Strategi Kuantitatif Penyesuaian Posisi Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk menyesuaikan ukuran posisi untuk setiap perdagangan sesuai dengan dinamika hak dan kepentingan akun. Ini dapat secara otomatis meningkatkan posisi ketika menguntungkan, secara otomatis mengurangi posisi ketika rugi, sehingga meningkatkan efek keuntungan secara otomatis.
Prinsip Strategi
Strategi ini mengimplementasikan perubahan posisi yang dinamis melalui langkah-langkah penting berikut:
- Tetapkan parameter seperti rasio leverage, posisi maksimum, dan lain-lain sebagai batasan
- Menghitung ekuitas akun dibagi dengan leverage untuk mendapatkan ukuran posisi acuan
- Bandingkan ukuran posisi acuan dengan pengaturan posisi maksimum, mengambil nilai minimum antara keduanya sebagai posisi aktual
- Menyesuaikan ukuran posisi saat membuka posisi dengan posisi yang sebenarnya
- Ukuran posisi akan disesuaikan secara real-time dengan perubahan jumlah keuntungan dan kerugian dan kepentingan akun
Langkah-langkah di atas memastikan bahwa ukuran posisi masuk akal, menghindari risiko yang disebabkan oleh kelebihan posisi, dan pada saat yang sama, ukuran posisi terkait dengan kepentingan akun, dan secara otomatis meningkat seiring dengan keuntungan.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian ukuran posisi secara dinamis tanpa intervensi manusia
- Ukuran posisi terkait dengan ekuitas akun, yang dapat secara otomatis menghasilkan keuntungan
- Mengatur Leverage dan Maximum Posisi sebagai Pembatasan, Mengontrol Celah Risiko
- Logika jelas dan sederhana, mudah dipahami dan dikembangkan kembali
- Terintegrasi dengan strategi lain, dan dapat diperluas
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Ketika posisi diperbesar, kerugian juga diperbesar, ada risiko kehilangan kesempatan untuk berbalik
- Ukuran posisi terkait secara real-time dengan ekuitas akun, yang dapat terlalu sering disesuaikan dalam situasi pasar khusus
- Resiko bahwa posisi maksimum yang tidak tepat dapat menyebabkan kelebihan posisi
- Leverage yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan risiko yang terlalu terkonsentrasi.
Risiko ini dapat diatasi dengan pengaturan parameter yang masuk akal dan pemesanan dana yang tepat.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan pengaturan slider untuk membuat penyesuaian lebih halus
- Optimalkan rumus perhitungan ukuran posisi, dan masukkan faktor-faktor lain
- Ukuran posisi terkunci statis dalam kondisi pasar tertentu
- Tetapkan perubahan satuan minimum untuk penyesuaian posisi, hindari penyesuaian yang terlalu sering
- Menambahkan aturan penilaian kondisional untuk penyesuaian posisi, untuk mencegah penyesuaian yang tidak perlu
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, Anda dapat membuat perilaku strategi lebih stabil dan terkendali, menghindari penyesuaian ukuran posisi yang terlalu sensitif dan sering.
Meringkaskan
Strategi ini mengimplementasikan fungsi penyesuaian posisi dinamis berdasarkan hak dan kepentingan akun, yang dapat secara otomatis meningkatkan efek keuntungan. Ini mengatur leverage dan posisi maksimum sebagai kontrol risiko, dan logikanya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dikembangkan kembali. Kami juga menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi dan risiko, dan memberikan beberapa rekomendasi pengoptimalan. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan cara yang fleksibel dan mudah digunakan untuk mengotomatisasi perdagangan laba.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)
leverage = input(10000)
maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)
balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))
o = 1
ps = true
size = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l = balance3
w = balance2
if ps
size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
size := maxps
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)