Strategi pembalikan tren berdasarkan indikator harga volume
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut Volume Weighted Trend Reversal Strategy. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik reversal tren potensial dan mengambil keuntungan ketika harga menyimpang dari rata-rata. Strategi ini menggunakan kombinasi antara harga rata-rata tertimbang volume transaksi (VWAP) dan estimasi kuantitatif yang dikoreksi (QE Mod) untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator: VWAP dan QQE Mod.
VWAP mewakili harga rata-rata tertimbang volume transaksi, yang dihitung dengan mengkalikan harga penutupan dengan volume transaksi dalam periode tertentu dan membagi dengan jumlah total volume transaksi dalam periode yang sama. VWAP mencerminkan harga rata-rata transaksi aset dalam periode tertentu, dengan berat berdasarkan volume transaksi.
QQE Mod adalah versi modifikasi dari indikator perkiraan kualitatif kuantitatif, yang mengintegrasikan elemen indikator relatif kuat ((RSI) dan indeks rata-rata bergerak ((EMA)). Ini membantu mengidentifikasi potensi titik balik tren dan menilai kekuatan tren.
Sebuah sinyal beli akan dihasilkan ketika harga closeout lebih tinggi dari nilai VWAP dan QQE Mod pada saat yang sama. Ini berarti bahwa ketika harga lebih tinggi dari rata-rata dan QQE Mod menunjukkan kekuatan, itu adalah peluang beli potensial.
Sebuah sinyal jual akan dihasilkan ketika harga closeout berada di bawah nilai VWAP dan QQE Mod pada saat yang sama. Ini berarti bahwa ketika harga berada di bawah rata-rata dan QQE Mod menunjukkan kelemahan, itu adalah peluang jual potensial.
Strategi ini menggunakan indikator VWAP dan QQE Mod melalui kombinasi ini, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengambil keuntungan tepat waktu ketika harga berbalik.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggabungkan analisis harga dan volume transaksi. Indikator VWAP memberi bobot pada harga berdasarkan volume transaksi, sehingga analisis lebih berharga.
Perbedaan antara tren dan fluktuasi acak. Indikator QQE Mod membantu menentukan apakah fluktuasi harga merupakan tren berkelanjutan atau hanya fluktuasi acak.
Dengan menggunakan kombinasi dari dua indikator, Anda dapat menghasilkan sinyal perdagangan secepat mungkin ketika harga berbalik.
Parameter yang dapat disesuaikan. Parameter indikator dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar, sesuai dengan siklus dan saham yang berbeda.
Strategi ini dapat ditulis langsung di TradingView menggunakan Pine Script untuk memudahkan visualisasi dan pengembalian, atau dapat diterjemahkan ke MQL untuk MT4/MT5 perdagangan otomatis.
Analisis risiko
Meskipun strategi ini dirancang dengan ketat, ada beberapa risiko dalam transaksi, termasuk:
Risiko kesalahan sinyal. Seperti semua indikator teknis, VWAP dan QQE dapat menghasilkan sinyal yang salah, sehingga menyebabkan kerugian.
Risiko penarikan diri. Jika terjadi pergerakan besar, maka akan terjadi penarikan diri. Risiko dapat dikendalikan dengan stop loss.
Risiko over-optimisasi. Parameter dapat dioptimalkan secara berlebihan pada saat pengujian ulang, sehingga sangat baik untuk data historis, tetapi tidak selalu berlaku untuk data masa depan.
Perbedaan antara real-time dan retrospektif. Harga real-time mungkin berbeda dengan retrospektif, sehingga menyebabkan perbedaan dalam efektivitas strategi.
Risiko perdagangan otomatis. Jika digunakan untuk perdagangan otomatis, Anda juga perlu mempertimbangkan risiko teknis seperti server yang mati, gangguan jaringan, dll.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Memilih saham agen. Misalnya, memilih saham yang lebih aktif, membuat VWAP dan QQE Mod lebih akurat.
Menyesuaikan parameter. Mengubah panjang QQE, siklus smoothing dan parameter siklus filter untuk mencari kombinasi yang optimal.
Kombinasi dengan strategi stop loss. Mengatur posisi stop loss yang masuk akal dan strategi stop loss bergerak dapat secara efektif mengontrol penarikan balik.
Pertimbangkan biaya transaksi. Masukkan biaya seperti biaya dan slippoint ke dalam pengukuran dan real-time, sehingga tes strategi lebih akurat.
Menambahkan kondisi penyaringan. Misalnya, pertimbangkan faktor-faktor lain seperti terobosan volume transaksi, indikator volatilitas, untuk mengurangi sinyal yang salah.
Meringkaskan
Strategi pembalikan tren berdasarkan indikator kuantitatif dengan menggabungkan dua indikator VWAP dan QQE Mod, tujuan untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren harga. Ini menyeimbangkan volume transaksi dan analisis indikator kuat dan lemah, yang dapat secara efektif menangkap peluang pembalikan jangka pendek. Strategi ini sederhana untuk diimplementasikan, dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar melalui pengoptimalan parameter, adalah pilihan yang layak untuk dipertimbangkan.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)
// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
emaSource = ta.ema(source, length)
rsiValue = ta.rsi(source, length)
var float j = na
j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
[qqeModValue, upperBand, lowerBand]
[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)
// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue
// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)
// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)