Strategi Penembusan Rata-rata Bergerak Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22 16:11:42
Tag:

Gambaran umum

Strategi penembusan crossover rata-rata bergerak adalah strategi jangka pendek yang memanfaatkan sinyal crossover rata-rata bergerak untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Strategi ini membangun sinyal perdagangan menggunakan rata-rata bergerak sederhana 12 periode dan 21 periode. Ketika garis 12 periode melintasi di atas garis 21 periode, sinyal beli dihasilkan. Ketika garis 12 periode melintasi di bawah garis 21 periode, sinyal jual dihasilkan. Strategi ini cocok untuk perdagangan jangka pendek di pasar volatilitas tinggi.

Logika Strategi

Strategi penyebaran rata-rata bergerak menggunakan dua rata-rata bergerak, garis 12 periode dan garis 21 periode. Dua rata-rata bergerak ini dapat secara efektif menggambarkan tren pasar jangka pendek. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas garis jangka panjang, itu menunjukkan pasar memasuki tren naik. Ketika garis jangka pendek melintasi di bawah garis jangka panjang, itu menandakan awal tren menurun. Strategi ini panjang ketika golden cross terjadi dan pendek ketika death cross terjadi, mendapatkan keuntungan dengan menangkap giliran dalam tren jangka pendek.

Secara khusus, strategi pertama menghitung dan memetakan rata-rata bergerak sederhana 12 periode dan 21 periode. Kemudian menggunakan ta.crossover dan ta.crossunder untuk menentukan apakah crossover terjadi. Ketika garis 12 periode melintasi di atas garis 21 periode, itu menandakan tren pasar telah berubah dari bawah ke atas. Strategi kemudian akan membuka posisi panjang. Ketika garis 12 periode melintasi di bawah garis 21 periode, pasar telah berubah dari tren naik ke tren turun. Strategi akan membuka posisi pendek.

Melalui metode ini, strategi dapat dengan cepat menangkap titik pembalikan dalam tren jangka pendek, memasuki pasar sebelum harga berbalik, dan berdagang sepanjang tren.

Analisis Keuntungan

Strategi penyebaran rata-rata bergerak crossover memiliki keuntungan berikut:

Strategi ini hanya mengandalkan crossover rata-rata bergerak untuk sinyal perdagangan, yang sangat mudah.
Sistematis dengan pengaruh subjektif rendah sinyal strategi sepenuhnya didasarkan pada parameter yang ditentukan rata-rata bergerak silang, bukan emosi.
Tanggapan cepat untuk menangkap tren jangka pendek. Penggunaan rata-rata bergerak yang lebih cepat dapat dengan cepat menangkap pembalikan tren dan memanfaatkan pergerakan jangka pendek.
Strategi ini dapat diterapkan untuk perdagangan jangka pendek pada semua jenis saham dan produk tanpa menghabiskan banyak waktu untuk memilih saham.

Analisis Risiko

Meskipun strategi penyebaran rata-rata bergerak crossover memiliki banyak keuntungan, masih ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan:

Rentang rata-rata bergerak tidak selalu mewakili pembalikan tren yang sebenarnya. Pemecahan palsu dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Tidak ada aturan ukuran posisi. Strategi tidak memiliki aturan tentang ukuran posisi yang dapat menyebabkan overtrading di pasar tren.
Tidak ada stop loss di tempat. Tidak memiliki stop dapat menyebabkan kerugian besar dalam kondisi pasar yang ekstrim.
Ruang pengoptimalan terbatas. Periode rata-rata bergerak bukan satu-satunya pengaturan parameter yang optimal. Ruang penyesuaian parameter terbatas.

Beberapa cara untuk mengatasi risiko di atas adalah:

Tambahkan indikator volume untuk memfilter keluar kebocoran palsu.
Menerapkan ukuran posisi dan peraturan manajemen modal untuk mencegah overtrading.
Tambahkan stop bergerak atau volatilitas.
Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan parameter optimal.

Bidang Peningkatan

Untuk mengurangi sinyal palsu, pertimbangkan untuk menambahkan indikator lain seperti MACD dan RSI untuk memberikan konfirmasi sinyal tambahan sebelum memasuki perdagangan.

Untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal, atur pergerakan atau volatilitas berhenti.

Untuk membuat parameter strategi lebih kuat, mengoptimalkan input kunci seperti periode rata-rata bergerak dan ukuran posisi untuk menemukan kombinasi kinerja terbaik.

Selain itu, strategi juga dapat menggabungkan mekanisme perdagangan adaptif. Gunakan teknik mengikuti tren dan periode penahan yang lebih lama ketika tren pasar kuat. Kembali ke waktu penahan yang lebih pendek dan menghentikan kerugian tepat waktu ketika pasar berosilasi dan volatilitas meningkat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan ini adalah strategi yang sangat baik untuk pembalikan tren jangka pendek. Ini hanya menggunakan dua rata-rata bergerak untuk membangun sinyal perdagangan sederhana dan cepat yang merespon dengan cepat terhadap perubahan harga dan menangkap pergerakan jangka pendek. Namun, ada risiko di sekitar mistrades dan overtrading di pasar tren yang terus-menerus. Dengan menambahkan filter, stop, parameter yang kuat, dan mekanisme adaptif, strategi dapat ditingkatkan secara signifikan untuk menjadi alat yang sangat praktis untuk perdagangan breakout jangka pendek.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras

//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)

// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)

// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")

// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")

// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição longa
    isLong := true
    isShort := false
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição curta
    isLong := false
    isShort := true
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi