Strategi mengikuti tren berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada persilangan garis rata untuk menentukan arah tren pasar dan melacak tren. Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak sederhana dari beberapa set parameter yang berbeda untuk menentukan titik waktu pembelian dan penjualan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada aturan berikut:
- Ketika garis rata-rata jangka pendek melintasi garis rata-rata jangka panjang dari arah bawah, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang memasuki tren multihead, lakukan lebih banyak pada saat itu;
- Ketika rata-rata jangka pendek turun dari atas ke bawah rata-rata jangka panjang, menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang memasuki tren bullish, melakukan shorting;
- Garis rata dengan parameter yang berbeda untuk menilai tren pada tingkat yang berbeda dan untuk melacak tren dalam periode waktu yang berbeda.
Secara khusus, strategi ini menggunakan lima rata-rata bergerak: garis 20, 30, 50, 60, dan 200. Ini adalah sinyal beli ketika garis 20 melintasi garis 50 ke atas; ini adalah sinyal jual ketika garis 10 melintasi garis 30 ke bawah. Dengan menggunakan garis rata-rata dengan parameter yang berbeda, Anda dapat menentukan arah tren yang lebih panjang dan lebih pendek.
Keunggulan Strategis
Strategi pelacakan tren yang didasarkan pada persimpangan garis rata ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Operasi sederhana, mudah dipahami dan diterapkan;
- Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menilai arah dan kekuatan tren pasar.
- Pengaturan parameter yang berbeda memungkinkan pelacakan tren dalam periode waktu yang berbeda.
- Tingkat kustomisasi yang tinggi, Anda dapat menyesuaikan parameter garis rata-rata sesuai dengan kebutuhan Anda.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Garis rata-rata memiliki keterlambatan, yang dapat menyebabkan keterlambatan tertentu;
- Setting parameter rata-rata yang salah dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal perdagangan dan kerugian yang tidak perlu;
- Perlu diperhatikan untuk menghindari penggunaan strategi ini dalam situasi konsolidasi dan sebaiknya digunakan dalam situasi tren yang jelas.
Untuk mengurangi risiko, kita dapat menyesuaikan parameter rata-rata, mengoptimalkan pengaturan parameter, dan membantu menggunakan indikator lain untuk membuat keputusan.
Arah optimasi strategi
Kami dapat mengoptimalkan strategi ini dengan beberapa cara:
- Mengoptimalkan parameter rata-rata, menemukan kombinasi optimal, mengurangi frekuensi perdagangan dan meningkatkan margin;
- Menambahkan indikator teknis lainnya untuk membantu, seperti RSI, KD, dan lain-lain, untuk meningkatkan keakuratan keputusan;
- Dengan menambahkan strategi stop loss, penarikan stop loss yang tepat waktu dapat secara efektif mengendalikan risiko.
- Menggabungkan model pembelajaran mesin yang kompleks untuk mengoptimalkan parameter dan evaluasi strategi, dan terus meningkatkan iterasi.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang sangat dasar. Ini menggunakan prinsip persilangan rata-rata untuk menentukan arah tren pasar, sederhana, efektif, dan mudah dimengerti. Kami dapat melakukan banyak perluasan dan pengoptimalan di atas dasar ini, sehingga dapat digunakan untuk perdagangan kuantitatif yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Grafik Formasyonları Alım-Satım Stratejisi", overlay=true)
// Inverse Head and Shoulders (İnverse Omuz-Baş-Omuz)
ihs_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Head and Shoulders (Omuz-Baş-Omuz)
hs_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Flag Pattern (Bayrak Formasyonu)
flag_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 30))
// Triangle Pattern (Trekgen Formasyonu)
triangle_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 50))
// Pennant Pattern (Ters Bayrak Formasyonu)
pennant_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))
// Inverse Triangle Pattern (Ters Üçgen Formasyonu)
inverse_triangle_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 30), ta.sma(close, 60))
// Alım-Satım Sinyalleri
if (ihs_condition)
strategy.entry("İHS_Long", strategy.long)
if (hs_condition)
strategy.close("İHS_Long")
if (flag_condition)
strategy.entry("Flag_Long", strategy.long)
if (triangle_condition)
strategy.entry("Triangle_Long", strategy.long)
if (pennant_condition)
strategy.entry("Pennant_Short", strategy.short)
if (inverse_triangle_condition)
strategy.close("Pennant_Short")