Strategi pelacakan tren berdasarkan indikator RSI dan indikator ZigZag
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama Strategi Pelacakan Tren 15 Menit Cryptocurrency berdasarkan Indikator RSI dan Indikator ZigZag. Strategi ini dirancang khusus untuk pasar kriptocurrency pada periode waktu 15 menit (seperti ETHUSD/T, BTCUSD/T, dll.). Strategi ini menentukan arah tren dengan menggabungkan Indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold dan Indikator ZigZag untuk menilai pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator RSI dan indikator ZigZag untuk menilai tren harga secara bersamaan. Secara khusus, indikator RSI menilai apakah harga telah overbought atau oversold, dan indikator ZigZag menilai apakah ada lonjakan besar dalam persentase yang ditentukan. Ketika keduanya mengirimkan sinyal perdagangan secara bersamaan, kami menilai bahwa tren telah berbalik, dan dapat melakukan operasi reversal.
Untuk RSI, kita mengatur garis overbought menjadi 75, dan garis oversold menjadi 25. Bila garis RSI melintasi 25 dari bawah ke atas, maka harga dianggap berubah dari oversold ke bullish, dan bila garis RSI melintasi 75 dari atas ke bawah, maka harga dianggap berubah dari bullish ke oversold.
Untuk indikator ZigZag, kita mengatur ambang batas pergerakan harga menjadi 1%. Garis indikator ZigZag akan memberi sinyal ketika harga mengalami pergerakan besar lebih dari 1%. Dengan kombinasi penilaian tren, kita dapat melihat titik balik tren harga.
Pada saat indikator biner mengirimkan sinyal, jika arah tren sebelumnya adalah bullish, dan sekarang RSI overbought dan ZigZag menunjukkan celah lonjakan, maka kita menilai tren naik ke atas, dan saat ini dapat dipertimbangkan untuk melakukan shorting; sebaliknya, jika arah tren sebelumnya adalah bearish, sekarang RSI overbought dan ZigZag menunjukkan celah lonjakan, maka kita menilai tren turun ke bawah, dan saat ini dapat dipertimbangkan untuk melakukan lebih banyak. Dengan logika seperti itu, kita dapat melakukan operasi pelacakan tren.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa dengan kombinasi penilaian dua indikator, Anda dapat secara efektif memfilter sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal. Sangat mudah untuk menghasilkan sinyal palsu hanya dengan mengandalkan satu indikator, dan strategi ini dapat memfilter beberapa sinyal tidak efektif melalui verifikasi indikator RSI dan indikator ZigZag, sehingga meningkatkan peluang perdagangan.
Kelebihan lainnya adalah pengaturan parameter yang fleksibel. Parameter RSI dan ZigZag dalam strategi ini dapat disesuaikan, dan kita dapat menyesuaikan parameter sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda untuk mendapatkan efek optimal. Ini memberi strategi banyak fleksibilitas.
Risiko Strategis
Risiko utama dari strategi ini adalah probabilitas bahwa indikator akan mengirimkan sinyal yang salah. Meskipun kami menggunakan verifikasi kombinasi dua indikator, namun masih mungkin terjadi kegagalan indikator pada saat pasar bergejolak, yang menyebabkan kegagalan perdagangan. Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi efektivitas strategi.
Untuk mengurangi risiko, kita dapat secara tepat mempersingkat waktu kepemilikan posisi, dan menghentikan kerugian tepat waktu. Pada saat yang sama, pengaturan parameter yang dioptimalkan sangat penting, dan perlu mempertimbangkan karakteristik pasar sepenuhnya. Intervensi manual untuk menghentikan perdagangan juga diperlukan ketika menghadapi pasar yang tidak normal.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan portofolio indikator, memperkenalkan lebih banyak indikator untuk penilaian komprehensif, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, dapat lebih memfilter sinyal.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, mengoptimalkan parameter secara otomatis melalui teknologi AI, dan beradaptasi dengan perubahan pasar.
Menambahkan mekanisme stop loss adaptif, yang dapat secara dinamis menyesuaikan jarak stop loss sesuai dengan volatilitas pasar.
Mengoptimalkan manajemen posisi, seperti cara untuk mengalokasikan dana berdasarkan tren yang kuat atau lemah.
Tetapkan strategi alternatif untuk beralih secara otomatis di pasar yang tidak normal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang khas, ide utamanya adalah menggabungkan indikator RSI dan indikator ZigZag untuk menentukan titik perubahan tren harga. Keuntungan dari strategi ini adalah kombinasi indikator ganda untuk memfilter sinyal yang menyesatkan, meningkatkan efisiensi perdagangan.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("Crypto ZigZag RSI strategy 15min",overlay=true)
length =input(5, title="RSI Length")
overSold = input(25)
overBought= input(75)
p =close
vrsi = rsi(p, length)
var bool long = na
var bool short = na
long :=crossover(vrsi,overSold)
short := crossunder(vrsi,overBought)
var float last_open_long = na
var float last_open_short = na
last_open_long := long ? close : nz(last_open_long[1])
last_open_short := short ? close : nz(last_open_short[1])
entry_value =last_open_long
entry_value1=last_open_short
//
ZZPercent = input(1, title="Minimum % Change", type=input.float)
r1Level=entry_value
s1Level=entry_value1
trend = 0
trend := na(trend[1]) ? 1 : trend[1]
LL = 0.0
LL := na(LL[1]) ? s1Level : LL[1]
HH = 0.0
HH := na(HH[1]) ?r1Level : HH[1]
Pi = ZZPercent * 0.01
zigzag = float(na)
if trend > 0
if r1Level >= HH
HH := r1Level
HH
else
if s1Level < HH * (1 - Pi)
zigzag :=r1Level[1]
trend := -1
LL := s1Level
LL
else
if s1Level <= LL
LL := s1Level
LL
else
if r1Level > LL * (1 + Pi)
zigzag := s1Level[1]
trend := 1
HH := s1Level
HH
shortc=crossunder(trend,0)
longc=crossover(trend,0)
longa =input(true)
shorta=input(false)
if(longa)
strategy.entry("long",1,when=longc)
strategy.close("long",when=shortc)
if(shorta)
strategy.entry("short",0,when=shortc)
strategy.close("long",when=longc)