1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Tren Tertimbang Volume

Strategi Pembalikan Tren Tertimbang Volume

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-21 15:04:34
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Volume Weighted Trend Reversal Strategy. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren potensial dan keuntungan ketika harga menyimpang dari tingkat rata-rata. Ini menggabungkan indikator Volume Weighted Average Price (VWAP) dan Quantitative Qualitative Estimation Modified (QQE Mod) untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua indikator: VWAP dan QQE Mod.

VWAP adalah singkatan dari Volume Weighted Average Price.

QQE Mod adalah versi modifikasi dari indikator Estimasi Kualitatif Kuantitatif, yang menggabungkan elemen Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Rata-rata Bergerak Eksponensial (EMA).

Sinyal beli dihasilkan ketika harga penutupan berada di atas nilai VWAP dan QQE Mod. Ini menunjukkan peluang pembelian potensial ketika harga lebih tinggi dari rata-rata dan menunjukkan kekuatan sesuai dengan QQE Mod.

Sinyal jual dihasilkan ketika harga penutupan berada di bawah nilai VWAP dan QQE Mod. Ini menunjukkan peluang jual potensial ketika harga lebih rendah dari rata-rata dan menunjukkan kelemahan menurut QQE Mod.

Dengan menggabungkan VWAP dan QQE Mod, strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan keuntungan dari pembalikan tren seiring harga melonjak dari tingkat ekstrem.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Menggabungkan analisis harga dan volume. VWAP mempertimbangkan harga sesuai dengan volume, membuat analisis lebih bermakna.

  2. QQE Mod membantu menilai apakah pergerakan harga adalah tren yang berkelanjutan atau hanya kebisingan acak.

  3. Kombinasi ini menghasilkan sinyal awal ketika harga mulai berbalik.

  4. Input indikator dapat dioptimalkan untuk pasar dan kerangka waktu yang berbeda.

  5. Mudah backtesting dan implementasi. Strategi dapat ditulis langsung dalam Pine Script untuk TradingView, atau dikonversi ke MQL untuk perdagangan otomatis MT4/MT5.

Analisis Risiko

Meskipun logika yang masuk akal, risiko perdagangan masih ada termasuk:

  1. Seperti semua indikator, VWAP dan QQE dapat menghasilkan sinyal palsu yang mengakibatkan kerugian.

  2. Risiko penarikan. Volatilitas yang signifikan dapat menyebabkan penarikan portofolio. Risiko dapat dikendalikan melalui stop loss.

  3. Parameter mungkin terlalu dioptimalkan untuk data historis tapi gagal pada data di luar sampel.

  4. Backtest vs deviasi kinerja hidup. kinerja sebenarnya mungkin berbeda dari hasil backtested.

  5. Risiko perdagangan otomatis. Risiko tambahan dari pemadaman server, kesalahan jaringan dll jika digunakan untuk perdagangan otomatis.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Pilih saham yang tepat. saham yang lebih likuid dapat memberikan sinyal VWAP dan QQE yang lebih baik.

  2. Sesuaikan parameter. Optimalkan nilai input QQE untuk kinerja ideal.

  3. Menggabungkan stop loss. tingkat stop loss yang wajar dan trailing stop membantu mengendalikan risiko.

  4. Catat biaya perdagangan. Termasuk komisi dan slippage untuk membuat simulasi lebih realistis.

  5. Tambahkan filter, filter tambahan pada volume atau volatilitas dapat mengurangi sinyal palsu.

Kesimpulan

Volume Weighted Trend Reversal Strategy menggabungkan VWAP dan QQE Mod untuk mengidentifikasi titik balik potensial dalam tren harga. Ini menggabungkan analisis volume dan momentum untuk menangkap pembalikan jangka pendek. Sederhana untuk diimplementasikan, dapat dioptimalkan di seluruh kondisi pasar dan tetap menjadi pilihan yang layak bagi pedagang.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)

// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
    emaSource = ta.ema(source, length)
    rsiValue = ta.rsi(source, length)
    var float j = na
    j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
    upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
    lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
    qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
    [qqeModValue, upperBand, lowerBand]

[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)

// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue

// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)

// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi