1. Persegi
  2. Strategi Kuantum Posisi Dimensi Dinamis

Strategi Kuantum Posisi Dimensi Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-21 14:52:10
Tag:

img

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah untuk secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi dari setiap perdagangan berdasarkan ekuitas akun. Hal ini dapat secara otomatis meningkatkan ukuran posisi ketika menguntungkan dan mengurangi ukuran posisi ketika kehilangan, sehingga mencapai efek leverage otomatis dari compounding.

Logika Strategi

Strategi ini mencapai dimensi posisi dinamis melalui langkah-langkah kunci berikut:

  1. Atur parameter seperti rasio leverage, ukuran posisi maksimum sebagai kendala
  2. Menghitung ukuran posisi acuan dengan membagi ekuitas akun dengan rasio leverage
  3. Bandingkan ukuran acuan dengan pengaturan ukuran maksimum, ambil yang lebih kecil sebagai ukuran sebenarnya
  4. Sesuaikan ukuran posisi dengan ukuran aktual yang dihitung saat membuka posisi
  5. Ukuran posisi akan berubah secara real time dengan perubahan PnL dan fluktuasi ekuitas akun

Langkah-langkah di atas memastikan ukuran posisi yang wajar, menghindari risiko leverage yang berlebihan, sementara menghubungkan ukuran dengan ekuitas untuk mencapai pengkomposisi otomatis seiring meningkatnya keuntungan.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Mencapai ukuran posisi dinamis tanpa intervensi manual
  2. Menghubungkan ukuran posisi dengan ekuitas untuk mencapai efek gabungan secara otomatis
  3. Menetapkan leverage dan ukuran maksimum sebagai batas risiko
  4. Logika sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan disesuaikan
  5. Mudah diintegrasikan ke dalam strategi lain, sangat dapat diperluas

Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Peningkatan kerugian ketika ukuran posisi meningkat, risiko kehilangan pembalikan
  2. Penyesuaian yang sering terjadi dalam kondisi pasar yang ekstrim karena keterkaitan waktu nyata dengan ekuitas
  3. Pengaturan ukuran maksimum yang tidak tepat dapat menyebabkan leverage yang berlebihan
  4. Risiko leverage yang berlebihan memperbanyak risiko

Risiko dapat dikurangi melalui pengaturan parameter yang bijaksana, penyangga modal, dll.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dengan cara berikut:

  1. Tambahkan slippage untuk penyesuaian halus
  2. Mengoptimalkan rumus ukuran posisi dengan memasukkan faktor lain
  3. Ukuran penguncian statis dalam kondisi pasar tertentu
  4. Atur ukuran langkah minimum untuk penyesuaian untuk menghindari perubahan yang berlebihan
  5. Tambahkan aturan bersyarat untuk mencegah penyesuaian yang tidak perlu

Peningkatan di atas dapat membuat perilaku strategi lebih stabil dan terkendali, menghindari sensitivitas dan perubahan ukuran posisi yang sering.

Kesimpulan

Strategi ini mencapai ukuran posisi dinamis berbasis ekuitas untuk secara otomatis memperbesar keuntungan. Ini menetapkan leverage dan ukuran maksimum sebagai kontrol risiko, dengan logika yang sederhana dan jelas untuk kemudahan pemahaman dan kustomisasi. Kami juga menganalisis pro dan kontra dan risikonya, bersama dengan beberapa saran pengoptimalan. Secara keseluruhan, ini memberikan pendekatan yang fleksibel dan praktis untuk mencapai pertumbuhan senyawa otomatis dalam perdagangan.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi