Strategi Sistem Harmoni Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan beberapa rata-rata harmonik untuk membangun sinyal perdagangan. Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata harmonik dari tahap 1 hingga 6, dan kemudian menggabungkan rata-rata harmonik ini untuk membangun sinyal perdagangan ganda yang panjang dan pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mendefinisikan fungsi harm_average untuk menghitung n hari harmonik rata-rata. Kemudian menghitung harmonik rata-rata dari tingkat 1 sampai 6, yaitu T1 sampai T6. Di mana T1 adalah 3 hari harmonik rata-rata, T2 adalah 3 hari harmonik rata-rata T1, dan seterusnya.
Setelah itu, bangunlah kurva Balance, yang secara komprehensif mempertimbangkan kebalikan dari rata-rata kubik dan kutub dari T1 ke T6. Dengan demikian, dapat mencerminkan faktor jangka pendek dan jangka panjang.
Akhirnya, berdasarkan T1 ke T6 untuk membangun sinyal perdagangan silang panjang dan pendek, yaitu X1 adalah nilai minimum dalam T1, T2, T3, dan X2 adalah nilai maksimum dalam T4, T5, dan T6. Jika X1 di atas melewati X2, maka X1 di bawah melewati X2, maka X2 adalah kosong. Di sini X1 mencerminkan faktor jangka pendek, dan X2 mencerminkan faktor jangka panjang.
Analisis Keunggulan
Penggunaan multiple harmonic mean dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan meningkatkan kualitas sinyal perdagangan
Membangun sinyal perdagangan lintas panjang dan pendek untuk menangkap titik balik tren tepat waktu
Balance curve secara komprehensif mempertimbangkan beberapa periode waktu, sehingga dapat menentukan arah tren dengan akurat
Penggunaan rata-rata kubik dapat lebih menonjolkan peran variabel menengah dan meningkatkan stabilitas strategi.
Analisis risiko
Rata-rata Harmonic sendiri sangat tertinggal, mungkin kehilangan kesempatan untuk reversal jangka pendek
Multiple averaging dapat menjadi over-optimisasi dan mengurangi keangkeran strategi.
Operasi kubik dapat memperbesar suara tengah, membawa sinyal palsu tertentu
Ada beberapa keterlambatan dalam penyeberangan panjang dan pendek yang tidak dapat menangkap pergeseran tepat waktu.
Arah optimasi
Anda dapat menguji lebih banyak jenis atau lebih banyak kombinasi rata-rata harmonis.
Anda dapat memasukkan parameter dinamis untuk menyesuaikan rata-rata harian, mengoptimalkan sistem rata-rata
Anda dapat menguji berbagai kombinasi parameter seperti kuadrat, logarithm, dan lain-lain.
Dapat menggabungkan lebih banyak indikator tambahan untuk memverifikasi kualitas sinyal perdagangan
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan sistem rata-rata harmonik ganda untuk membangun sinyal perdagangan silang pendek dan panjang. Dibandingkan dengan sistem rata-rata tunggal, strategi ini dapat lebih baik mengidentifikasi tren, memfilter kebisingan. Sementara itu, silang panjang dan pendek juga dapat menangkap pergeseran pasar secara tepat waktu.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")