Empat Strategi Pelacakan Tren Rentang Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan tren empat garis rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif untuk mengidentifikasi tren harga saham dengan menggunakan rata-rata bergerak berbobot (WMA) dari empat periode yang berbeda secara bersamaan, dengan posisi overhead atau kosong ketika tren berbalik. Strategi ini juga menyiapkan mekanisme stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat garis WMA, di mana dua WMA dengan periode yang lebih panjang ((longM1 dan longM2) digunakan untuk mengidentifikasi tren overhead dan sinyal overbought, dan dua WMA dengan periode yang lebih pendek ((shortM1 dan shortM2) digunakan untuk mengidentifikasi tren overhead dan sinyal overbought. Aturan perdagangan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Ketika WMA periode pendek melintasi WMA periode panjang dari atas ke bawah, menghasilkan sinyal multitasking dan membangun posisi multitasking;
- Ketika WMA periode pendek melintasi WMA periode panjang dari bawah ke atas, sinyal shorting dihasilkan dan posisi overhead didirikan;
- Tetapkan stop loss dan stop loss untuk setiap posisi sesuai dengan stop loss dan stop loss yang Anda masukkan.
- Ketika harga mencapai stop loss atau stop loss, maka posisi tersebut akan dihapus.
Strategi ini sebenarnya adalah titik balik untuk melacak tren harga, berposisi di persimpangan garis pendek dan garis panjang, dan kemudian menggunakan stop loss untuk mengunci keuntungan atau mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Strategi pelacakan tren lintas garis rata-rata memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Sinyal strategi berasal dari sumber yang jelas, yang dihasilkan dari persilangan empat garis rata, yang dapat dengan jelas menilai tren pasar;
- Sinyal gudang lebih dapat diandalkan, dengan probabilitas bahwa dua set rata-rata akan memfilter sinyal palsu;
- Menggunakan Stop Loss Mechanism untuk mengelola rasio risiko-keuntungan untuk setiap posisi, menghindari kerugian tunggal yang terlalu besar;
- Lebih sedikit parameter, lebih mudah untuk diterapkan dan diuji.
Analisis risiko
Strategi untuk melacak tren di garis tengah juga memiliki beberapa risiko potensial:
- Strategi ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada indikator garis rata-rata, yang dapat menghasilkan sinyal palsu yang tertinggal saat harga berfluktuasi tajam;
- Sinyal-sinyal untuk membuka posisi kosong dapat bergantian dengan sangat sering, yang menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi dan beban biaya.
- Pengaturan Stop Loss dengan persentase tetap mungkin tidak sesuai dengan fluktuasi pasar secara real-time.
Untuk mengurangi risiko di atas, pertimbangan dapat diberikan untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan, mengoptimalkan standar pembukaan posisi dan penghentian kerugian, atau melakukan intervensi buatan terhadap perdagangan di pasar yang tidak normal.
Arah optimasi
Strategi pelacakan tren lintas garis rata-rata dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
- Uji lebih banyak kombinasi parameter rata-rata untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal;
- Meningkatkan volume transaksi atau indeks fluktuasi untuk memfilter sinyal palsu;
- Mengatur mekanisme penyesuaian diri terhadap standar stop-loss, menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar;
- Optimalkan standar penutupan untuk menghindari terlalu sering penutupan kembali.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren empat garis rata-rata adalah strategi pelacakan tren yang lebih sederhana dan lebih intuitif secara keseluruhan. Ini menggunakan beberapa set persilangan garis rata-rata untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan harga yang mungkin terjadi, sambil dibantu dengan mekanisme stop-loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko. Jika parameternya diatur dengan benar, strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam saham yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)
// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")
// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100
// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)
// Strategy Entry
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")
// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)