1. Persegi
  2. Nifty 50 Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Penyesuaian Posisi Dinamis dengan Tingkat Dukungan dan Resistensi

Nifty 50 Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Penyesuaian Posisi Dinamis dengan Tingkat Dukungan dan Resistensi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi berdasarkan indeks Nifty 50. Ini melacak perubahan harga indeks Nifty 50 dan menggabungkan perubahan bunga terbuka untuk mengambil posisi panjang di dekat level dukungan dan posisi pendek di dekat level resistensi untuk keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama mendapatkan perubahan bunga terbuka dari indeks Nifty 50. Kemudian akan menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan tingkat dukungan dan resistensi yang ditetapkan, serta nilai ambang besar perubahan bunga terbuka. Secara khusus:

  1. Ketika harga indeks dekat dengan level dukungan, dan perubahan bunga terbuka melebihi ambang beli yang ditetapkan, sinyal beli dihasilkan
  2. Ketika harga indeks dekat dengan tingkat resistensi, dan perubahan bunga terbuka di bawah ambang batas jual yang ditetapkan, sinyal jual dihasilkan

Dengan cara ini, posisi panjang dapat diambil di dekat level support, dan posisi pendek dapat diambil di dekat level resistance, untuk mendapatkan keuntungan.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Frekuensi operasi tinggi, dapat menangkap fluktuasi harga jangka pendek, ruang keuntungan besar
  2. Menggunakan informasi kepentingan terbuka untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dapat lebih akurat menilai sentimen pasar
  3. Mendukung penyesuaian posisi dinamis, dapat merespons secara fleksibel sesuai dengan kondisi pasar
  4. Sederhana dan mudah dimengerti, pengaturan parameter juga relatif nyaman
  5. Skalabilitas yang kuat, dapat mempertimbangkan menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk lebih mengoptimalkan

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Risiko slippage yang disebabkan oleh perdagangan frekuensi tinggi. Frekuensi perdagangan dapat dikurangi dengan melonggarkan kondisi pembelian dan penjualan dengan tepat.
  2. Pengaturan tingkat support dan resistance yang tidak tepat dapat kehilangan peluang trading atau meningkatkan kerugian.
  3. Informasi yang terbuka memiliki keterlambatan, generasi sinyal mungkin tidak akurat.
  4. Periode backtest terlalu pendek, dapat melebih-lebihkan hasil strategi.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan logika stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal secara efektif
  2. Menetapkan sinyal perdagangan dinamis berdasarkan indikator seperti volatilitas dan volume
  3. Mengintegrasikan algoritma pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi dan penyesuaian parameter otomatis
  4. Memperluas perdagangan multi-spesies, portofolio indeks saham berjangka dan pemilihan saham
  5. Meningkatkan modul kontrol risiko kuantitatif untuk mengelola risiko ekor secara keseluruhan dengan lebih baik

Kesimpulan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan efisien berdasarkan Nifty 50. Ini memiliki keuntungan seperti frekuensi operasi yang tinggi, penggunaan informasi bunga terbuka, mendukung penyesuaian posisi dinamis, dan juga memiliki ruang untuk perbaikan. Secara keseluruhan, strategi ini meletakkan dasar yang kuat untuk membangun sistem perdagangan kuantitatif multi-faktor, otomatis, dan cerdas.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Intraday Nifty 50 Bottom Buying and Selling with OI Strategy", overlay=true)

// Input parameters
niftySymbol = input("NIFTY50", title="Nifty 50 Symbol")
oiLength = input(14, title="Open Interest Length")
supportLevel = input(15000, title="Support Level")
resistanceLevel = input(16000, title="Resistance Level")
buyThreshold = input(1, title="Buy Threshold")
sellThreshold = input(-1, title="Sell Threshold")

// Fetch Nifty 50 open interest
oi = request.security(niftySymbol, "D", close)

// Calculate open interest change
oiChange = oi - ta.sma(oi, oiLength)

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")

// Plot open interest and open interest change
plot(oi, color=color.blue, title="Open Interest")
plot(oiChange, color=color.green, title="Open Interest Change")

// Trading logic
buySignal = close < supportLevel and oiChange > buyThreshold
sellSignal = close > resistanceLevel and oiChange < sellThreshold

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi