Strategi mengikuti tren berdasarkan rata-rata pergerakan Renko
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang menggunakan Renko Average untuk menilai dan melacak tren. Logika inti dari strategi ini adalah melakukan pembelian atau penjualan yang sesuai ketika harga menembus HL2 Average 22 siklus. Strategi ini juga menyiapkan mekanisme manajemen risiko seperti Stop Loss, Stop Stop, dan Stop Loss.
Prinsip Strategi
Ketika Renko pilar menutup harga di atas melewati 22 periode HL2 rata-rata, melakukan lebih banyak; ketika Renko pilar menutup harga di bawah melewati 22 periode HL2 rata-rata, membuat kosong. Dengan demikian, dengan menilai hubungan harga dengan rata-rata, untuk menangkap arah tren.
Rata-rata HL2 ((Highest High + Lowest Low) /2) adalah rata-rata trending, yang menggabungkan informasi tentang harga tertinggi dan terendah, yang dapat lebih akurat menilai arah perkembangan tren. 22 adalah nilai empiris yang digunakan untuk menyeimbangkan sensitivitas rata-rata.
Selain itu, strategi ini juga membatasi posisi hanya pada saat perdagangan tertentu untuk menghindari kemungkinan pasar yang sangat bergejolak.
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan intuitif, dengan keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggunakan Renko pilar sebagai sinyal perdagangan, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menangkap tren utama.
Rata-rata HL2 menggabungkan informasi harga tertinggi dan harga terendah untuk penilaian tren yang lebih akurat dan lebih dapat diandalkan.
Dengan menetapkan stop loss dan stop loss yang tetap, Anda dapat mengontrol risiko dalam satu transaksi.
Stop loss bergerak dapat digunakan untuk mengunci keuntungan dan melacak tren.
Untuk menghindari terjadinya lonjakan harga, perlu membatasi jangka waktu transaksi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama di:
Strategi rata-rata cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.
Tidak mampu menanggapi secara efektif risiko gangguan yang disebabkan oleh insiden yang tidak terduga.
Pengaturan yang tidak tepat pada Renko dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan yang lebih baik.
Stop loss tetap, stop loss sulit untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Tambahkan indikator atau kondisi lain untuk memfilter sinyal, mengurangi sinyal palsu. Misalnya indikator kuantitatif, indikator getaran, dll.
Anda dapat menguji rata-rata dari parameter yang berbeda untuk mencari nilai siklus yang lebih sesuai.
Ukuran kotak Renko juga dapat dioptimalkan untuk mendapatkan parameter terbaik.
Menambahkan mekanisme stop loss beradaptasi berdasarkan volatilitas.
Anda dapat menguji berbagai pengaturan waktu transaksi untuk mengoptimalkan kondisi ini.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, ini adalah strategi praktis yang sederhana untuk menilai dan melacak tren menggunakan Renko Average. Ini memiliki logika perdagangan yang lebih intuitif, mekanisme pengendalian risiko, dan cocok untuk pedagang yang mencari keuntungan yang stabil. Namun, ada juga beberapa ruang untuk perbaikan, dengan cara mengoptimalkan parameter, menambahkan kondisi filter, dan menyesuaikan diri untuk menghentikan kerugian.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)
// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)
// Stops and Profit Targets
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600', title="My Defined Hours")
longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")
shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)