1. Persegi
  2. Strategi Rebound Tekanan Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Rebound Tekanan Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22 15:29:04
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi rebound tekanan rata-rata bergerak ganda adalah strategi lindung nilai yang sangat sederhana untuk indeks saham. Ini hanya melakukan posisi panjang. Ketika harga mendekati tingkat tekanan selama tren naik, ia membuka posisi untuk menghindari masuk ke pasar setelah terobosan besar dari tingkat tekanan dan mengunci harga pembelian yang lebih baik.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak 200 hari jangka panjang dan rata-rata bergerak 10 hari jangka pendek. Posisi hanya dapat dibuka ketika harga penutupan berada di atas garis 200 hari, yaitu, tren jangka panjang naik. Ketika harga penutupan berada di bawah garis 10 hari, itu berarti bahwa indeks saham berada di zona tekanan. Pada saat ini, jika indikator RSI kurang dari 30, itu menunjukkan bahwa harga saham mungkin bangkit. Kemudian pergi panjang untuk membuka posisi.

Setelah posisi dibuka, atur stop loss 5% dan take profit 10% untuk keluar dari perdagangan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi rebound tekanan rata-rata bergerak ganda adalah kemampuannya yang kuat untuk mengikuti tren. Dengan mengadopsi rata-rata bergerak pendek dan panjang ganda, ia dapat secara efektif menilai arah tren jangka panjang. Posisi panjang hanya akan dipertimbangkan ketika tren jangka panjang naik. Ini menghindari risiko secara membabi buta.

Kedua, waktu masuk yang dipilih strategi ini sangat tepat. Ini memanfaatkan tekanan yang dibawa oleh zona rata-rata bergerak dan menilai indikator overbought dan oversold untuk memilih waktu optimal untuk rebound. Ini memungkinkan harga masuk yang relatif superior dan memungkinkan lebih banyak ruang untuk keuntungan.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi rebound tekanan rata-rata bergerak ganda adalah bahwa strategi ini rentan terhadap beberapa kerugian berhenti kecil. Ketika harga berosilasi bolak-balik di zona tekanan, sangat mungkin memicu kerugian berhenti berulang kali. Dalam hal ini, ada risiko beberapa kerugian kecil.

Selain itu, jika tren jangka panjang dinilai secara salah, yang mengarah pada terobosan besar pada saat masuk, stop loss di sini mungkin lebih besar, menimbulkan risiko yang lebih besar.

Untuk mengontrol risiko, rentang stop loss dapat dilepaskan dengan baik dan periode kepemilikan dapat diperpanjang.

Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan lebih banyak faktor untuk menilai tren jangka panjang. Selain rata-rata bergerak sederhana, lebih banyak indikator seperti fundamental dan perubahan volume perdagangan dapat diperkenalkan untuk membuat penilaian yang lebih akurat tentang tren jangka panjang.

  2. Menghakimi apakah ada amplifikasi energi yang signifikan sebelum menembus tingkat tekanan bermanfaat untuk menilai intensitas dan amplitudo rebound.

  3. Mengoptimalkan metode mengambil keuntungan. Metode mengambil keuntungan yang ada relatif pasif dan tidak dapat terus menangkap peningkatan. Metode mengambil keuntungan yang lebih dinamis seperti trail stop dapat dipelajari. Sementara memastikan risiko yang dapat dikendalikan, lebih banyak keuntungan dapat diperoleh.

  4. Optimalkan manajemen posisi. Ukuran posisi dapat disesuaikan secara real time sesuai dengan rentang fluktuasi pasar yang lebih luas. Ini dapat mengurangi fluktuasi P&L dan mencapai pengembalian yang lebih stabil.

Ringkasan

Strategi rebound tekanan rata-rata bergerak ganda adalah strategi lindung nilai yang sederhana dan praktis. Ini dapat secara efektif melacak tren jangka panjang dan memilih waktu rebound berkualitas tinggi untuk membuka posisi. Dengan mengatur stop loss dan take profit untuk mengunci keuntungan, risiko dapat dihindari. Dasar teoritis strategi ini sederhana dan cocok untuk kebanyakan orang. Ini adalah strategi lindung nilai yang baik.

Masih ada potensi besar untuk meningkatkan strategi dalam aspek-aspek seperti mengoptimalkan waktu masuk, metode mengambil keuntungan dinamis dan manajemen posisi.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi