1. Persegi
  2. Log Ichimoku Strategi Varietas silang

Log Ichimoku Strategi Varietas silang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22 13:53:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan cryptocurrency sederhana yang menggunakan awan Ichimoku skala log untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator Ichimoku skala log yang disesuaikan sebagai indikator perdagangan utama. Indikator Ichimoku biasanya berisi garis konversi, garis dasar dan rentang keterlambatan. Dalam strategi ini, garis-garis ini dihitung dalam ruang harga logaritma.

Secara khusus, garis konversi adalah rata-rata 9-periode terbaru dari log low dan log high. Garis dasar adalah rata-rata 26-periode yang sama. Garis utama 1 adalah rata-rata konversi dan garis dasar. Garis utama 2 adalah rata-rata 52-periode lookback.

Sinyal panjang dihasilkan ketika jalur 1 melintasi jalur 2. Sinyal pendek dihasilkan pada jalur di bawah.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah menggunakan indikator Ichimoku skala log yang lebih baik menangkap perubahan tren di seluruh mata uang kripto. Perubahan persentase lebih konsisten dalam ruang logaritma, menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan.

Keuntungan lain adalah bahwa hal ini memfasilitasi perdagangan lintas-varietas cryptocurrency.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah bahwa sinyal Ichimoku mungkin gagal. Terutama di pasar crypto yang tidak stabil, kinerja Ichimoku dapat memburuk.

Selain itu, transformasi logaritma mungkin gagal selama pergerakan ekstrem. Perbandingan ruang logaritma menurun ketika harga membuat lompatan anomali.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dengan:

  1. Menambahkan filter untuk mengkonfirmasi sinyal Ichimoku untuk mengurangi sinyal palsu

  2. Pembaruan parameter optimal yang lebih cocok untuk varietas kripto

  3. Menambahkan filter pra-entry seperti volume untuk menghindari kebocoran palsu

  4. Mengoptimalkan aturan masuk dan menambahkan berhenti dan target keuntungan untuk mengendalikan risiko

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan indikator Ichimoku logaritma untuk merancang strategi kuantitatif yang disesuaikan dengan cryptocurrency dan perdagangan lintas-varietas. Meskipun menguntungkan untuk menangkap tren, ia memiliki risiko. Optimasi lebih lanjut untuk parameter, filter dan kontrol risiko dapat meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi