1. Persegi
  2. Empat Strategi Pelacakan Tren WMA

Empat Strategi Pelacakan Tren WMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22 15:21:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Pelacakan Tren Empat WMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan empat rata-rata bergerak tertimbang (WMA) dari kerangka waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi pembalikan tren harga di saham dan menetapkan posisi panjang atau pendek ketika pembalikan tersebut terjadi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan empat garis WMA. Dua WMA jangka panjang (longM1 dan longM2) digunakan untuk mengidentifikasi tren naik dan sinyal masuk panjang, sementara dua WMA jangka pendek lainnya (shortM1 dan shortM2) digunakan untuk mengidentifikasi tren turun dan sinyal masuk pendek.

  1. Ketika WMA periode yang lebih pendek melintasi di bawah WMA periode yang lebih panjang, sinyal panjang dihasilkan dan posisi panjang ditetapkan.

  2. Ketika periode WMA yang lebih pendek melintasi di atas periode WMA yang lebih lama, sinyal pendek dihasilkan dan posisi pendek ditetapkan.

  3. Tingkat mengambil keuntungan dan stop loss ditetapkan untuk setiap posisi berdasarkan persentase input dari harga masuk.

  4. Ketika harga mencapai baik mengambil keuntungan atau stop loss level, posisi yang sesuai ditutup.

Pada dasarnya, strategi ini melacak titik balik potensial tren harga dengan mengamati persilangan kontraksi dan perluasan garis rata-rata bergerak, memasuki posisi pada sinyal tersebut, dan kemudian mengelola risiko / keuntungan dengan stop loss dan mengambil keuntungan.

Analisis Keuntungan

Strategi Pelacakan Tren Empat WMA memiliki keuntungan berikut:

  1. Sumber sinyal yang jelas dari persilangan dari empat rata-rata bergerak, yang membantu menentukan tren pasar.
  2. Sinyal masuk yang lebih dapat diandalkan karena dua set MA digunakan untuk menyaring sinyal palsu.
  3. Mengelola risiko / imbalan pada setiap posisi dengan stop loss dan mengambil keuntungan. Hindari kerugian besar pada posisi tunggal.
  4. Mudah untuk menerapkan dan menguji dengan beberapa parameter.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko potensial dari strategi ini:

  1. Keandalan yang tinggi pada rata-rata bergerak yang bisa sangat tertinggal selama volatilitas harga yang tinggi.
  2. Whipsaws mungkin sering terjadi, menimbulkan frekuensi perdagangan dan komisi yang tinggi.
  3. Persentase stop loss / profit taking tetap mungkin tidak dapat beradaptasi dengan fluktuasi pasar real-time.

Untuk mengurangi risiko, pertimbangan termasuk menggabungkan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal, mengoptimalkan aturan masuk dan stop loss, atau intervensi manual selama pasar tidak normal.

Peluang Peningkatan

Beberapa arah untuk mengoptimalkan strategi:

  1. Uji lebih banyak kombinasi parameter MA untuk menemukan set optimal.
  2. Tambahkan indikator volume atau volatilitas untuk menyaring sinyal palsu.
  3. Membangun mekanisme adaptif untuk stop loss/profit taking, berdasarkan volatilitas pasar.
  4. Memperbaiki aturan entri untuk menghindari entri yang terlalu sering.

Kesimpulan

Singkatnya, Strategi Pelacakan Tren WMA Empat adalah strategi pelacakan tren yang relatif sederhana. Ini mengidentifikasi titik balik potensial dengan penyeberangan beberapa rata-rata bergerak dan mengelola perdagangan dengan stop loss / take profit. Ketika dikonfigurasi dengan benar, ini dapat berkinerja baik untuk saham yang stabil. Namun, pedagang harus menyadari sinyal palsu potensial dan menyesuaikan parameter untuk sesuai dengan rezim pasar nyata saat menerapkannya.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi