan ukuran K-line keseluruhan juga lebih besar dari 2 kali ukuran K-line rata-rata, sinyal panjang dihasilkan.

Sebaliknya, ketika garis K terakhir jatuh dan ukuran entitas juga memenuhi kondisi di atas, sinyal pendek dihasilkan.

Artinya, sinyal perdagangan dihasilkan ketika garis K ekstrim terbalik, dengan menilai dengan nilai rata-rata.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Gunakan karakteristik garis K ekstrim untuk pembalikan yang mudah
Bandingkan nilai ekstrim ukuran entitas dan ukuran keseluruhan K-line untuk menemukan deviasi
Menggunakan RMA untuk menghitung rata-rata dinamis yang dapat disesuaikan dengan perubahan pasar
Gabungkan dengan pola pembalikan untuk sinyal yang lebih andal

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

Ekstrim K-line tidak selalu terbalik, mungkin terus berjalan
Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan terlalu sensitif atau kusam
Membutuhkan volatilitas pasar yang cukup untuk mendukung, tidak cocok untuk konsolidasi
Dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang sering, meningkatkan biaya transaksi dan risiko slip

Untuk mengurangi risiko, parameter dapat disesuaikan dengan tepat, atau stop loss dapat ditambahkan ke loss control.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Tambahkan filter volume untuk menghindari pecah palsu
Gunakan indikator volatilitas untuk mengoptimalkan pengaturan parameter secara dinamis
Menggabungkan indikator tren untuk menghindari pembalikan panjang dan pendek
Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai kemungkinan pembalikan garis K
Tambahkan mekanisme stop loss

Ringkasan

Strategi setup reversal ekstrim menghasilkan sinyal perdagangan saat reversal terjadi dengan menilai situasi ekstrim dari K-line terbaru.

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)

bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)

myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)

signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   close[1]-open[1] > averageBody and open > close

plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi